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Participaciones del usuario Joanmarcel

Joanmarcel 13/01/20 20:19
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad
y no olvidemos que a principios de noviembre son las elecciones en USA... ¿Quizás se podría diseñar una estrategia para aprovecharse del aumento de volatilidad de dicho escenario? Francisco, dada tu experiencia y años dedicados al estudio de los mercados, seguramente la volatilidad subirá bastante, ¿desde inicio o es posible aprovecharse sin perder la camisa? ¿Algún histórico que confirme esta posibilidad? Muchas gracias
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Joanmarcel 02/04/18 09:17
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola, Yo opero acciones y opciones pero de momento lo hago discrecionalmente es decir sin usar ningún sistema pues hago pocas operaciones. NT es muy potente sobre todo si sabes programar, tu tienes un sistema tuyo que estás operando
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Joanmarcel 01/04/18 23:11
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola, Pues no he probado NT8 pero el NT7 no permitía trabajar con opciones, si ahora lo permiten en NT8 entonces sí que podría serte de ayuda pues NT también tiene un wizard para ayudar a crear estrategias. Yo me quedé con el NT7 pues me permite operar en real sin licencia y toda la programación la hice en esa versión. Nunca he usado NT8. Sabes si permite trabajar con opciones esta última versión? Saludos
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Joanmarcel 14/04/17 12:47
Ha respondido al tema ¿Es siempre financieramente más rentable comprar que alquilar?
Hola Juancar, No estoy de acuerdo en parte de la conclusión, donde dices "para cualquier horizonte temporal que no sea a muy corto plazo (inferior a 5-10 años) o con unos tipos de interés muy elevados" A muy corto plazo significa que liquidas la hipoteca muy rápido y que los siguientes años no tienes que pagar más excepto por los gastos de la misma, en cambio en el caso del alquiler tienes que seguir pagándolo... O me equivoco? Con lo cual solo en escenarios de interés muy elevados no sería ventajoso comprar respecto alquilar Gracias por tu estudio Joan
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Joanmarcel 08/02/17 20:19
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Puedes perder en esta operacion, si cierra ppr debajo de 14 todos los vencimientos podrías perder. La put comprada no te protege en los vencimientos anteriores, porque son independientes. Mientras en febrero y marzo puede cerrar en 13 en abril podría cerrar en 20 y por tanto perderías. Los vencimientos son independientes, si sube la volatilidad en abril pero no en febrero ni en marzo puedes perder. Las probabilidades son bajas pero podría pasarte. Si la volatilidad sube en febrero o marzo cierra la pata vendida y a ver si con suerte la volatilidad baja en abril y rascas algo tb con la comprada. La pérdida total que puedes tener es pequeña pero la put comprada no sirve como proteccion a no ser que la vendida y la comprada sean del mismo vencimiento Por eso no le veo sentido a la compra de la put A ver si ahora me he explicado Saludos
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Joanmarcel 08/02/17 19:07
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Perdona Tomas pensé que era un call spread, tienes razón si sube la volatilidad ganarás antes, lo que no entiendo es para qué compras la otra put a vrncimiento mas lejano pues no te sirve de cobertura te lo podrías haber ahorrado
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Joanmarcel 08/02/17 18:58
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Vamos a ver si me explico mejor, si ahora sube la volatilidad bruscamente esto es una buena caida en las bolsas, esto podría hacer que el primer vncimiento de los futuros se fuera muy arriba mientras que los siguientes no lo fueran tanto porque como aún falta mucho más tiempo para su vencimiento... El mercado espera que la tormenta amaine y por eso su precio sería menor que el del vencimiento más cercano... Cosa que perjudicaría a tu estrategia y mucho. Pero vamos que si no pasa nada puede salirte bien pero que lo tengas en cuenta. Saludos
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Joanmarcel 08/02/17 18:48
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Según lo he visto yo ahora mismo esta en contango, lo que significa que la volatilidad esperada en futuros vencimientos es mayor que el actual. Mira en vixcentral.com Por lo que si sube la volatilidad (Vix) el futuro más cercano puede subir mucho más que los aiguientes
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