F.j.o.t.
26/02/10 12:46
Ha comentado en el artículo Resuelto el enigma del indicador para construir spreads
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Ya me extraña que os hayan dejado en IB aguantar el ZNH hasta hoy, ellos suelen indicarte que lo cierres dos días antes de la última fecha indicada por el exchange.
Hice una simulación con posibles entradas en el mini-SP y SPXU desde verano del 2009, para cada día y con una proporción de SPXU vendidas ajustada a la cotización de cierre de cada día y ver cómo quedaba si se mantenía hasta día de hoy, y me salió algo así:
Entrando en julio de 2009 se habría perdido pasta siempre, entre $1000 y $3000.
Entrando en agosto de 2009 se habría perdido unos días sí y otros no.
Entrando desde septiembre a enero 2010 se habría ganado dinero siempre, entre $300 y $1000, con una media aprox. de $500
Entrando en febrero se habría ganado algunos días y otros no, aquí no vale de mucho porque habría pasado poco tiempo como para evaluar el resultado y posiblemente el haber tomado precios de cierre desvirtúa la simulación (ya que el futuro y el fondo no cierran a la misma hora creo).
Lo de equilibrar el nº de SPXU vendidas cada día no funciona, ya que te toca vender SPXU si baja y comprar si sube, y se va acumulando con el tiempo una pequeña pérdida en cada ajuste que estropea toda la operación.