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19/06/19 17:52
Ha respondido al tema Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?
Yo tampoco sé de ningún World ex-USA, así que se puede hacer una cesta con Japan, EMU y Emerging Markets (a tercios por ejemplo) o entrar en el que mejor esté de los tres. Si el mercado está bajista el refugio pueden ser bonos de gobiernos europeos. Son ideas, yo no he hecho backtest. América: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0389812347:EUR Emergentes: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0996177134:EUR Europa: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0389811372:EUR Japón: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0474966750:EUR Bonos: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0836513266:EUR
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15/02/19 10:30
Ha respondido al tema Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?
Esta estrategia es de largo plazo. Está claro que en diciembre y enero se ha quedado un poco rezagada, pero va en su génesis. Su punto fuerte es proteger contra los mercados bajistas. De todos modos, aquí tienes una variante más diversificada, que para algunos resulta más cómoda de seguir y con un DD de -9,5% frente a un -29,5% del mercado (desde 1985 a oct de 2016).  https://allocatesmartly.com/antonaccis-composite-dual-momentum/
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14/02/19 13:59
Ha respondido al tema Rellenando el Modelo 720
Hola. En 2017 presenté el 720 con el valor de unos diez ETFs más el efectivo que quedaba en la cuenta del broker. A lo largo de 2018 he vendido los ETFs y me he pasado a CFDs (que a efectos del 720 contabilizan como cash, al ser derivados, tengo entendido). En 2018 no he incrementado el valor total en más de 20.000 euros (de hecho el valor neto es algo inferior). Mi pregunta es ¿debo presentar la declaración informativa pese a todo solo para reflejar que ya no soy titular de los ETFs? Yo pensaba que sí, pero me he encontrado esta pregunta frecuente en la Agencia Tributaria y me ha dejado en la duda. "¿Es necesario reflejar en el modelo 720 la información sobre todos los valores respecto de los que se ha perdido la titularidad a lo largo del ejercicio y antes del 31 de diciembre en aquellos casos en los que dicha perdida de titularidad se produce como consecuencia de operaciones de venta y reinversión del importe obtenido en la adquisición de nuevos valores? No. Cuando la pérdida de la condición de titular o titular real a que se refiere el último párrafo del artículo 42 ter.1 tuviese origen en la transmisión de los valores y derechos y el importe obtenido se hubiese destinado íntegramente a la adquisición de otros valores o derechos que sean objeto de declaración sólo deberán declararse los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el mismo apartado." https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_720/Informacion_general/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_/Preguntas_frecuentes__Modelo_720/Valoracion_de_los_bienes_y_derechos/_Es_necesario_reflejar_en_el_modelo_720_la_informacion_sobre_todos_los_valores_respecto_de_los_que_se_ha_perdido_la_titularid__nuevos_valores_.shtml
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29/08/18 20:41
Ha respondido al tema Rellenando el Modelo 720
Hola.  Tengo una cuenta en Interactive Brokers y hasta ahora rellenaba el modelo 720 con el valor de los ETFs que a finales de año tenía, más el efectivo. Ahora he vendido los ETFs y en su lugar utilizo CFDs. Mi duda es si al tratarse de instrumentos derivados y no de un activo o participación como son las acciones o los ETFs se incluyen también en la nueva declaración o basta con poner el saldo neto de la cuenta. Trasteando por internet encontré esto, que figura como "Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0813-17 de 30 de Marzo de 2017". Yo entiendo al leerlo que una cuenta de broker con derivados se declara por el valor neto total al final de año y del último trimestre en euros, pero no sé si lo interpreto bien en este lenguaje jurídico fiscal. "De lo anterior se desprende que las acciones deberán ser objeto de declaración informativa en el modelo 720 en base al referido artículo 42 ter, al tener la consideración de valores o derechos representativos de la participación en entidades jurídicas. Sin embargo, respecto al resto de activos financieros mencionados en el escrito de consulta (CFD, futuros, FOREX), constituyen instrumentos financieros derivados, y no tienen la consideración de valores o derechos representativos de la participación en entidades jurídicas, ni de la cesión a terceros de capitales propios, por lo que no se encuentran incluidos en el ámbito objetivo del citado artículo 42 ter y no deberán ser objeto de declaración informativa en el modelo 720. Respecto al dinero en efectivo al que se hace referencia en el escrito de consulta, con carácter general la operativa en estos instrumentos suele ir acompañada de la apertura por el cliente de una cuenta instrumental en la entidad financiera, en la que se recogen los ingresos de efectivo realizados en concepto de provisión de garantías de los contratos, se efectúan los cargos de comisiones y se practican las liquidaciones, tanto positivas como negativas resultantes de la operativa, así como otros gastos o ingresos que derivase de los mismos. En consecuencia y partiendo de esta hipótesis, la cuenta instrumental existente en la entidad financiera extranjera que recoja el efectivo perteneciente al cliente asociado a la realización de las operaciones con instrumentos derivados se encontrará comprendida en la obligación informativa regulada en el artículo 42 bis anteriormente transcrito, dado que la información a suministrar incluye cualesquiera cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad que adopten, aunque no exista retribución." Fuente: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0813-17-30-03-2017-1444062 Gracias de antemano por cualquier aclaración
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11/04/17 18:31
Ha comentado en el artículo ETFs para el medio plazo
Efectivamente, se calcula sobre los activos totales del fondo, no sobre las ganancias. Me expresé mal. Lo que quise decir es que al ser un gasto reduce las ganancias del partícipe (o incrementa sus pérdidas) y por tanto es un factor a tener en cuenta (no el único) al optar por uno u otro ETF (o fondo de inversión).
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11/04/17 09:46
Ha comentado en el artículo ETFs para el medio plazo
El expense ratio es el gasto de gestión del fondo, que se resta de su rentabilidad anual. Es decir, del rendimiento del oro (o del índice de referencia S&P 500 en el caso de SPY), se resta el gasto de gestión del fondo. En el caso de GLD la gestión se lleva un 0,40% por ciento del rendimiento anual, mientras que IAU descuenta un 0,25%. De manera que teóricamente el rendimiento para el inversor particular es igual a la referencia, menos el gasto de gestión del ETF, menos los gastos personales en comisiones. En este caso, a igualdad de comisiones, en teoría sería preferible IAU. Si las comisiones para comprar y vender GLD fueran más bajas que las de IAU (suficientemente bajas como para compensar el mayor gasto de gestión de GLD) sería preferible el primero. Cada uno echará sus cuentas en función de los gastos de su broker. Efectivamente etfdb.com es un gran recurso. A mí me gusta para comparar índices similares. En el expense ratio casi siempre gana Vanguard.
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10/04/17 17:33
Ha comentado en el artículo ETFs para el medio plazo
Comparativa de GLD vs IAU: http://etfdb.com/tool/etf-comparison/GLD-IAU/ El gasto del IAU es menor que el del GLD. 0,25% vs 0,40%. Otra cosa es la comisión de cada broker por las operaciones de compraventa.
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13/01/17 22:00
Ha respondido al tema Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?
Aquí hay un buen análisis de otra de las variantes de Antonacci, Composite Dual Momentum. Esencialmente es el mismo planteamiento que GEM pero en lugar de limitarse a índice de acciones diversifica en el tipo de activos. https://allocatesmartly.com/antonaccis-composite-dual-momentum/
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14/12/16 10:19
Ha respondido al tema ¿Cómo mejorar mi conocimiento de ETFs?
Creo que no se ha mencionado etfdb.com . Interesante la posibilidad de hacer comparativas de Etfs similares como SPY y VOO por ejemplo, para ver detalles como composición, evolución, volumen y sobre todo coste o expense ratio de cada uno, etc. http://etfdb.com/tool/etf-comparison/
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24/08/16 10:56
Ha comenzado a seguir al usuario ciberconta
26/05/16 20:57
Ha respondido al tema Momentum... ¿Cómo ganar al mercado con 5 minutos al mes?
Aquí hay un interesante backtest con la estrategia dual momentum en cuatro cestas combinadas realizada en el blog Scott's investments. Muy positivo el reducido drawdown en comparación con el índice para un rendimiento bastante cercano. http://www.scottsinvestments.com/2016/05/25/updated-dual-momentum-test/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FDJwv+%28Scott%27s+Investments%29
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