Jjgayete

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Jjgayete 24/11/17 12:58
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola, tengo una pequeña duda sobre la volatilidad a considerar en el cálculo de las primas en el modelo Black Scholes. ¿El número de sesiones para calcular la volatilidad es fijo? En el artículo me ha parecido que comentas que debe ser 20 sesiones pero no sé si el número de sesiones pasadas a tener en cuenta para el cálculo de la volatilidad debería depender del número de sesiones restantes para el vencimiento de la opción. Gracias y un saludo
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