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Jorge F. García

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Jorge F. García 10/07/15 00:15
Ha comenzado a seguir al usuario Headoverheels
Jorge F. García 14/06/14 09:02
Ha comentado en el artículo Situación del mercado: trading con sistemas automáticos
Gracias por tu amable contestación. Aunque yo no alcanzo a dominar el 1 % de lo que sabes tú sobre sistemas de trading, me atrevería a diferir de lo que opinas. Pienso que un sistema pensado para gráficos de 30 minutos y basado, por ejemplo, en un cruce de dos medias, puede funcionar aproximadamente igual si se espera a ejecutar la orden a la apertura del dia siguiente que si se ejecuta en el momento. A fin de cuentas estos sistemas lo que buscarían sería la tendencia intermedia (de varios días o semanas) y en esto creo yo que no es tan importante la variación del precio en unas horas. En cuanto a lo que dices de "tener en cuenta una situación en la que el sistema marca compra y al final de la sesión se gira y esa compra no es válida. Al final lo vas a tener que confirmar al cierre de la sesión", eso lo voy a intentar incorporar a mis simulaciones, a ver si puedo, porque programar las ideas cuesta mucho esfuerzo. Ya te comentaré los resultados. Saludos
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Jorge F. García 12/06/14 00:59
Ha comentado en el artículo Situación del mercado: trading con sistemas automáticos
Aunque desconozco Amibroker, creo que lo que hacen esas instrucciones es comprar en la apertura de la barra siguiente. No es eso lo que busco, eso es bien sencillo. No me expliqué bien del todo. Quiero optimizar un sistema basado en medias, en gráfico de 30 minutos, 1 hora etc. Quiero que el sistema entienda que la señal se general hoy cuando, por ejemplo, el precio cruza la media en gráfico de 30 mintuso, pero que introduzca la orden mañana. O sea, no se trata de introducir la orden en la apertura de la barra siguiente a la barra en la que se genera compra o venta, sino en introducir la orden el día siguiente a primera hora. Creo que ahora me he explicado. Perdona el tostón, Oscar. Y gracias de nuevo.
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Jorge F. García 11/06/14 00:36
Ha comentado en el artículo Situación del mercado: trading con sistemas automáticos
Gracias por tu contestación, Oscar. No me expliqué bien. Lo que quiero es simular, hacer backtesting. Mi sistema entraría corto cuando el precio cruce a la baja una media, y largo a la inversa. Pero yo trabajo en otras cosas, no puedo estar pendiente del ordenador, y lo que quiero es optimizar un sistema que me genera la orden de compra o venta según cruza hoy el precio a la media al alza o a la baja, respectivamente, pero que la orden de compra o venta la introduce mañana a primera hora. A la noche compruebo si el precio cruza la media al alza o a la baja, compruebo si se da la señal, y la introduzco mañana a primera hora. Creo que ahora me he explicado bien. No sé programar esto, leche. A veces me saca de quicio lo que cuesta programar ideas tan simples. La máquina necesita todo mascadísimo, no entiende nada. A ver si se te ocurre algo. Gracias por tu atención, tanto si se te ocurre algo como si no. Y un saludo
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Jorge F. García 06/06/14 00:32
Ha comentado en el artículo Situación del mercado: trading con sistemas automáticos
Buenas noches. Perdona que te moleste, Oscar Estoy programando un sistema en Visual Chart, a ver si me puedes echar una manita: ¿Cómo puedo hacer para decirle a mi programa que introduzca mañana a primera hora la señal de venta o compra que me ha dado mi sistema durante el día de hoy? Es por mi trabajo, que me impide estar ante el ordenador. Debo introducir las órdenes a una hora concreta y olvidarme el resto del día. Gracias.
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Jorge F. García 18/06/13 23:00
Ha comentado en el artículo La primera señal del desastre será el "backwardation" del oro
Para mi la explicación más razonable es la que da Frank: "y no es mas sencilla la explicación, si preveo que el oro dentro de 6 meses estará mas barato, los contratos de futuros del oro que me deben entregar en 6 meses estan mas bajo que el oro actual. Simplemente que la previsión es que el precio siga bajando." Los futuros sobre índices, por ejemplo, muchas veces están por debajo del contado, y eso no significa que estén en "backwardation"
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Jorge F. García 09/05/13 21:56
Ha comentado en el artículo La gran infamia
En todo de acuerdo. Sólo una matización, importante: "la gran bola de mierda que creamos todos juntos en los últimos 15 años" de la que tú hablas no las hemos creado todos juntos. Los principales responsables son los políticos, que son los encargados de gestionar las finanzas, y sus jefes, los banqueros. La burbuja inmobiliaria no la han creado los perdedores que compraron por 40 millones pisos que ahora valen 15. La crearon los políticos que permitieron esa burbuja (evitar la burbuja era facilísimo, eso es obvio) y los banqueros y constructoras que se beneficiaron de ella. Es como yo lo veo
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Jorge F. García 07/02/13 21:30
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Oscar: Tengo varios sistemas con muy buen aspecto, pero ando dándole vueltas a la cabeza a la idea de que podría hacer uno mucho mejor. Uno que se basara en la rotura de lineas de tendencias formadas con la unión de tres o más mínimos o máximos relevantes. En la base de sistemas de Visual Chart está el sistema Trend Line System, pero este sistema forma lineas de tendencia con dos puntos, y yo quiero tres o más puntos. ¿hay algún sistema ya creado que haga lo que yo busco? ¿quizá en PRT? Gracias, como siempre, por tu atención.
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Jorge F. García 02/01/13 21:32
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Gracias, Oscar, por tu opinión. Si se te ocurre algún otro título en castellano sobre sistemas, te agradecería que me lo comentases, pues de momento, sólo sé de tres libros para leerme, los dos tuyos y este de Kestner, o sea que muy pronto me los habré pulido.
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Jorge F. García 30/12/12 01:43
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola de nuevo, Oscar, y Feliz 2013: Me han comentado un libro en castellano, que también pienso comprar, que se titula Estrategias de trading Cuantitativo de Lars Kestner, ¿que opinión te merece?. A mi me parece muy interesante Ya tengo tres libros sobre sistemas, no es gran cosa, comparado con las docenas de libros que me he leido sobre elliot y AT
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Jorge F. García 19/12/12 23:30
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Entonces me leere tus libros sobre el tema. ¿Me podrías decir los títulos de tus libros sobre sistemas? Muchas gracias. Por cierto, muy interesante el artículo sobre los grados de libertad.
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Jorge F. García 18/12/12 23:44
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
HOla de nuevo, Oscar: Muchas gracias por tus amables contestaciones. Te aseguro que me son de mucha utilidad. Descartaré, al menos de momento, lo de amibroker, pues la expresión "difícl de programar", viniendo de ti, me produce panico. UN último favor, si no es abusar ¿podrías decirme el título de algún libro en español verdaderamente interesante sobre sistemas de trading? Me interesa especialmente el tema de la evaluación de los sistemas. El único que a mi me suena es uno tuyo que se titula "trading con sistemas automáticos", que pienso comprar próximamente. Pero me gustaría leer algún otro libro en español. Gracias de antemano
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Jorge F. García 13/12/12 21:36
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Muy amable, Oscar. La verdad es que lo que tú explicas ahora con propiedad, me rondaba a mi de una forma difusa por la cabeza a partir de mis comprobaciones con los sistemas. Creo que entiendo lo que me explicas, salvo eso de "El número de grados de libertad debe ser lo más alto posible" No sé que es eso de grados de libertad. Seguro que esos libros que me comentas son muy interesantes, pero mi inglés es muy deficiente. ¿Me puedes recomendar algún o alguno libros en español. Otra duda. Te he leido que utilizas en tu sistemas amibroker. Yo, mis sistemas, los he programado en Visual Chart y en PRT ¿que opinas? ¿Son fiables los resultados que me ofrecen de mis sistemas PRT y Visual Chhart? ¿que tiene de mejor,en el caso de que lo tenga, amibroker? Muchas gracias, de antemano.
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Jorge F. García 13/12/12 21:31
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Muchas gracias, Oscar. La verdad es que esas ideas que tú expresas con propiedad rondaban por mi cabeza a partir de las comprobaciones que hacía con los sistemas. Entiendo lo que me explicas, salvo lo
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Jorge F. García 13/12/12 00:23
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
HOla Oscar: Hace un tiempo que vengo leyendo tus comentarios sobre sistemas, que me parecen muy interesantes. He probado y también creado varios sistemas, que sobre el papel son excelentes, pero ¿que harían en la realidad? ¿como valorar los riesgos de la sobreoptimización? Un sistemas muy simple que da buenos resultados durante mucho tiempo es casi seguro que irá bien. pero si el sistema se complica ¿caemmos en el riesgo de crear combinaciones artificiales que luego nos llevan al fracaso en la realidad? Vamos, que no sé como valorar los riesgos y potencialidades de un sistema. me temo que con mirar sólo la ganancia y el porcentaje ce aciertos no hay bastante ¿hay alguna obra que me pueda aclarar estas dudas? Gracias.. Jorge.
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