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Ignacio_2

Se registró el 26/03/2012
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Ignacio_2 26/07/12 19:42
Ha comentado en el artículo Como perdí tradeando opciones
Cierto. ??? No le doy más vueltas que me mareo. Ah, gracias y saludos.
Ignacio_2 26/07/12 19:07
Ha comentado en el artículo Como perdí tradeando opciones
Pues me dá que IB no ajusta nada, coge cada contrato tal cual. Con los datos de antes 463.4 +52.94 - 1579.75 = - 1063.4 que es aproximadamente lo que sale. Si tuviera acceso a los datos de CME floor, tendría acceso a los contratos estandarizados para este spread, pero ya no lo tengo. No se me ocurre dónde esta el error.
Ignacio_2 26/07/12 17:06
Ha comentado en el artículo Como perdí tradeando opciones
Hola, Según la fórmula con precios de ahora mismo: ZM: 463.4 x 0.022 = 10.19 ZL: 52.94 x 0.11 = 5.82 ZS: 1579.75 Margen: 16.01 - 15.7975 = 0.21 margen en cent/bushel, historicamente bajo pero no negativo. Esto lo he sacado de una página tuya antigua dónde explicas la construcción de este spread. Supongo que para construir el spread en IB por patas habrá que ajustar antes las unidades de cada contrato. Saludos.
Ignacio_2 20/06/12 15:56
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %
Bueno pues aquí está, máximo según el gráfico el día 18 de junio:
Ignacio_2 19/06/12 20:06
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %
Hola Mostar, No sé como añadir una imagen, o si se puede, pero en el mío el máximo es aproximadamente a mediados de junio (mirando el gráfico de los contratos nuevos en Consistencia estacional del spread). Está bien, es ZM. Sí, se opera en el ECBOT en IB, yo los monto muy fácilmente con Combo metiendo cada pata de una en una. 100 USD por punto. Saludos.
Ignacio_2 19/06/12 12:45
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %
Del Scarr, en Consistencia estacional del spread y en Estacionalidad del spread. Luego miro fechas con la calculadora. Si cumple algo de la estacionalidad debería caer algo como poco. Están raros estos mercados, fíjate en la mariposa de la soja de Greg, también muy desviada. La aguantaré unos días a ver que pasa. Siento que nos hayan pillado. Un saludo.
Ignacio_2 18/06/12 18:03
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %
Hola a todos, A ver que os parece esto: v ZM mar13-jul13 Para vender ahora hasta primeros de agosto. Saludos.
Ignacio_2 08/06/12 14:05
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo unas pocas ganancias, pero con los cerdos aun pesando!!!
Creo que me he expresado mal. Era para conocer alternativas, la de IB me parece cara. Saludos.
Ignacio_2 06/06/12 12:43
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo unas pocas ganancias, pero con los cerdos aun pesando!!!
Buenas, ¿Qué os cobran por acceso a los datos de ICE US y dónde?, a mí en IB me piden 75 USD. ¿Y para los de CME Floor y CBOT Floor? 70 USD. para cada uno en IB. Gracias y saludos.
Ignacio_2 24/04/12 20:11
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 20 de Abril, una semana muy tranquila pero eficiente
Gracias Greg, siempre es interesante la visión fundamental. Saludos.
Ignacio_2 23/04/12 18:20
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo 20 de Abril, una semana muy tranquila pero eficiente
Buenas, ¿Que os parece esto: ZS sep12-ene13? Según Scarr en los últimos diez años 100% fiabilidad vendiendo hoy 23 de abril y comprando 1 de junio. ¿Dónde puedo encontrar una página con los spreads estandarizados de CME? En la de CME que es donde deberían estar no los veo. Me interesa para ver los volúmenes y el Open Interest de cada spread, sobre todo los de calendario. Antes, cuando tenía X_Trader, los tenía todos bien ordenaditos pero ahora como liquidé esa cuenta me tengo que apañar por patas en IB. Gracias y saludos. PD. (Actualización). Casualmente los últimos 10 años fueron muy buenos para la estrategia, pero acabo de ver que para 15, 20 o más los porcentajes disminuyen bastante. Demasiado perfecto parecía.
Ignacio_2 30/03/12 11:38
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo, una semana positiva, poco a poco sumamos algo!!!
Hola a todos, viendo el gráfico en el Scarr ¿que os parecería cubrir la mariposa vendida del maiz jl/sep/dic 12 con otra mariposa comprada jl/sep/dic 13? Saludos.
Ignacio_2 26/03/12 10:36
Ha comentado en el artículo Cartera Modelo, una semana positiva, poco a poco sumamos algo!!!
Hola Greg, ¿el spread del Heating Oil es un contrato estandar del NYMEX?, si es así ¿qué código tiene para buscarlo en la TWS? Por patas en IB me sale que cotiza ahora en: -o,oo91/-0,0087 Muchas gracias y saludos.
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