Participaciones del usuario Ghost Maltijo

Ghost Maltijo 31/10/25 19:25

Ha respondido al tema Fernando Luque: Utilizar la IA para la selección de fondos

Concuerdo contigo.Quizá lo más interesante del asunto es ver si una IA es capaz de desarrollar una estrategia y mantenerla de forma coherente y consistente, tal como se propone Fernando Luque con la estrategia momentum.S2=======Trading de Alta Frecuencia (HFT) con IAEsta estrategia se beneficia de la IA porque busca obtener ganancias de oportunidades de trading que duran fracciones de segundo.1. El Problema del HFT ClásicoUn algoritmo HFT clásico se programa con reglas deterministas (reglas fijas) para explotar ineficiencias, como el arbitraje (comprar un activo en un mercado y venderlo inmediatamente en otro a un precio ligeramente superior). Estas reglas fijas se vuelven obsoletas rápidamente porque los competidores aprenden a anticiparlas.2. La Solución de la Inteligencia Artificial (IA)La IA, a través de técnicas como el Machine Learning y el Deep Learning, mejora esta estrategia de tres maneras críticas:A. Análisis del Sentimiento (Sentiment Analysis)Un algoritmo clásico solo mira el precio y el volumen. Una IA puede:Analizar miles de noticias financieras, redes sociales y comunicados de prensa en tiempo real.Utilizar el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para medir el sentimiento general (positivo, negativo, neutral) hacia un activo.Anticipar los movimientos del mercado antes de que se reflejen completamente en el precio. Por ejemplo, si detecta un aumento repentino en el sentimiento negativo en Twitter sobre una empresa, puede iniciar una posición de venta en milisegundos, superando a los algoritmos basados solo en precios.B. Detección de Patrones No Lineales y OcultosLa IA puede identificar correlaciones complejas entre variables que ningún ser humano o algoritmo tradicional estático podría. Por ejemplo:Cómo una combinación de la volatilidad del mercado de bonos, el precio del petróleo y una disminución en las órdenes límite afecta al par EUR/USD.Aprende a identificar manipulación o "ruido" en los datos (como órdenes falsas de otros HFTs), ajustando sus decisiones para evitar ser engañado.C. Ejecución Óptima y AdaptativaLa IA no solo decide qué operar, sino cómo operar. Utiliza modelos predictivos avanzados para determinar el mejor momento, precio y tamaño de las órdenes para minimizar el costo de transacción y el impacto en el mercado (slippage). Esto se conoce como Ejecución Algorítmica Inteligente (como los algoritmos Volume Weighted Average Price - VWAP, optimizados por IA).Este video explora cómo los robots de trading, que operan con una velocidad superior, pueden impactar la economía real y cómo la IA impulsa las transacciones a gran velocidad, lo cual es el núcleo del HFT: Trading de alta frecuencia: ¿la bolsa está dominada por la inteligencia artificial?https://youtu.be/NJrYneQct3U?si=qXMxPNwXa9BVMh7w

Ghost Maltijo 31/10/25 19:18

Ha respondido al tema Fernando Luque: Utilizar la IA para la selección de fondos

Entonces, llegarán a sustituir a analistas como Enrique Roca o Jorge Colmenarejo???( Jorge Colmenarejo, por Gémini IA)Los análisis de fondos de inversión de Jorge Colmenarejo se centran en la gestión activa frente a los fondos indexados, y se publican principalmente en su newsletter Fondos a Fondo y en la plataforma Finect.Sus análisis se caracterizan por:1. Tipos de Estrategia y Sectores Analizados * Analiza fondos con estrategias Value (valor) y Growth (crecimiento), así como fondos defensivos. * Ha estudiado fondos que se apoyan en sectores como la tecnología (por ejemplo, Fidelity Global Technology, JP Morgan US Technology, y Morgan Stanley US Growth) y el sector de la energía (como Goldman Sachs North America Energy Infrastructure o Blackrock World Energy). * También se centra en fondos que invierten en materias primas y en estrategias de Small Caps (pequeñas compañías).2. Indicadores y Enfoque de Inversión * Evalúa si los fondos de gestión activa baten de manera consistente a su índice de referencia. * Considera el entorno macroeconómico, por ejemplo, identificando fondos "tácticos" que funcionan bien cuando bajan los tipos de interés (como Morgan Stanley US Growth). * Se enfoca en fondos que muestran consistencia año a año con rentabilidades de doble dígito y en el riesgo-rentabilidad para elegir el mejor fondo. * Menciona indicadores clave antes de invertir, como la capacidad de determinar si un fondo está "caro o barato" y cuándo puede ser mejor salir.3. Fondos Específicos MencionadosA lo largo de sus análisis, ha opinado o destacado fondos específicos como: * Value: Cobas Internacional FI, Horos Value Internacional (small caps value). * Growth: Morgan Stanley US Growth (para grandes y medianas capitalizaciones). * Otros ejemplos: Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI, Alken Small Cap Europe, Invesco US Value Equity Fund, y Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR.En resumen, sus análisis profundizan en la gestión activa, buscando fondos de inversión que demuestren ser sólidos, consistentes y con potencial, adaptándose a los diferentes ciclos del mercado.

Ghost Maltijo 31/10/25 17:01

Ha respondido al tema Fernando Luque: Utilizar la IA para la selección de fondos

Definir nuestra filosofía de inversión esRigor pero también flexibilidadSi nuestro objetivo es generar una cartera de inversión utilizando la inteligencia artificial, hay que tener claro que debemos ser lo suficientemente explícito sobre lo que queremos conseguir y cómo queremos conseguirlo, para que chatgpt (es la IA que utilizaré para este blog) tenga un marco en el que actuar, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible como para que la inteligencia artificial sea realmente un asistente con el que podamos interactuar.Si somos demasiados explicitos, dando el más mínimo detalle de nuestro sistema de inversión, el resultado es un modelo algorítmico que ejecutará las decisiones basadas en reglas fijas. Para eso no necesitamos a chatgpt (salvo para programar ese sistema).Si somos demasiado flexibles, el resultado, desde mi punto de vista, es demasioado generalista y poco útil.Por ejemplo, le podemos preguntar a chatgpt lo siguiente: | | Y chatgpt generará una cartera bastante razonable a primera vista, académica diría yo, pero que podríamos haber obtenido sin necesidad de inteligencia artificial. | | | | | | ¿Cuál es nuestra filosofía de inversión?Antes de pedirle a ChatGPT (o a cualquier sistema de inteligencia artificial) que construya una cartera, es fundamental definir y comunicarle nuestra filosofía de inversión. La IA no tiene preferencias ni creencias; simplemente ejecuta las instrucciones y patrones que le damos. Por eso, si no especificamos cómo entendemos nosotros la inversión, ChatGPT tenderá a ofrecer, como hemos visto más arriba, una cartera genérica, equilibrada y académicamente correcta, pero no necesariamente alineada con nuestras convicciones.La filosofía de inversión actúa como el “marco mental” que guía todas las decisiones: qué priorizamos, cómo gestionamos el riesgo, etc. Por ejemplo:Un inversor de momentum buscará capturar movimientos prolongados y evitar grandes caídas, incluso a costa de quedarse fuera de algunas subidas.Un inversor value priorizará activos infravalorados, aunque el mercado los ignore durante meses.ChatGPT puede adaptarse a cualquiera de estas filosofías, pero solo si se lo indicamos explícitamente. Es decir, debemos decirle:Por ejemplo: | | Sin esa guía, sin ese marco de referencia, ChatGPT hará lo que mejor sabe hacer: buscar el promedio, ofrecer algo razonable pero impersonal.Con una filosofía clara, en cambio, se convierte en una herramienta potentísima para traducir nuestras ideas en una estructura cuantitativa coherente: pesos, activos, reglas y métricas de riesgo acordes con nuestra visión del mundo.¿Y cuál es mi filosofía de inversión?Evidentemente el momentum. Es fácil de definir. La estrategia momentum consiste en invertir en mercados en tendencia partiendo de la base que activos que están subiendo, seguirán subiendo y activos que están bajando seguirán bajando hasta que la tendencia se de la vuelta. (Nota: eso no hace falta explicárselo a chatgpt… ya lo sabe)Podría a partir de este momento pedirle a chatgpt que construyera una cartera momentum para un determinado perfil de riesgo.Pero caeríamos una vez más en las generalidades.Una opción para progresar en nuestro objetivo es preguntar directamente a la inteligencia artificial lo que espera que le facilitemos para que pueda trabajar. | | Y esta es la respuesta de chatgpt: | | | | | | | | En resumen estas podrían ser las reglas de referencia:Universo: acciones (países, sectores, temáticas, factores), bonos, oro y cripto.Periodo de cálculo: semanal.Método de selección: momentum absoluto y momentum relativo. Entrada: top 5 activos con mayor momentum.Salida: si dejan de estar entre los top 5 en momentum.Pesos: iguales.Liquidez: 100 % en efectivo si todos los momentums son negativos.¿Y ya está?Desgraciadamente, no… Queda mucho trabajo por delante y, en particular, cómo determinar el cálculo del momentum (¿utilizando medias móviles o ruptura de niveles?), cómo definir la estructura del mercado (¿estamos en un mercado alcista, bajista o lateral?), cómo gestionar el riesgo (¿hay que aplicar una regla de límite de pérdida?) y, sobre todo, cómo chatgpt puede sugerir mejores en el sistema (¿qué lección sacar de las operaciones ganadoras y perdedoras?).© 2025 Fernando Luque

Ghost Maltijo 31/10/25 16:53

Ha respondido al tema Inversión tendencial

Estos son los cuatro que más cariño me están pidiendo para el próximo mes. Ya veremos si cumplen y son buenas ponedoras.https://xurl.es/db1upPolar Capital Global Tech R ACC IE00BM95B621Ct -Lux- Global Tech De LU0757431738Dnb Fund Disrpt Opps A EUR ACC LU2061961145Dnb Fund Technology A EUR ACC LU0302296495S2

Ghost Maltijo 31/10/25 08:25

Ha respondido al tema Mejores Fondos Monetarios

Ghost Maltijo 29/10/25 19:30

Ha respondido al tema Fernando Luque: Utilizar la IA para la selección de fondos

Gémini, a la misma pregunta:⚠️ Aviso Importante: La información a continuación es un análisis técnico y estadístico basado en datos históricos y no constituye un consejo de inversión personalizado. Debes tomar decisiones de inversión basándote en tu propia evaluación de riesgo, horizonte temporal y situación financiera, o consultar con un asesor financiero profesional.📈 Análisis Técnico y Niveles de Resistencia del Ibex 35Basándonos en la información disponible de análisis técnico en el momento actual (finales de octubre de 2025), el Ibex 35 se encuentra en una situación de máximos históricos, lo que complica la identificación de niveles de resistencia superiores claros y definidos solo por estadística.En este contexto de subida libre, los puntos a vigilar para una posible toma de beneficios o salida de la inversión son:1. Máximos Históricos y Resistencia InmediataDado que el índice ha superado recientemente su máximo histórico anterior de 2007 (aproximadamente 16.040 puntos), la resistencia actual más relevante se sitúa en los máximos absolutos que se están marcando. * El nivel de 16.200 - 16.210 puntos ha actuado como una resistencia inmediata o punto de inflexión en las últimas sesiones. Una ruptura clara y sostenida por encima de este nivel podría indicar una extensión del rally alcista. * En el corto plazo, los analistas han señalado una resistencia inmediata en torno a los 16.125 puntos.2. Soportes Clave a Vigilar (Señales de Salida)Desde la perspectiva del análisis técnico, el punto para considerar la salida no está solo en la resistencia, sino en la pérdida de soportes clave que indicarían un cambio en la tendencia alcista. La toma de beneficios es a menudo recomendada si se pierde un soporte relevante: * Soporte Inmediato: Se ha identificado el nivel de 15.989 puntos como un soporte inmediato. Una caída por debajo de este nivel podría desencadenar una toma de beneficios a corto plazo. * Soporte Principal (Antigua Resistencia): El nivel de los 16.040 puntos, que era la resistencia histórica de 2007 y que ha sido superada, se convierte ahora en un soporte psicológico y técnico muy relevante. * Una caída y cierre diario decisivo por debajo de 16.040 puntos podría señalar una falsa ruptura del máximo histórico y ser una señal fuerte de salida para un inversor a medio plazo. * Soporte Táctico Adicional: Algunos analistas consideran que mientras se mantenga por encima de los 15.440 puntos (antigua resistencia previa a los máximos), la estructura alcista de largo plazo sigue intacta.Resumen de Niveles Clave para la Decisión de Salida:| Nivel (Aproximado) | Tipo | Implicación para la Inversión ||---|---|---|| 16.200 - 16.210 | Resistencia Máxima Actual | Nivel para una salida parcial o total preventiva si se observa rechazo o agotamiento del precio. || 16.040 | Soporte Clave / Antiguo Máximo | Una pérdida clara y cierre por debajo es una señal de venta importante para confirmar un cambio de tendencia. || 15.989 | Soporte Inmediato | Nivel para una salida especulativa a corto plazo o de ajuste de riesgo. |💡 Consideraciones Adicionales * Stop-Loss Dinámico (Trailing Stop): En una situación de máximos históricos, es muy útil utilizar un trailing stop (stop dinámico) que se mueva con el precio. Puedes establecer el stop bajo un porcentaje fijo o por debajo de la última media móvil importante (ej. media móvil de 20 periodos). * RSI (Índice de Fuerza Relativa): Vigila el RSI. Si el índice se acerca a los máximos, pero el RSI muestra divergencia negativa (máximos decrecientes en el RSI), es una señal de que el impulso alcista se está agotando, sugiriendo una buena oportunidad para vender. Actualmente, algunos osciladores sugieren cautela o señales mixtas. * Fundamental: La decisión de salida debe ponderarse también con el análisis fundamental de la economía española y las empresas del índice, así como eventos de alto impacto (como decisiones de la Fed o el BCE, mención en los resultados de la búsqueda).¿Te gustaría que buscara el análisis de algún valor concreto del Ibex 35 que pueda influir en el índice, como Santander o Telefónica, para complementar tu decisión?

Ghost Maltijo 29/10/25 17:46

Ha comentado en el artículo 💬 Rebalanceo de carteras: cuándo y por qué hacerlo En la inversión, no hacer nada también es tomar una decisión. Y una

Nunca me convencieron ese tipo de rebalanceos, por simplistas, el típico mitificado del 60/40, o el que pones en el grafico 50/50, que supongo es a titulo de ejemplo nada más. Y digo esto último porque si mi abuelo, estratega coherente a largo plazo, hubiera rebalanceado cuando la parte de acciones perdiera un 40%, solo habría tocado la cartera dos veces: una siendo niño, en 1937, y otra, en sus postreros dias, en 2008.Sin llegar a situaciones tan extremas del -40%, el largo plazo (y no tan largo en ocasiones) además tiende a rebalancear la cartera. Los 'huecos', más pronto que tarde, se cierran. La inversión a largo plazo tiene una gran ventaja: no sabemos cuánto tardará en recuperarse el mercado, pero sí sabemos que siempre lo ha hecho. Tomando como referencia el S&P 500 En un año se recuperaron las caídas de 1955, 1957, 1960, 1962, 1966, 1981 y 1990.En 3 años se recuperó la caída de 1969.En 6 años se recuperaron las caídas de 1974 y 2008.Y en 8 años se recuperó la caída de la crisis .com del 2000.La crisis del Covid, no incluida en los datos de la imagen, ha sido la más rápida de todas, cayendo más de un 30% en unas pocas semanas y recuperando los máximos históricos en poco más de 5 meses.S2

Ghost Maltijo 29/10/25 15:17

Ha publicado el tema Fernando Luque: Utilizar la IA para la selección de fondos

Ghost Maltijo 27/10/25 20:02

Ha respondido al tema Robo del DNI o mal uso del mismo un gran dolor de cabeza con fácil solución

Hace unos años existía el Veraz Persus, para comprobación de identidades. Era un sistema de auto inclusión.Ha pasado a mejor vida, sustituido por métodos 'más modernos y funcionales', pero desconozco cuales son y no logro encontrar información al respecto. Con lo que no puedo concluir si estamos mejor, peor o directamente no estamos.Que era Veraz Persus:El fichero Veraz-Persus funciona como una plataforma tecnológica de prevención del fraude, gestionada por Soluciones Veraz Asnef-Equifax, S.L., una sociedad independiente creada por Asnef y Equifax. Su principal función es permitir a los ciudadanos que han perdido o sufrido el robo de sus documentos identificativos, como el DNI, dar de alta sus datos de forma voluntaria para prevenir su uso fraudulento en operaciones financieras o comerciales. La inclusión en este fichero puede realizarse por un período de 3, 6 o 12 meses, y es completamente gratuita.El sistema está diseñado para alertar a las entidades financieras y comerciales cuando se intenta realizar una operación con documentación que ha sido reportada como perdida o sustraída, lo que dificulta que los delincuentes utilicen dichos documentos para abrir cuentas, obtener créditos o realizar compras fraudulentas. Aunque el proceso puede ralentizar la solicitud de crédito, ya que las entidades deben realizar verificaciones adicionales para confirmar la identidad del solicitante, la ventaja principal es la protección contra el uso indebido de la identidad.El fichero Veraz-Persus opera bajo un estricto régimen de protección de datos, con supervisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y ha sido reconocido como un código tipo por esta autoridad, lo que refuerza su legitimidad y seguridad jurídica. Además, el servicio está disponible a través del portal web www.verazspf.es, donde los ciudadanos pueden realizar la autoinclusión y obtener información sobre cómo protegerse del robo de identidad.(Texto generado con IA)S2

Ghost Maltijo 27/10/25 19:46

Ha respondido al tema Filtración de datos de Bizum por explotacion de una brecha

La cosa se está poniendo cada vez peorHoy, terminando la siesta, recibo llamada desde un móvil nacional, y sale un bot diciendo: " Le llamamos de Infojobs para comunicarle que su curriculum ha sido aceptado..."He colgado en ese punto, y con la educación y buena mano izquierda que me caracteriza me dirijo por wasap al llamante, con un cordial saludo: Parece que las llamadas spam se hacen pasar por teléfonos de particulares anónimos, posiblemente para evitar filtros antispam de Google (que normalmente me filtra los spam, aunque no en este caso al ser un teléfono 'particular') u otras aplicaciones.La llamada la he recibido a un número que solo y exclusivamente uso cuando tengo que publicar anuncios en Idealista (No les tengo dada autorización de cesión de datos a terceros). Cuando subo un anuncio, la primera llamada que recibo no es de alguien interesado por el piso, sino de compañías de seguros (o corredores) para ofrecer seguro de impagos o de hogar. Es decir, están rastreando nuevos anuncios publicados para llamar al anunciante y ofrecerle sus productos. Algo totalmente ilegal. Otros que rastrean son los que me ofrecen un trabajo fácil y rentable dando likes, y cosas similares. Actualmente ese número lo tengo 'frito' de spam.S2