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Participaciones del usuario phoboss

phoboss 17/04/16 18:33
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas, tengo una duda que no tiene mucha relación con el tema pero si que tiene que ver con opciones. El tema es que estoy haciendo un programa que haga cosas similares a las que hace un broker, análisis de riesgo, probabilidades y demás. Actualmente estoy con las griegas y lo que quiero es calcular las griegas de un spread. Actualmente las griegas de una opción las calculo mediante la fórmula de Black Scholes, pero tengo dudas de cómo se calcula cuando hay varias opciones abiertas. Para poner un ejemplo, simulo la compra de un bull call spread sobre Intel. La acción cotiza a 32.89 y el spread lo quiero hacer 32.5 - 35 con vencimiento a un año Esto sería la primera opción: Ticker,type,currentprice,currentdate, strike, expiry, bid, ask, delta, gamma, theta, vega, rho ["INTC", C, 32,89, 2004-01-01] at 32,50, 2005-01-22, [4,40, 4,40], Greeks: [0,6053, 0,0598, -1,5044, 13,0371, 17,8299] y la segunda ["INTC", C, 32,89, 2004-01-01] at 35,00, 2005-01-22, [3,20, 3,20], Greeks: [0,5331, 0,0317, -2,6117, 13,4645, 13,9088] (A la segunda hay que cambiales el signo a delta y theta ya que está vendida) Actualmente el cálculo lo hago simplemente sumando los valores, pero no se si es correcto sumar valores tal cual o hay que hacer algún tipo de cálculo. De esta forma las griegas del spread me quedan [0,0723, 0,0916, 1,1072, 26,5016, 31,7387] En principio tiene sentido el resultado ya que es un spread alcista ( Delta positiva ) y el tiempo nos afecta positivamente (A expiración con precio actual ganamos dinero) y por lo tanto theta queda positivo. Es correcto este cálculo? Gracias!
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phoboss 12/04/16 11:19
Ha comentado en el artículo Los inversores NO son bienvenidos en este juzgado
Hola Tristán, Me ha picado la curiosidad y he entrado en la web de las subastas del boe y hay una cosa que me llama la atención, y es que no hay precio mínimo de subasta en muchos casos. Si yo tengo el depósito mínimo y pujo por 1000€ por ejemplo, si no hay más pujas entonces gano el inmueble en cuestión por 1000€? Gracias!
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phoboss 12/04/16 08:18
Ha comentado en el artículo Ajustes con Opciones en Call Diagonal Spread
Hola Sharkopciones, muy instructivo el video, gracias por compartirlo. Sobre esa plataforma, si entiendo bien sus comisiones cobran 10$ por operación y además 0.75 por contrato, es decir que si compramos 10 call de SP500 el coste sería de 17.5$? Porque si es así, solo en comisiones el coste que me viene a la cabeza en esa operación es de unos 80$ (10 pata larga diagonal, 10 pata corta y 10 de rolar la operación, y lo mismo para cerrar la estrategia) Son tan elevadas las comisiones en ese broker como creo? Gracias
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phoboss 25/03/16 21:29
Ha respondido al tema Sistemas de Trading ¿funcionan?
Antes de nada quiero decir que me gusta tu planteamiento de inversión, pero discrepo en que la bolsa es aleatoria. No hay nada aleatorio cuando su funcionamiento depende de personas, lo que sí que acepto es que hay tantas variables como personas que realizan operaciones en bolsa y eso puede parecer aleatorio. Si reducimos la bolsa al mínimo exponente de 2 personas, lo que compra uno lo vende el otro. Si a uno le tocase la lotería y empezase a comprar como un loco, entonces esta bolsa ficticia subiría, porque el otro le iría vendiendo y presionarían el precio al alza. Si ampliamos a, por ejemplo, 10 personas y 5 de ellas se ponen de acuerdo en vender presionan a la baja el precio y los otros 5 pueden asustarse y vender, por lo que bajaría el precio. Es esto aleatorio? No, es simplemente razonamiento humano. Por lo tanto, aunque también considero que el análisis técnico no funciona (principalmente pq hay muchos indicadores y muchos se contradicen entre sí...) no considero que la bolsa sea aleatoria ni que las tendencias no existan. Un saludo
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