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Psique 16/05/13 16:38
Ha comentado en el artículo Nuevos mínimos para el oro
El sistema nuevo del que hablas es el Mersi no? Hay algun post explicando en que se basa? He estado mirando y no encuentro nada. Tiene muy buena pinta la verdad. Suerte y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. A mi si me cargan las imagenes Solrac Saludos
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Psique 12/10/12 11:07
Ha comentado en el artículo Sistema Casandra IV: gestión de capital y operativa
Gracias por la respuesta Oscar. En mi anterior post me he explicado mal, comente: "En tu ultimo libro, la estrategia de volatilidad constante viene de la siguiente manera: N=Capital*Riesgo porcentual/m*ATR. En este sistema en particular y con un capital inicial tan pequeño quedaria asi: N= (3000 *5%)/ 1ATR. N= 150/100 (suponiendo que la volatilidad diaria no supera los 100 euros). En total 1,5euros.Estos 1,5 euros los tendriamos que dividir por 4 en el caso que se den 4 ordenes en el mismo dia" Queria decir 1,5 lotes.Con lo cual seria imposible abrir 4 posiciones juntas. A ver si he entendido bien,me dices que si es posible porque en promedio la perdida es menor que 1ATR y esto te daria mas margen para abrir mas lotes no? Por ultimo, lo que me trae un poco de cabeza (y tambien guarda relacion con lo anterior de alguna manera), es que en uno de los informes de Onda4 aparece: 3Octubre: 3 lotes USDCAD 3Octubre: 2 lotes EURNZD etc. A ver si me consigo explicar bien, cuando se va a abrir una posicion, ¿Qué tienes en cuenta? Es decir, con 30 pares de monedas supongo que no es dificil tener 4 pares abiertos, pero cuando recibes la orden de compra en el primero de ellos, ¿como calculas el numero de lotes ? Piensas que se pueden producir 3 señales mas de compra aparte de la primera y que pueden coincidir y "dosificas" los lotes a conciencia o vas con todo con esa primera orden y le asignas 3 o 4 lotes? Saludos
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Psique 07/10/12 23:29
Ha comentado en el artículo Sistema Casandra IV: gestión de capital y operativa
Hola Oscar, no acabo de ver muy claro la gestion de capital que le aplicas al sistema.Tengo unas dudas: 1) Al inicio del articulo comentas: " El esquema de gestión de capital será de Volatilidad Constante, el porcentaje del capital que corresponda a un ATR, que es como vienen los datos de entrada" En tu ultimo libro, la estrategia de volatilidad constante viene de la siguiente manera: N=Capital*Riesgo porcentual/m*ATR. En este sistema en particular y con un capital inicial tan pequeño quedaria asi: N= (3000 *5%)/ 1ATR. N= 150/100 (suponiendo que la volatilidad diaria no supera los 100 euros). En total 1,5euros.Estos 1,5 euros los tendriamos que dividir por 4 en el caso que se den 4 ordenes en el mismo dia. Seguro que me he equivocado en algo ya que sino no tendria sentido. 2) Si la estrategia es de volatilidad constante a 1 ATR, no entiendo lo del stop de panico a 2 ATRs, ya que en el momento que llegue a 1 ATR se cerrara la posicion. 3)Supongo que esta relacionado con el punto 1) pero has comentado muchas veces que no es bueno que la volatilidad diaria de una cartera supere el 10% ni que el riesgo por operacion supere el 5% (depende de cada sistema en particular, pero de forma general seria asi). Aplicando esto aqui, no tendriamos que tener unas ganancias ni perdidas en un dia superiores a 300 euros.Considerando el numero maximo de operaciones abiertas permitidas que son 4 y que la volatilidad diaria es de media unos 100 euros, no podriamos abrir las 4 posiciones no? Muchas gracias y felicitarte por el libro ya que se hace muy ameno y entretenido :-) Saludos
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Psique 27/09/12 11:30
Ha comentado en el artículo Sistema Casandra IV: gestión de capital y operativa
Oscar una pregunta mas, al tratarse de Forex, el horario de la operativa es 24 horas, en teoria no hay huecos entre barras no? ¿Que horario utiliza la operativa?Quiero decir es diaria pero supongo que limitada de alguna hora a otra, es asi? ¿Has probado la operativa con 24horas de funcionamiento? es decir, abriendo posiciones por la madrugada tambien Saludos Daniel
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Psique 26/09/12 10:48
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
La persona que me atendio por la mañana se ve que no lo tenia muy claro, volvi a preguntar por la tarde y si proporcionan bastante mas de 10 años en algunos pares. Leyendo sobre el sistema Groza en el SP, todas las señales de entrada se producen en el SP contado o cash, y una vez se producen alli compramos o vendemos en el futuro o mini futuro del SP, ¿es asi como va no? ¿Como cierra posiciones el sistema si se da el caso que estamos comprados y el precio empieza a caer pero no llega a perder el nivel de 70 porque no le ha dado tiempo a llegar a el? Gracias Saludos
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Psique 25/09/12 11:15
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Y para el historico Oscar, que proveedor de data utilizaste? Con esignal me han comentado en su web que en Forex el historico que proporcionan es unos 4/5 años. Gracias Saludos
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Psique 22/09/12 17:58
Ha comentado en el artículo Sistema Casandra IV: gestión de capital y operativa
Hola Oscar, corrigeme si me equivoco ya que no tengo experiencia con el forex. Por lo que he leido se demuestra que con un capital muy pequeño se pueden alcanzar retornos altos. Para operar este sistema se tienen en cuenta 30 pares de divisas. Me acuerdo que hace un par de años me informe un poco para operar Forex pero creo recordar que me pedian por par de moneda un minimo de 10.000, multiplicado por 30 pares hacen un total de 300.000. Por lo q
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Psique 13/09/12 12:52
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Oscar hay algun tipo de problema con el link ya que en el apartado membresia marcado con un arterisco no deja poner nada y por lo tanto no te deja continuar con al compra. Gracias Saludos
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Psique 20/08/12 18:22
Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading
Hola Oscar, Volviendo a lo de los grados de libertad, he leido que algunos autores como Keith Fitschen consideran necesarias, al menos, 1.000 operaciones.En el libro que me estoy leyendo ahora de Robert Pardo “Design, Testing, and Optimization of Trading Systems” nos da la siguiente formula para calcular los grados de libertad minimos: (page 55, 56) Minimum df= 10*(Rules + Conditions) Aqui por rules entiendo las reglas del sistema(por ejemplo si la media movil cruza al alza un canal de maximos,ets) pero por conditions no sabria a que se refiere. ¿Te has leido el libro? ¿Sabes a que se refiere con las conditions? Gracias Saludos
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Psique 03/08/12 12:54
Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading
Hola Oscar, ya me queda claro. Viendo el ejemplo del sistema de Gustafson, supongo que querias decir que el numero de grados de libertad es el numero de operaciones menos el numero de parametros del sistema, es asi no? A ver si no me lio y consigo explicarme para que quede claro...Imagina que tenemos un sistema con 100 operaciones, en el MSA tenemos la opcion de saber la probabilidad de si nuestra equity sera x% mayor o x% menor a un numero x de operaciones. ( "Probability that account equity will be 50% lower after 100 trades). Pues bien, siempre he oido que la finalidad de la gestion monetaria es alcanzar tus objetivos. Entonces podemos hacer por ejemplo 1000 simulaciones de 100 trades cada una de ellas en incrementos de 0,2% de nuestro capital hasta por ejemplo 30% de nuestro capital y saber asi que probabilidad tenemos de llegar a nuestro objetivo arriesgando un % de nuestro dinero y ver si estariamos dispuestos a soportar el Drawdown correspondiente. (si hay alguna cosa en la que no estes de acuerdo hazmelo saber por favor) Mi pregunta es si hay alguna manera de saber la media y la mediana con el MSA de las simulaciones. Me explico, si ponemos en el MSA 1000 simulaciones para saber la probabilidad de tener un riesgo de ruina del 20% y un 50% de objetivo despues de 100 operaciones cada simulacion parara al llegar al objetivo o al riesgo de ruina. Cuando llevemos las 1000 simulaciones ¿se pueden obtener con el MSA la mediana y la media de estas 1000 simulaciones? Si no se puede, conoces algun software que lo pueda sacar. Espero no haberme explicado muy mal... Gracias Saludos
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Psique 29/07/12 18:30
Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading
Hola Oscar, Es la primera vez que te leo y la verdad es que enhorabuena por la calidad del contenido. Tengo un par de dudas que me gustaria comentarte, utilizo el MSA y me gustaria saber como haces para que este calcule la ganancia promedio y la desviacion en multiplos de R.(estoy letendo el libro de Van Tharp y me parece muy interesante lo de los multiplos de R). Supongo que no es posible meter en el MSA en ve de los P/L los resultados en multiplos de R para que te saque las estadisticas de esta manera no? Cuando haces la prueba estadistica, ¿de donde sacas el numero de grados de libertad y el de reglas o restricciones del sistema? ¿Lo calcula automaticamente el MSA? Saludos
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