Participaciones del usuario Echeneis

Echeneis 12/08/15 08:44

Ha escrito el artículo Seguimos con La Paridad

Echeneis 10/08/15 16:23

Ha comentado en el artículo La paridad con opciones

Buenas franbr, me refiero al arbitraje donde se obtiene una ganancia pequeña pero "segura", lo que ocurre es que no quería emplear el término "sin riesgo" porque en esto de los mercados financieros todo puede pasar, como quebrar el bróker donde trabajas. El arbitraje se suele hacer bastante con el oro o con las acciones que cotizan en Europa y New York. Pero para el retail es complicado aprovecharse dese mi punto de vista. Esta semana verás como termina la posición y porque no había opción de arbitraje comprando acciones sintéticas y vendiendo acciones contra las mismas.

Echeneis 10/08/15 16:12

Ha comentado en el artículo La paridad con opciones

Buenas Monsax, -put +call= long stock, esta sería la posición sintética, la idea es que si hay beneficio al crearla vendes las acciones y lo bloqueas. No se si me he explicado mejor.

Echeneis 06/08/15 16:32

Ha comentado en el artículo La paridad con opciones

Buenas David, entiendo que quieres decir comprar call, venta put para formar la posición sintética del subyacente. Las griegas son "exclusivas de las opciones", lo que si es similar es el gráfico de riesgo a expiración que obtenemos, tras la fecha de vencimientos lo sintético deja de existir con su P&L correspondiente.

Echeneis 06/08/15 13:51

Ha escrito el artículo La paridad con opciones

Echeneis 29/07/15 09:08

Ha escrito el artículo La Bolsa siempre sube

Echeneis 22/07/15 11:28

Ha comentado en el artículo Sin Theta, no es lo mismo

Buenas, en teoría si planteamos una vertical a crédito y otra a débito en los mismos strikes el ROI sería equivalente. Por ejemplo Bull Put 72/73 y Bull Call 72/73. Lo que quiero mostrar en este ejemplo es que tanto el crédito y el débito de la misma operación en función de la IV que tengamos en dos momentos distintos si nos puede proporcionar ROI distintos.

Echeneis 22/07/15 09:07

Ha escrito el artículo Sin Theta, no es lo mismo

Echeneis 15/07/15 10:21

Ha comentado en el artículo Opciones contra el vértigo

Buenas Spidertrader, también se pueden hacer, de hecho mi compañero swing la lleva a cabo en la gestión de las Iron Condor Direccionales. En el caso que yo muestro no tiene mucho sentido pues va enfocado a un portfolio con mayor peso de acciones. Introduzco el concepto de delta equivalente para normalizarlo todo, si no hubieran opciones en el conjunto sería como cuando haces coberturas referenciando a la beta.

Echeneis 15/07/15 09:41

Ha escrito el artículo Opciones contra el vértigo