phoboss
17/04/16 18:33
Ha respondido al tema
Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas, tengo una duda que no tiene mucha relación con el tema pero si que tiene que ver con opciones.
El tema es que estoy haciendo un programa que haga cosas similares a las que hace un broker, análisis de riesgo, probabilidades y demás. Actualmente estoy con las griegas y lo que quiero es calcular las griegas de un spread. Actualmente las griegas de una opción las calculo mediante la fórmula de Black Scholes, pero tengo dudas de cómo se calcula cuando hay varias opciones abiertas.
Para poner un ejemplo, simulo la compra de un bull call spread sobre Intel. La acción cotiza a 32.89 y el spread lo quiero hacer 32.5 - 35 con vencimiento a un año
Esto sería la primera opción:
Ticker,type,currentprice,currentdate, strike, expiry, bid, ask, delta, gamma, theta, vega, rho
["INTC", C, 32,89, 2004-01-01] at 32,50, 2005-01-22, [4,40, 4,40], Greeks: [0,6053, 0,0598, -1,5044, 13,0371, 17,8299]
y la segunda
["INTC", C, 32,89, 2004-01-01] at 35,00, 2005-01-22, [3,20, 3,20], Greeks: [0,5331, 0,0317, -2,6117, 13,4645, 13,9088]
(A la segunda hay que cambiales el signo a delta y theta ya que está vendida)
Actualmente el cálculo lo hago simplemente sumando los valores, pero no se si es correcto sumar valores tal cual o hay que hacer algún tipo de cálculo. De esta forma las griegas del spread me quedan
[0,0723, 0,0916, 1,1072, 26,5016, 31,7387]
En principio tiene sentido el resultado ya que es un spread alcista ( Delta positiva ) y el tiempo nos afecta positivamente (A expiración con precio actual ganamos dinero) y por lo tanto theta queda positivo.
Es correcto este cálculo?
Gracias!