Participaciones del usuario Joseb

Joseb 02/10/12 11:08

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares

Y queda por saber qué pasó con la plata, y todas las materias primas en 2008... Yo tengo una teoría, que es que como consecuencia de las quiebras y defaults bancarios, se produjo una enorme destrucción de masa monetaria (al fin y al cabo, el dinero es deuda, y si la deuda desaparece por impago, desaparece dicho dinero). Qué pasaría si se producen varios defaults en países (por lo que tengo entendido es el escenario que se baraja para apostar por la subida de la plata)? Se incrementará la oferta monetaria o se destruirá??? Eso sí, si no hay ningún default, se puede seguir hinchando el globo,...

Joseb 02/10/12 10:59

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A mí también me lo parece,... Por ejemplo, un call 70 dic 2015, se podría comprar aproximadamente a 1 USD (5.000 USD el call), si en verano de 2014, la cosa no chuta perderemos bastante del mismo. Si hacemos la venta de volatilidad propuesta y supongamos que compramos el call 80 a 0,7, 0,5 0,3 y 0,1, tenemos invertidos 1,6x5000= 8.000 USD, y si no chuta, pues perderemos también bastante del mismo. La diferencia es que en el primer caso sólo podríamos perder 5.000 USD, en el segundo 8.000 USD. Si queremos asumir el mismo riesgo, un call 60 está en 1,6. En cuanto a ganancias, las máximas ganancias (si suponemos que el spread baja mucho y luego la plata se va a las nubes) del segundo caso serían 5.000 x 5 x 4 = 100.000 USD (suponiendo que la plata pasa de 85 USD), y en el segundo caso tendríamos unas ganancias parecidas (si la plata llega a 90, 5.000 x 20 = 100.000 USD). En caso del call 60, las ganancias serían de 5.000 x 30 = 150.000 USD Francisco, cómo lo ves? De verdad piensas que las opciones (hablo de las opciones, no del futuro ni de la plata física) pueden bajar, subir, volver a bajar, volver a subir,... para realizar dicha venta de volatilidad? Alguien ha mirado el histórico del valor de las opciones de la plata para saber si dicha operativa es válida??? Yo intenté ver el histórico con los datos de IB y aunque no sé si son datos muy fiables (no sé si hay precios cruzados, volumen,...), no me pareció que se prestara mucho... pero por favor, quien pueda aportar datos más fiables sería muy útil. Respondiendo a Aguadulce6, aunque debe ser Francisco el que lo haga, con esta operativa se espera que se puedan comprar y vender varias veces el spread, por ejemplo, ahora compramos a 0,7 luego vendemos otra vez a 0,7 pero strike 85, baja y volvemos a comprar, sube y volvemos a vender,... para lo cual es necesario que las opciones suban y bajen.

Joseb 01/10/12 12:52

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Un forero (ahora mismo no recuerdo quién) ha propuesto un callspread comprando 2 y vendiendo una, compensando el uno con el otro. Si baja la plata se repite la operación, quedando al final con varias calls compradas y sólo una vendida,... Qué te parece? Aquí si se triplica en un día sí que haces el agosto...

Joseb 01/10/12 12:48

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Qué pasó en los años 80-81 y en 2008 para que la plata se diera esos batacazos? En 2008, en plena crisis de deuda, con los bancos en la picota, la plata pasó de cerca de 22 a unos 9 dólares por onza. (algo similar pasó con el petróleo y otras materias primas) Por qué?

Joseb 01/10/12 12:30

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Yo me incorporé algo más tarde, empezando a comprar más abajo pero con lotes algo más grandes, y me propuse vender con 0,5 de beneficio. Cuando llegó a 1,2 más o menos, creo que vendí los últimos lotes. Efectivamente, estoy de acuerdo que lo que en principio se propuso como una venta de volatilidad, se asemeja más a una COMPRA de volatilidad (movimientos direccionales muy fuertes y poca lateralidad). Por eso hay que tener claro que en esta operación, se gana si la plata sube en algo menos de 2 años a 80-100 USD, caso contrario, lo más probable es que se pierda (todo o parcialmente).

Joseb 27/09/12 20:06

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Con lo anterior, lo que quiero decir es que no estoy seguro que la venta de volatilidad de opciones (a diferenciar de la venta de volatilidad con opciones), sea lo más apropiado en laterales, por muy amplios que sean,...

Joseb 27/09/12 20:03

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Buenas a todos y muchas gracias a Francisco, una vez más, por hacernos discurrir y presentarnos nuevas y provechosas ideas. Se ha comentado más arriba que esta estrategia es "gemela" a la que hicimos con el VXX. Yo soy uno de los afortunados que la siguieron hasta el final con buenos resultados (con alguna modificación), pero ello no nos debe hacer olvidar que en el intermedio, las cosas no iban como planeadas, y aunque al final fue todo un éxito, no fue realmente una venta de volatilidad "al uso". Comento esto porque me parece que al final no se hizo una especie de "resumen" o "análisis" de lo que había pasado y de si era lo esperado,... Con ello quiero decir que NO se hicieron múltiples compras y ventas sobre un mismo precio, sino que hubo dos movimientos tendenciales, primeramente una pérdida de valor de las opciones bastante acelerada e importante, durante la cual se fueron acumulando lotes, y pérdidas, y una segunda parte en la que la volatilidad cayó una barbaridad y además, el ETF fue perdiendo aceite a marchas forzadas, a la vez que se conseguían y recogían ganancias. Para que nos hagamos un paralelismo, equivaldría a que el futuro de la plata se mantuviera entre 25-30-40 USD, para de repente,en pocos meses, escalar hasta 100 USD. (el futuro de diciembre 2012 lleva más de 4 años en un lateral entre 26 y 37 USD) (curioso que la cotización de la plata física, no del futuro, sí que ha pasado de 10 a más de 35),... POR QUÉ SE DA ESA DIVERGENCIA entre lo que es el futuro y el índice??? En el caso del VXX, era más que probable que en algún momento la volatilidad bajaría y que el ETF iría perdiendo fuelle, pero en el caso de la plata, aunque como bien expone Francisco, hay posibilidades razonables, no me parece que sean igual de probables que en el caso del VXX. Le he echado un ojo al histórico que tenemos con ETChart de las calls de diciembre de varios años y (incluso en la de dic 2012) no tenemos movimientos significativos en los que realizar compras y ventas, siempre es bastante tendencial (a 0). Con ello quiero decir que muy probablemente, el único escenario en el que se ganaría dinero sería aquél en el que la plata entra en un subidón importante de casi el 200%. (repito que el FUTURO de diciembre 2012 lleva 4 años entre 26 y 37). Alguien quiere/puede aportar algún dato que pueda ayudarnos a clarificar las posibilidades y los riesgos???

Joseb 18/04/12 15:12

Ha respondido al tema ¿64 euros por cambiar el contador de Endesa por uno digital?

Buenos días, En mi caso, yo estoy interesado en la instalación de un contador digital trifásico y que me quiten el icp, de esta manera CREO que la limitación de potencia se hará por la suma de las fases y no a cada fase por separado como hasta ahora, por lo que podría contratar menos potencia,... Alguien sabe cómo se puede hacer??? Qué contador??? Quién lo instala??? Gracias por adelantado.

Joseb 26/03/12 23:47

Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad

Justo es dar las felicitaciones (y las gracias) a Francisco por la estrategia, ya le llovieron palos de gente que "invierte a ciegas" y no sabe aceptar sus responsabilidades... Espero que esto anime a Francisco a seguir proponiendo estrategias tan beneficiosas como ésta (luego cada uno las sigue, las adapta o hace lo que quiera,...). En mi caso, yo empecé en 0,45 y llegué a comprar lotes hasta 0,1, (saliendo con ganancias de 0,4-0,6 por lote) así que se puede decir que esta estrategia me ha arreglado (casi) el año. Creo que me quedaré con un lote para ver hasta dónde sigue... Dicho sea ésto, no me da la impresión que haya sido una venta de volatilidad como esperábamos que fuera, ya que ha habido un gran movimiento descendente y ahora un gran movimiento ascendente y lo que se esperaba eran pequeños movimientos al alza y a la baja (por eso se fijo un objetivo por lote relativamente pequeño). Por otra parte, la idea de fondo, que era la pérdida de aceite de dicho bicho se ha estado cumpliendo (aunque sólo recientemente) de forma asombrosa. Un poco de alegría!!! que está esto un poco frío!!!

Joseb 20/01/12 16:23

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Le he dado a actualizar ahora y sólo me ha actualizado el día 2 y el 3 de enero, luego pone "actualización de la base de datos terminada". Soy al único al que le pasa?