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Juanpy

Rankiano desde hace 3 meses

Sobre Juanpy

Profesor Universidad del CEMA, empresario pyme, programador, matemático, ingeniero UTN FRBA, altoNerd, Autor de libros: "Python para finanzas Quant"

Inversor Quant, @johnGalt_is_www en las redes

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20/10/20 12:18
Ha comenzado a seguir al usuario David Snchz
20/10/20 11:45
Ha comentado en el artículo ¿Aprender a programar ahora?
si es genial google colab, lo descubri hace muy poco y tengo que investigarlo un poco mejor tema privacidad, continuidad y virtualenvs, pero tal cual, para arrancar es genial la herramienta sobre todo porque no hay que instalar nada de nada
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20/10/20 11:43
Ha comentado en el artículo ¿Aprender a programar ahora?
Hola, efectivamente es un b&h, lo del mode=full es por la cantidad de metricas del output, y coincido con tu vision de estas librerias, yo no soy muy usuario de las librerias con tanta abstraccion sino que me armo mis propios paquetes customizando, solo que en un post como este que es para motivar a meterse a programar me parece una gran herramienta para arrancar porque con 2 lineas de codigo salen cosas muy completas
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10/09/20 22:36
Ha comentado en el artículo ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Los pegué como imágenes, la herramienta de rankia no tiene editor de código, mi idea con este blog es cuando tenga mas contenido hacer un repositorio con todos los códigos fuente de lo que analizo en los articulos, lo tengo como pendiente, gracias a ti por leerme, saludos
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09/09/20 17:05
Ha comentado en el artículo ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Claro, en realidad las falencias de black&scholes favorecen mas a los comprados (tanto en calls como en puts) en el largo plazo y en ocasiones raras, y a los vendidos en el corto y en situaciones usuales, pero eso en promedio, depende de varios factores mas, las opciones son los instrumentos financieros mas hermosos que existen pero son bastente complejos de entender por su no-linealidad en todas las variables que inciden en su pricing.Para mi, la mejor forma de valorar opciones es con montecarlo, haciendo una especie de cálculo actuarial hacia adelante, mas hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial que tenemos al alcance de la mano.Es como tu dices efectivamente, Black&Scholes tiene mucho mas de mercado que de modelo, ya que el input de "volatilidad" no respeta para nada la volatilidad historica del subyacente, de hecho la volatilidd historica nunca coincide con la implicita que es la que surje de hacer la ingeniería inversa en el cálculo partiendo del precio que pone el mercado a los calls y puts, ya voy a hacer un post sobre ese tema con graficas en 3D de superficies de volatilidad implicita/historica para explicar bien el punto
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09/09/20 16:55
Ha comentado en el artículo Los Quants, esa gente rara
Hola amigo muchas gracias por la advertencia, yo creo que es como todo, los quants tienen sus seguidores y retractores, a mi cuando me discuten del poder de las estadísticas para el trading simplemente menciono dos métricas "El 70% de las operaciones las hacen algoritmos, y el 90% de los traders de corto plazo pierden plata en la bolsa" Todos fallamos, los algoritmos tambien, no se trata de hacer un algoritmo perfecto, sino simplemente hacer uno que solo falle menos que un humano, para que a la largue tome ventaja, y en ese camino estamos los quants PMuchas gracias por estar ahi del otro lado leyendo, saludos
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