Participaciones del usuario Echeneis (7)

Participaciones del usuario Echeneis

Echeneis 03/03/15 20:40

Ha comentado en el artículo El Tío del Mazo, Repsol y el Apalancamiento

He intentado dimensionar la posición para una pérdida total de 1.600$ en cada una, suponiendo que de no llevarse a puerto la operación la acción iba a descontar todo lo subido y me salía esa cantidad. En las opciones al tener tan poco tiempo para la expiración: 4 días, asumo que de no materializarse todo lo perdería. Es un caso donde apalancarse con las opciones de esta manera podría tener sentido, operación casi confirmada y con precios mínimos superiores a los de la cotización actual.

Echeneis 03/03/15 10:05

Ha escrito el artículo El Tío del Mazo, Repsol y el Apalancamiento

Echeneis 24/02/15 15:58

Ha comentado en el artículo Tic, Tac: Weekend

Buenas spidertrader, en las estrategias Theta(+) cada día que pasa ganamos dinero por este concepto, lo que ocurre es que este ratio no es lineal y depende mucho de si nuestras opciones vendidas están OTM, ATM o ITM, te recomiendo este post para profundizar en este asunto:http://www.rankia.com/blog/opciones/2341832-leccion-10-time-decay-opciones. Conforme nos acercamos al final de la vida de las opciones nuestras estrategias ganan más por Theta porque decrece exponencialmente. El problema es que toda estrategia de opciones hay que verla desde una perspectiva tridimensional, donde aún estando con Theta(+), la volatilidad y el precio pueden ir en tu contra. Por ejemplo una estrategia Theta(+) y con delta como una calendar-diagonal puedes conseguir el beneficio rápido si el desplazamiento del precio va en el sentido de tu delta. En una calendar ATM las variaciones de volatilidad pueden ayudarte a conseguir el beneficio esperado en poco tiempo pero lo normal es llegar a la semana de expiración para conseguir Theta.(http://www.rankia.com/blog/opciones/2644138-quien-llevado-theta)

Echeneis 24/02/15 11:44

Ha escrito el artículo Tic, Tac: Weekend

Echeneis 17/02/15 12:58

Ha comentado en el artículo Einstein y las opciones

Ese es el problema. Además muchas plataformas usan la cotización del Vix spot para calcular todas las griegas y la volatilidad implícita de la opción. Los bróker consideran las opciones del Vix como no estándar y solicitan mucho más margen del habitual. Hoy es el último día de cotización del futuro y puede servir para como convergerá con el contado al final del día. Mañana con el SOQ se liquidará. Un saludo.

Echeneis 17/02/15 10:00

Ha escrito el artículo Einstein y las opciones

Echeneis 10/02/15 20:18

Ha escrito el artículo Opciones y Coberturas