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Participaciones del usuario Juanpy

Juanpy 23/12/20 20:57
Ha comentado en el artículo ¿Existe el rally navideño o es un mito?
Totalmente yo mo lo tomo como un aprendizaje constante, por eso me cuestiono siempre incluso a mi mismo y mi set de creencias, e intento siempre basarme en la estadística para poner algo de luz entre tanto azar. Ahi agregué la lista completa de semanas en forma de gráfico de barras al final
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Juanpy 23/12/20 07:14
Ha comentado en el artículo ¿Qué podemos esperar del VIX para 2021? (parte 1)
Totalmente de acuerdo, no es una API profesional yahoo para nada, de hecho ninguna gratuita lo es, lo bueno de yfinance es su practicidad, este blog intenta difundir el uso de herramientas quant y sobre todo el uso de python de manera masiva, por lo que me apoyo en estas librerías para mostrarlo a todo publico, si hago algo mas profesional, sería muy denso de mostrar y al no ser gratuito dejaria a mucha gente afuera, es por eso que uso estas librerías, pero es cierto lo que dices, no son de fiar para hacer estudios profesionales, en tal caso recomiendo usar herramientas de data feed institucionales, pero bueno, es otro nivel ya.
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Juanpy 22/12/20 01:44
Ha comentado en el artículo ¿Qué podemos esperar del VIX para 2021? (parte 1)
Me referia a que opero opciones sobre mis activos en cartera, eso es lo que opero, cuando veo que la volatilidad esta demasiado baja dentro de sus distribuciones y la IV de mis acciones es baja, compro coberturas (PUTs comprados de esas acciones en cartera) y tengo mas % en esas acciones. Cuando estamos en contexto de volatilidad alta recien entrando como ahora, lanzo cubierto mis posiciones de largo plazo (Calls vendidos) y sin tantas cobertura (se hacen mas caras) y disminuyo posicion de acciones en cartera. Por ultimo cuando estamos en un escenario de VIX alto, pero regimen agotado (es decir ya mucho tiempo de alta volatilidad aflojando) vuelvo a reforzar posiciones de acciones, dejo de lanzar y espero que baje la volatilidad para retomar coberturasRespecto al SVXY o cualquier etf contra el VIX, no lo he operado nunca ni en ETFs ni con sinteticos
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Juanpy 22/12/20 01:21
Ha comentado en el artículo ¿Qué podemos esperar del VIX para 2021? (parte 1)
Yo no compraría un futuro del VIX ahora, de hecho nunca lo hice, opero opciones directamente pero via screeners de situaciones de volatilidad puntual en alguna opcion que me de buenos indicadores para lanzar cubierto o por coberturas.En realidad lo que planteo del VIX es que es poco probable que baje de golpe, voy a terminar de aclarar los conceptos en la segunda parte, pero mi planteo es que una vez instalado un régimen de volatilidad alto, es muy dificil que se baje al régimen anterior de golpe, esto no quiere decir que el VIX vaya a subir, sino que se mantendrá oscilando en valores altos un largo período, en la proxima parte voy a mostrar distribuciones bimodales y se va a entender mejor el concepto (espero), esta parte era una introduccion al tema para no hacer un articulo tan largo luego
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Juanpy 10/12/20 23:09
Ha comentado en el artículo Caso práctico de QA para Risk Management
Hola, gracias por el feedback, si está rebalanceado diariamente, voy a agregar la aclaración porque no estaba explicado ese detalle, pero es así, en el cálculo de los rendimientos uso una ponderación los weights ("w" llamo a la variable) que multiplican matricialmente a todo el dataset, que como está en un timeframe diario termina siendo como un rebalanceo diario, es teórico el ejercicio porque es raro rebalanceos diarios, excepto fondos e institucionales, pero resampleando el dataset a cualquier timeframe diferente se adapta el rebalanceo de las ponderaciones al timeframe tomado, es lo bueno del enfoque matricial para resolver estos ejercicios
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Juanpy 20/10/20 11:45
Ha comentado en el artículo ¿Aprender a programar ahora?
si es genial google colab, lo descubri hace muy poco y tengo que investigarlo un poco mejor tema privacidad, continuidad y virtualenvs, pero tal cual, para arrancar es genial la herramienta sobre todo porque no hay que instalar nada de nada
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Juanpy 20/10/20 11:43
Ha comentado en el artículo ¿Aprender a programar ahora?
Hola, efectivamente es un b&h, lo del mode=full es por la cantidad de metricas del output, y coincido con tu vision de estas librerias, yo no soy muy usuario de las librerias con tanta abstraccion sino que me armo mis propios paquetes customizando, solo que en un post como este que es para motivar a meterse a programar me parece una gran herramienta para arrancar porque con 2 lineas de codigo salen cosas muy completas
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