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Participaciones del usuario Juvenal600

Juvenal600 14/02/17 00:06
Ha comentado en el artículo Los datos de seasonalgo.com están exageradamente mal
hola si tu no puede elaborar una estrategia veraz con los datos de seasonalgo, entonces la web no silve para mucho, por no decirte para nada, por eso estoy de acuerdo con francisco, esta pagando por algo inservible, para los datos que necesita puede utilizar el barchart larry williams en su libro the definitive guide to futures trading volumen 2 pagina 98 es el unico autor que tiene un metodo bastante acertado para entrar a un spread por estacionalidad y una tabla
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Juvenal600 10/10/16 02:23
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de octubre
Hola francisco, la casa editora Mc Graw Hill que tiene una surcursal en madrid edito el libro de keith schap THE complete guide to spread trading donde el autor tiene un calendario spread acerca del petroleo, 8 operaciones en el ano 2004, me parece que es una buena referencia y que usted puede mejorar este es el codigo del libro isbn 0-07-144844-6,gracias
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Juvenal600 17/08/16 12:47
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto
hola francisco si usted se da cuenta por la estructura de precios , vera que noviembre y diciembre estan perdiendo mas valor porcentualmente que octubre o sea la mariposa -1clx16+2clv-1clz16 ,aun le queda cierto recorrido al alza, tambien se debe de dar de cuenta que hay algo novedoso en relacion al oro y la plata con relacion al petroleo, no es posible que todos marchen juntos,ahora parece que hay que correlacionarlo con el dolar En el blog del senor jpeace, inter.market.connections , el sugiere el spread de petroleo diciembre largo contra 2 contratos de gas natural, si su preciado tiempo le permite dele un vistazo por favor, gracias y buen dia
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Juvenal600 01/06/16 07:36
Ha comentado en el artículo Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa
hola francisco , aprovechando la situacion y como el enfoque es con el petroleo sugiero que estudie la posibilidad de un crack spread,a partir de julio el spread heather oil mas gas natural entre 2 contratos de petroleo con los vencimientos de enero febrero y marzo de el proximo ano ,ha dado buenos resultados historicamente creo que se puede tener en consideracion esa opcion, gracias
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Juvenal600 22/05/16 17:12
Ha comentado en el artículo Llegan los fondos de inversión con preferentes empeoradas
Hola francisco aunque esto no tiene que ver nada con estos productos estructurados he encontrado este valor que tiene una volatilidad muy alta y la cadena de opciones muestra cierta anomalia, srpt, a solo 4 dias del vencimiento de mayo el call de strike 26 esta pagando 4 y el put de strike 14 esta pagando 3.20 no considera que seria bueno comprar un call de enero 2017 fuera de dinero de strike 60 a 1.60 y un put de strike 5 a 1.60 y vender el put y la call de mayo por un credito de 4 y luego esperar el proximo mes para repetir la operacion,a dia de hoy el valor esta a 19.15, gracias
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