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Participaciones del usuario Ignacio_2

Ignacio_2 26/07/12 19:07
Ha comentado en el artículo Como perdí tradeando opciones
Pues me dá que IB no ajusta nada, coge cada contrato tal cual. Con los datos de antes 463.4 +52.94 - 1579.75 = - 1063.4 que es aproximadamente lo que sale. Si tuviera acceso a los datos de CME floor, tendría acceso a los contratos estandarizados para este spread, pero ya no lo tengo. No se me ocurre dónde esta el error.
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Ignacio_2 26/07/12 17:06
Ha comentado en el artículo Como perdí tradeando opciones
Hola, Según la fórmula con precios de ahora mismo: ZM: 463.4 x 0.022 = 10.19 ZL: 52.94 x 0.11 = 5.82 ZS: 1579.75 Margen: 16.01 - 15.7975 = 0.21 margen en cent/bushel, historicamente bajo pero no negativo. Esto lo he sacado de una página tuya antigua dónde explicas la construcción de este spread. Supongo que para construir el spread en IB por patas habrá que ajustar antes las unidades de cada contrato. Saludos.
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Ignacio_2 19/06/12 20:06
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %
Hola Mostar, No sé como añadir una imagen, o si se puede, pero en el mío el máximo es aproximadamente a mediados de junio (mirando el gráfico de los contratos nuevos en Consistencia estacional del spread). Está bien, es ZM. Sí, se opera en el ECBOT en IB, yo los monto muy fácilmente con Combo metiendo cada pata de una en una. 100 USD por punto. Saludos.
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Ignacio_2 19/06/12 12:45
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %
Del Scarr, en Consistencia estacional del spread y en Estacionalidad del spread. Luego miro fechas con la calculadora. Si cumple algo de la estacionalidad debería caer algo como poco. Están raros estos mercados, fíjate en la mariposa de la soja de Greg, también muy desviada. La aguantaré unos días a ver que pasa. Siento que nos hayan pillado. Un saludo.
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