Participaciones del usuario Psique (2)

Psique 11/09/12 18:34

Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)

Hola Oscar, ¿Donde podria conseguir tu libro? Gracias Saludos

Psique 20/08/12 18:22

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Hola Oscar, Volviendo a lo de los grados de libertad, he leido que algunos autores como Keith Fitschen consideran necesarias, al menos, 1.000 operaciones.En el libro que me estoy leyendo ahora de Robert Pardo “Design, Testing, and Optimization of Trading Systems” nos da la siguiente formula para calcular los grados de libertad minimos: (page 55, 56) Minimum df= 10*(Rules + Conditions) Aqui por rules entiendo las reglas del sistema(por ejemplo si la media movil cruza al alza un canal de maximos,ets) pero por conditions no sabria a que se refiere. ¿Te has leido el libro? ¿Sabes a que se refiere con las conditions? Gracias Saludos

Psique 03/08/12 12:54

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Hola Oscar, ya me queda claro. Viendo el ejemplo del sistema de Gustafson, supongo que querias decir que el numero de grados de libertad es el numero de operaciones menos el numero de parametros del sistema, es asi no? A ver si no me lio y consigo explicarme para que quede claro...Imagina que tenemos un sistema con 100 operaciones, en el MSA tenemos la opcion de saber la probabilidad de si nuestra equity sera x% mayor o x% menor a un numero x de operaciones. ( "Probability that account equity will be 50% lower after 100 trades). Pues bien, siempre he oido que la finalidad de la gestion monetaria es alcanzar tus objetivos. Entonces podemos hacer por ejemplo 1000 simulaciones de 100 trades cada una de ellas en incrementos de 0,2% de nuestro capital hasta por ejemplo 30% de nuestro capital y saber asi que probabilidad tenemos de llegar a nuestro objetivo arriesgando un % de nuestro dinero y ver si estariamos dispuestos a soportar el Drawdown correspondiente. (si hay alguna cosa en la que no estes de acuerdo hazmelo saber por favor) Mi pregunta es si hay alguna manera de saber la media y la mediana con el MSA de las simulaciones. Me explico, si ponemos en el MSA 1000 simulaciones para saber la probabilidad de tener un riesgo de ruina del 20% y un 50% de objetivo despues de 100 operaciones cada simulacion parara al llegar al objetivo o al riesgo de ruina. Cuando llevemos las 1000 simulaciones ¿se pueden obtener con el MSA la mediana y la media de estas 1000 simulaciones? Si no se puede, conoces algun software que lo pueda sacar. Espero no haberme explicado muy mal... Gracias Saludos

Psique 29/07/12 18:30

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Hola Oscar, Es la primera vez que te leo y la verdad es que enhorabuena por la calidad del contenido. Tengo un par de dudas que me gustaria comentarte, utilizo el MSA y me gustaria saber como haces para que este calcule la ganancia promedio y la desviacion en multiplos de R.(estoy letendo el libro de Van Tharp y me parece muy interesante lo de los multiplos de R). Supongo que no es posible meter en el MSA en ve de los P/L los resultados en multiplos de R para que te saque las estadisticas de esta manera no? Cuando haces la prueba estadistica, ¿de donde sacas el numero de grados de libertad y el de reglas o restricciones del sistema? ¿Lo calcula automaticamente el MSA? Saludos