Participaciones del usuario Borsa

Borsa 21/09/19 19:24

Ha comentado en el artículo ¿Cómo invertir a largo plazo evitando las rachas de pérdidas devastadoras de la bolsa?

Buenas, Yo le pido un diferencial al cruce que viene a ser el equivalente a la comisión de entrada o salida al mercado. Me ahorro alguna de las señales de entradas y salidas de pocos meses que dan los sistemas que propone Faber. Lo que no sé todavía es si esto compensa lo que dejo de ganar por entrar más tarde en las señales de entradas largas. Sobre la posibilidad que comentáis de no equiponderar los activos, sino que asignar por volatilidad inversa os quería preguntar. ¿No empeora significativamente el retorno esperado? ¿De qué orden de reducción de volatilidad del conjunto del asset allocation estamos hablando? Gracias por los papers de Henry Ma y de Wouter J. Keller. Y también por el post. Si duda una de las entradas que más me han gustado de estas últimas semanas.

Borsa 16/04/19 08:14

Ha respondido al tema Lista de ETFs en ING Direct

¡Vaya faenon! Me facilitas mucho el trabajo con los ISIN, Gracias.

Borsa 03/01/19 19:56

Ha comentado en el artículo 5 estrategias para sortear mercados BAJISTAS

Hola, Estaba yo todavía con lo de los Dividend Aristocrats y el market timing VIX+SMA y SORPRESA! te leo en este post indexado y comiéndote bajadas. No se, Quizás sean dudas por lo de pasar por el fisco … o quizás la más que suficiente razón de que “el autor se lo pase bien escribiendo” Lo que tengo claro es que con el Backtest de Monday Investment Fund a más de un 18% anual yo calladito y a aprender. Me llama tambíen la atención que pasas de puntillas por los datos macro-económicos para el timming, Solo has publicado algo con la de tasa de paro. Te quería preguntar. Has probado algo tipo Reloj del ciclo económico (PIB-IPC) para salirse?. Y ya puestos ... Una curiosidad mas: porque siempre el S&P 500? Un blog muy interesante y entretenido, Monday, Gracias por compartir.

Borsa 29/09/18 07:14

Ha comentado en el artículo Market Timing.

Hola, He visto en varios índices y periodos tiempo distinto que equiponderar los valores que forman un índice por capitalización mejora el rendimiento y reduce la volatilidad. Creo que es debido a la dependencia del comportamiento de unos pocos valores con mucho peso en el índice. (empresas big cap muy maduras) Has comprovado el efecto de ponerse corto sobre el índice (en vez de cash) al cruzar la M200? Gracias por el post.

Borsa 16/09/18 10:45

Ha comentado en el artículo Un sistema de cobertura muy simple

Buenos días, Quería comentarte unas sencillas pautas que mejoran los resultados de la estrategia a largo plazo. Equiponderar los distintos sectores del índice Revalanceos cada vez que dos sectores se diferencian en más de un 10% de la media Descartar una vez al año los sectores que desde el punto de vista de ratios quanitativos están caros (PER, rentabilidad por dividendo, ...) Se genera de esta manera una cesta con menos volatilidad que el índice. Puedes usar el cruce de su evolución con su media exponencial a 10 meses como señal bajista. Pero la verdadera razón de de escribirte es hacerte una consulta. Crees que la forma más sencilla y barata de aplicar la cobertura es con derivados del índice Gracias.