Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Income trader
  3. Participaciones

Participaciones del usuario Income trader

Income trader 04/12/17 11:28
Ha comentado en el artículo Qué es Delta y cómo se calcula en Excel
Hola No hago formación personalizada ni tengo planificado hacerla. El curso de Iron Condors en la novena edición empezará en febrero y aún quedan plazas disponibles. Es la única formación que ofrezco para alguien que quiera empezar a trabajar con las opciones y en el estilo delta neutral. Si quieres conocer más detalle arriba a la derecha puedes usar el botón para mandarme un email privado Saludos Jesús
ir al comentario
Income trader 10/11/15 11:44
Ha comentado en el artículo Evolucionando en el trading con opciones
Hola David He tenido la suerte de disfrutar programando pues lo tomé como hobby y no como profesión y me resulta fácil y cómodo. Siempre me quedara la duda de si hubiera disfrutado como programador a nivel laboral Pero tienes razón, sentarse a entender los datos ya hace que salten muchas luces y/o alarmas. Se da la paradoja en mi trading que aún teniendo conocimientos de programación no me ha dado por explorar la programación de sistemas automáticos. Saludos
ir al comentario
Income trader 09/11/15 11:50
Ha escrito el artículo Evolucionando en el trading con opciones
Income trader 07/11/15 23:02
Ha respondido al tema QuantyCarlo Software - opciones
Quantycarlo es un software para hacer backtesting automático con opciones financieras. No es una solución ni para gestionar posiciones reales ni para ver diagramas de riesgo. Si quieres ver como se comporta una estrategia concreta en el tiempo con el programa puedes automatizarla y ver los resultados Saludos
Ir a respuesta
Income trader 17/10/15 11:48
Ha comentado en el artículo Seguimiento de la Iron Condor SPX: (ROR 9.99%)
Buenas Aunque es una operación que tiene ya más de 4.5 años y no opero en la actualidad este perfil de Iron Condors los números son los que indicas: ganancia de 165$ por 850$ de máximo riesgo por contrato en la operación. De todas formas no es habitual exprimir tanto las posiciones en este estilo de trading y con esta estrategia. No es una operación muy representativa del estilo Saludos
ir al comentario
Income trader 08/09/15 20:56
Ha comentado en el artículo Estrategia "La Modesta Infalible": cómo multiplicar el dinero por 10 en 5 años
Y tanto que se permiten, y ojalá te extendieras en tu propuesta de butterflies. Tienes toda la razón con la importancia del skew. Es crítico en muchas posiciones y en muchos subyacentes y probablemente sea de lo más obviado del trading con opciones (error que se paga con creces) He operado de 1 a 6 meses tanto el percentil 90 como el 10 con los resultados que apuntaba. Me alegro de tu éxito en la operativa con el VIX y asociados pues no es algo precisamente fácil
ir al comentario
Income trader 08/09/15 20:06
Ha comentado en el artículo Estrategia "La Modesta Infalible": cómo multiplicar el dinero por 10 en 5 años
De todas formas es paradójico. Mis dos últimas anotaciones en la lista de temas a investigar tienen que ver con el UVXY La ultima viene de este planteamiento de Francisco. Hasta ahora mi operativa especulativa en el VIX era comprar Bull Calls OTM cuando el valor del VIX estaba en el percentil 10. El resultado de esa operativa es positivo pero curiosamente nunca he conseguido hacerlo bien al revés. Es decir cuando el valor del VIX esta en el percentil 90 ponerme bajista en volatilidad mediante bear puts OTM. Ponerme bajista en el VIX tras subidones no he conseguido ser rentable Con el subyacente motivo de este post investigaré ponerme bajista mediante bear puts cuando el VIX se vaya al percentil 90. Lo mismo consigo lo que ando buscando hace mucho tiempo La penúltima la daba Jorge en el webinar de Agosto del servicio de señales. Las units tradicionales (compra de puts a menos de 5 deltas) para proteger un portfolo pueden ser batidas por posiciones alcistas en el UVXY. Así que curiosamente en 8 días dos anotaciones sobre un subyacente que prácticamente no conozco.
ir al comentario
Income trader 08/09/15 19:43
Ha comentado en el artículo Estrategia "La Modesta Infalible": cómo multiplicar el dinero por 10 en 5 años
Siento apuntar que al VIX le veo algunos problemas. La liquidez para el vencimiento lejano es uno. Yo le he operado a 6 meses vista y cuesta entrar pero es prácticamente imposible salir hasta que el mes en el que estas no se convierte en front (último mes de vencimiento). También hay que tener en cuenta que la propuesta 2 x 1 x 1 no soluciona el impacto en margen. EL VIX del mes cercano sería un subyacente y el VIX del mes lejano seria un subyacente distinto. No estamos trabajando el mismo subyacente aunque estemos operando el mismo nombre En el ejemplo tendrías una naked call de noviembre donde te aplican el margen dinámico del futuro del VIX de noviembre Y para el vencimiento lejano tendrías un ratio donde fijas el margen pero para el futuro de Enero Movimientos en contra de esa posición elevarían los márgenes del vencimiento cercano y no los tocarían del lejano. Aunque es cierto que al cambiar al VIX estamos hablando de márgenes más reducidos que en el UVXY. Me gusta mucho más la línea que ya apuntabas al principio de verticales OTM. Ni siquiera se quien eres así que como para saber si eres alumno o no de algún curso. De todas formas por los comentarios se nota que tienes trabajado el tema de las opciones
ir al comentario
Income trader 08/09/15 16:15
Ha comentado en el artículo Estrategia "La Modesta Infalible": cómo multiplicar el dinero por 10 en 5 años
Yo lo hice simulando solo movimiento del precio y los resultados son terribles. Si ya añadimos a ese movimiento del precio adverso el tema de la volatilidad no me imagino. De todas formas la gráfica es contundente y lo que no veo es operarlo como plantea Francisco. Creo que dada la gráfica merece la pena buscar una aproximación más sencilla. He comentado un posible enfoque con bear puts OTM que fijan el riesgo y no hay que ajustar. Probablemente un mix entre compra periódica y añadir posiciones en caso de spike del subyacente pueda tener edge. Estoy mirando el vencimiento de octubre y diciembre de la posición propuesta a ver que sensaciones me da
ir al comentario