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Participaciones del usuario Jorge F. García

Jorge F. García 14/06/14 09:02

Ha comentado en el artículo Situación del mercado: trading con sistemas automáticos

Gracias por tu amable contestación. Aunque yo no alcanzo a dominar el 1 % de lo que sabes tú sobre sistemas de trading, me atrevería a diferir de lo que opinas. Pienso que un sistema pensado para gráficos de 30 minutos y basado, por ejemplo, en un cruce de dos medias, puede funcionar aproximadamente igual si se espera a ejecutar la orden a la apertura del dia siguiente que si se ejecuta en el momento. A fin de cuentas estos sistemas lo que buscarían sería la tendencia intermedia (de varios días o semanas) y en esto creo yo que no es tan importante la variación del precio en unas horas. En cuanto a lo que dices de "tener en cuenta una situación en la que el sistema marca compra y al final de la sesión se gira y esa compra no es válida. Al final lo vas a tener que confirmar al cierre de la sesión", eso lo voy a intentar incorporar a mis simulaciones, a ver si puedo, porque programar las ideas cuesta mucho esfuerzo. Ya te comentaré los resultados. Saludos

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Jorge F. García 12/06/14 00:59

Ha comentado en el artículo Situación del mercado: trading con sistemas automáticos

Aunque desconozco Amibroker, creo que lo que hacen esas instrucciones es comprar en la apertura de la barra siguiente. No es eso lo que busco, eso es bien sencillo. No me expliqué bien del todo. Quiero optimizar un sistema basado en medias, en gráfico de 30 minutos, 1 hora etc. Quiero que el sistema entienda que la señal se general hoy cuando, por ejemplo, el precio cruza la media en gráfico de 30 mintuso, pero que introduzca la orden mañana. O sea, no se trata de introducir la orden en la apertura de la barra siguiente a la barra en la que se genera compra o venta, sino en introducir la orden el día siguiente a primera hora. Creo que ahora me he explicado. Perdona el tostón, Oscar. Y gracias de nuevo.

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Jorge F. García 11/06/14 00:36

Ha comentado en el artículo Situación del mercado: trading con sistemas automáticos

Gracias por tu contestación, Oscar. No me expliqué bien. Lo que quiero es simular, hacer backtesting. Mi sistema entraría corto cuando el precio cruce a la baja una media, y largo a la inversa. Pero yo trabajo en otras cosas, no puedo estar pendiente del ordenador, y lo que quiero es optimizar un sistema que me genera la orden de compra o venta según cruza hoy el precio a la media al alza o a la baja, respectivamente, pero que la orden de compra o venta la introduce mañana a primera hora. A la noche compruebo si el precio cruza la media al alza o a la baja, compruebo si se da la señal, y la introduzco mañana a primera hora. Creo que ahora me he explicado bien. No sé programar esto, leche. A veces me saca de quicio lo que cuesta programar ideas tan simples. La máquina necesita todo mascadísimo, no entiende nada. A ver si se te ocurre algo. Gracias por tu atención, tanto si se te ocurre algo como si no. Y un saludo

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Jorge F. García 06/06/14 00:32

Ha comentado en el artículo Situación del mercado: trading con sistemas automáticos

Buenas noches. Perdona que te moleste, Oscar Estoy programando un sistema en Visual Chart, a ver si me puedes echar una manita: ¿Cómo puedo hacer para decirle a mi programa que introduzca mañana a primera hora la señal de venta o compra que me ha dado mi sistema durante el día de hoy? Es por mi trabajo, que me impide estar ante el ordenador. Debo introducir las órdenes a una hora concreta y olvidarme el resto del día. Gracias.

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Jorge F. García 18/06/13 23:00

Ha comentado en el artículo La primera señal del desastre será el "backwardation" del oro

Para mi la explicación más razonable es la que da Frank: "y no es mas sencilla la explicación, si preveo que el oro dentro de 6 meses estará mas barato, los contratos de futuros del oro que me deben entregar en 6 meses estan mas bajo que el oro actual. Simplemente que la previsión es que el precio siga bajando." Los futuros sobre índices, por ejemplo, muchas veces están por debajo del contado, y eso no significa que estén en "backwardation"

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Jorge F. García 09/05/13 21:56

Ha comentado en el artículo La gran infamia

En todo de acuerdo. Sólo una matización, importante: "la gran bola de mierda que creamos todos juntos en los últimos 15 años" de la que tú hablas no las hemos creado todos juntos. Los principales responsables son los políticos, que son los encargados de gestionar las finanzas, y sus jefes, los banqueros. La burbuja inmobiliaria no la han creado los perdedores que compraron por 40 millones pisos que ahora valen 15. La crearon los políticos que permitieron esa burbuja (evitar la burbuja era facilísimo, eso es obvio) y los banqueros y constructoras que se beneficiaron de ella. Es como yo lo veo

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Jorge F. García 07/02/13 23:18

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Muchas gracias por tu contestación. Un saludo muy cordial

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Jorge F. García 07/02/13 21:30

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Hola Oscar: Tengo varios sistemas con muy buen aspecto, pero ando dándole vueltas a la cabeza a la idea de que podría hacer uno mucho mejor. Uno que se basara en la rotura de lineas de tendencias formadas con la unión de tres o más mínimos o máximos relevantes. En la base de sistemas de Visual Chart está el sistema Trend Line System, pero este sistema forma lineas de tendencia con dos puntos, y yo quiero tres o más puntos. ¿hay algún sistema ya creado que haga lo que yo busco? ¿quizá en PRT? Gracias, como siempre, por tu atención.

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Jorge F. García 02/01/13 21:32

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Gracias, Oscar, por tu opinión. Si se te ocurre algún otro título en castellano sobre sistemas, te agradecería que me lo comentases, pues de momento, sólo sé de tres libros para leerme, los dos tuyos y este de Kestner, o sea que muy pronto me los habré pulido.

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Jorge F. García 30/12/12 01:43

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Hola de nuevo, Oscar, y Feliz 2013: Me han comentado un libro en castellano, que también pienso comprar, que se titula Estrategias de trading Cuantitativo de Lars Kestner, ¿que opinión te merece?. A mi me parece muy interesante Ya tengo tres libros sobre sistemas, no es gran cosa, comparado con las docenas de libros que me he leido sobre elliot y AT

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