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Participaciones del usuario Juvenal600

Juvenal600 05/11/10 18:17
Ha comentado en el artículo Seguimiento de los spreads y Nuevas operaciones Semana 43 /2010
hola, aunque no tiene una gran difusion entre los pequenos inversionista, existe una estrategia de cobertura[hedging strategies] que se toma en estos casos como el de los bonos para protegerse de un movimiento inesperado del precio O sea se toma dos contractos iguales pero en sentido opuesto, uno en el mercado de futuro y otro en el cash market, con la esperanza de evitar perdidas en la flutacion de los precios,existen 2 tipos de hedges o cobertura 1. cobertura de venta que es la que usan los duenos de los comodities para establecer el precio de la cosecha cdo la llevan a vender al mercado 2.cobertura de compra que se usa como herrramienta para establecer la relacion entre los precios actuales y los precios futuros las dos coberturas tienen el mismo objectivo que es reducir el riesgo la diferencia entre el precio cash y el precio futuro en el mercado es lo que se conoce como BASIS,esa diferencia es el factor fundamental que se tiene en cuenta al momento de tomar una hedging posicion En el libro de james altucher trade like hedge fund:20 successful uncorrelated strategies&techniques to winning profits pueden encontrar mas al respecto
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Juvenal600 25/10/10 06:58
Ha comentado en el artículo Ultimos 30 años del Trigo Maíz de Diciembre
No se hasta donde tienes tu estadistica de mcri con este espread pero desde el ano 85 hasta el 2004 el balance fue positivo , lo que la fecha idonea de entrada fue entre la ultima semana de junio y la primera de julio, o sea que este momento hay un gran defasaje con el tiempo, en otro reporte tengo que desde el ano 56-77 tambien tuvo positivo 17 anos y solo 4 negativo, porlo que habra que esperar al proximo ano, con respecto a la formula es mejor que te mande un libro, o scanee la pg y te envie un e-mail, mientras puedes seguir buscando otros posibles spreads para el proximo ano. aqui te va estos datos , si lo tienes bien, sino espero que te sean util SEASONAL TENDENCIES COMMODITY STRONG MONTHS WEAK MONTHS wheat dec/may july corn may/july dec beans may/july november meal january/july march/may oil may/july december hogs feb/june-july april/october catlle feb/june april/october pork bellies feb/july march/ august cooper may/july december cocoa july december sugar may octuber cotton may/july octuber/december lumber and playwood may/july sep/nov Si observa los contractos de opciones put del algodon de oct2011 veran que estan muy atractivos los que estan in the money si puede mira este website finviz.com la parte del screener es gratis te da ya las difentes figuras geometricas de continuacion de tendencias , ect, good look
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Juvenal600 22/10/10 18:34
Ha comentado en el artículo El famoso spread Trigo Maíz
aunque no me explico bien la idea es que si eres un granjero y comprara la comida de los animales para el frio invierno, tendra estas cosas en cuenta y que si multplicas el precio del trigo por el maiz y el resultado lo divides entre cada uno de ellos puedes comprar mas maiz con la misma cantidad de dinero 56lb/bushel de maiz a 7,9 porciento de proteina contiene 4.24 lb de proteina 60lb/bushel de trigo rojo con 13.5 porciento 8.10 lb de proteina una tonelada de arina de soya con 45 porciento de proteina son 900 lb de proteina si divides el precio/peso proteina de cada uno de ellos y luego suma el resultado sabra cuanto cuesta la libra de proteina
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Juvenal600 22/10/10 18:01
Ha comentado en el artículo El famoso spread Trigo Maíz
Este spread no solo depende de los precios .el primer factor que hay entre las diferentes variedades de trigo es el contenido de proteinas de cada tipo de trigo el hard red weat tiene 13,5 porciento, el sof red weath tiene 10.8 y el maiz 7,9 ademas las lluvias afectan el conteino proteico del trigo en gran escala,basicamente los cattle feeders utilizan maiz con soybean meal que tiene 45 porciento de proteina, aunque tambien se utiliza avena.millo,y la alfafa como sustitutos aunque no sean comoditites o sea hay una ecuacion lineal donde se optimiza el balance energetico y se compara el costo proteico En el libro THE COMPLETE GUIDE TO SPREAD TRADING , autor KEITH SCHAP, de la editorial McGRAW-HILL,inc , tiene una sucursal en madrid, isbn 0-07-144844-6 se pueden encontrar el calculo completo donde el precio entre el trigo -maiz es atractivo
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Juvenal600 21/10/10 22:59
Ha comentado en el artículo El famoso spread Trigo Maíz
Hacer trading dogmaticamente es terrible, hazte esta pregunta, QUE HUBIESE PASADO SI YO HUBIESE INVERTIDO MI POSICION? no creo que el master llinares tiene acceso a la cuenta de nadie, mas bien te falta conocimiento del producto, cdo opera con spread esta haciendolo con el diferencial entre el vencimiento de dos contratos, se supone que el primer contracto va a ganar en valor mas rapido que el segudo. entonces lo primero que tiene que hacer es determinar por analisis tecnico en que estado se encuentra cada contracto, luego al valor del precio de cierre del primer contracto restale el del segundo y la diferencia que te de ese es tu spread, si por ejemplo corn- weath dic dic spread 600 700 -100 600 680 -80 600 610 -10 600 550 50 Entonces traza una grafica donde en el eje vertical en el medio pone el valor cero y en el eje horizontal va poniendo los dias o sea el tiempo , ahi te dara de cuenta que tu spread viene de -100 a 50 o sea que esta ganando en valor, normalmente la regla dice que ponga tu spread el dia suiente en la apertura despues de dos dias positivo, y que lo cierre tambien despues de dos dias negativo normalmente lo que se hace es que va calculando tu spread unos 15 dias antes de entrar para saber como se va moviendo, tambien debes determinar cual sera tu precio objetivo y cual sera tu stop loss, en la medida que tu spread va moviendose a tu favor va moviendo tu stop loss, recuerda preservar tu capital es lo mas importante en este negocio, ademas debes de convertir tu spread en dinero para saber que cantidad esta dispuestos arriesgar,las prediciones de mcri solo te deben de servir de referencia ellos no explican su metodologia, y los contractos de granos son los mas liquidos, eso lo sabe por la cantidad que debe de poner de deposito
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Juvenal600 06/10/10 18:44
Ha comentado en el artículo Seguimiento de los spreads y Nuevas operaciones Semana 39 /2010
hola,buscando informacion de spreads historicos para el mes de octubre encontre los siguientes, no corresponden a mcri, fueron ejecutados entre los anos 67-94 con un gran porciento de ganancia en 25 anos, los comodities que incluye son platino,trigo,soya,feeder cattle, cobre,maiz, y arina y aceite de soya, 1.january platino/july platino enter 10/9 exit12/6 stop loss 200 22+ 84% 2. dec weath/ nov soybeans enter10/14 exit 10/20 stop loss 5 +20 -7veces 71% 3 april feeder cattle /january feeder cattle enter 10/15 exit 10/30 stop loss 75 12+ -5 70% 4. march cooper/ july cooper enter 10/18 exit 12/12 stop loss 100 20+ 8- 71% 5january soya/july soya enter 10/22 exit 11/2 stop loss 100 21+ 7- 75% 6. march soybean march corn enter 10/26 exit 11/6 stpo loss 5 23+ 5- 82% 7january soybean meal/ january sobean oil enter 10/28 exit 11/5 stop loss 10 22+ 7- 75% 8 january feeder cattle april feeder cattle enter 10/31 exit 12/3 stop loss 150 13+ 4- 76% Estuve viendo el trigo de diciembre contra la soya de novienbre en mf global futures y tiene muy buen chance de subir. espero que alguno le sea util adios
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Juvenal600 30/09/10 05:38
Ha comentado en el artículo Analisis entrada Heating Oil Calendar
Estos spreads lo tengo en mi radar 1,PBN11/PBH11 es un poco volatil 2 sep11/may 11 corn fecha de liqidacion febrero -marzo 3. agu/ jul soybeans fecha de liquidacion marzo -abril lo que plantea el sr Frluna es lo correcto y para comprobarlo pueden buscar el libro CURSO SOBRE DERIVADOS,editado en el 2003 por GESTION 2000 pg51 ISBN:84-8088-883-0, be good fellas
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Juvenal600 19/09/10 19:06
Ha comentado en el artículo La mariposa más grande del mundo
master francisco , si la mariposa en este momento se invierte estaria en una zona de profit, cdo analizo los 3 vencimientos el gez11 esta para ponerse corto, y el gez15 esta en un area de resistencia, sin embargo el contrato de gez13 tiene una directriz mas alcista, viendolo en un grafico mensual,incluso el desde abril el spread muestra una gran tendencia al alza,en el global-rate.com viene los valores del libor diario.o sea lo que le planteo es vender el 11 y el 15 y comprar los deos contratos del 13, en el momento que la situacion cambiase entonces se invertiria la operacion, espero estemos de acuerdo,mis respecto
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Juvenal600 06/09/10 21:36
Ha comentado en el artículo Tarde de cine: "Entre pillos anda el juego"
Muy bueno el video, pero aqui en usa no hay poder judicial hace muchos anos, y recuerdo que una vez le dije que que el atorney general, o sea el tipo que hace de fiscal y abogado del govierno se retiro por estar en bancarrota, cdo Clinton era presidente se gastaron 40 millones de dolares para probar su adulterio con un fiscal especial, entonces los duenos del mundo se dieron cuenta que esa oficina era muy peligrosa para sus intereses y la mandaron a cerrar,este senor spizet le pusieron una puta de apellido Dupree y lo grabaron para sacarlo del juego por ser un tipo honesto y esta sujeto a ir a la carcel, Madoof robo todo lo que quiso y lo cojieron hasta despues de consumado el hecho, recientemente BP lleno las costa del golfo de mexico de petroleo murieron 11 personas y los danos ecologicos son billonarios y no paso nada, aqui se hace justicia contra los tipos que tienen menos de 200- 300 millones de pesos, principalmente si eres negro , pero cdo son big fish son intocables,disculpa mi pesimismo pero en el mundo ya no hay justicia, ahora a Obama lo quieren joder porque esta de acuerdo que se construya una mesquita en la zona cero donde estaban las torres gemelas, eso es mas importante aqui que el robo de estos senores, desgraciadamente este pais es asi
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