Alerta Drawdown GT es un sistema de inversión para RV Global en el que estoy trabajando. Este sistema ya se encuentra funcionando con dinero real desde Septiembre de 2019 con, de momento, muy buenos resultados, ya que actúa como una brújula o faro guía en los mercados financieros. Este sistema ya se encuentra funcionando con dinero real desde Septiembre de 2019 con, de momento, muy buenos resultados, ya que actúa como una brújula o faro guía en los mercados financieros.Se basa en el análisis pormenorizado de una serie de potentes indicadores, como: algunos de los más importantes indicadores de amplitud del NYSE, NASDAQ y la totalidad del mercado USA, la evolución de la volatilidad, el estudio de la tendencia de fondo, el ratio PUT/CALL y el factor estacional, que en conjunto, consiguen establecer como se encuentra la salud del momento bursátil, y valoran el riesgo que acontece de producirse un desplome o Drawdown.Esta mezcla de indicadores tan dispares trabajando juntos, también convierte a este sistema en una herramienta muy potente y precisa para predecir los cambios de tendencias de corto y medio plazo.El funcionamiento del sistema es bastante sencillo, consiste en asignar una determinada puntuación a cada una de las alertas que generan los distintos indicadores que conforman el sistema, y en función a la ponderación y suma de todas las puntuaciones, se calcula el posible riesgo de drawdown al que se enfrentan los mercados financieros y la exposición máxima recomendada a renta variable USA, Global o correlacionada.Aumentando o disminuyendo la exposición a RV Global, siguiendo las señales del ratio o colores del sistema, es bastante más sencillo conseguir rentabilidades sostenibles en el tiempo. No obstante, este no es un sistema automático, sino que necesita de la observación y el reconocimiento de dichas señales, además de la ejecución manual de las mismas.El pasado jueves 09/04/2020, el sistema activó la señal de recomendación de exposición máxima al 50% en RV Global, encontrándose en liquidez total desde el 26/02/2020 y con una exposición del 50% desde el 21/02/2020.Seguimiento del sistema.Comentario: Como se puede apreciar en el gráfico superior, el sistema se encuentra en la zona naranja del velocímetro, bajando su ratio al nivel 5 desde el nivel 6 anterior.Actualmente solo son tres indicadores los que penalizan al sistema: la Línea Nuevos Máximos-Nuevos Mínimos US, la media de 45 sesiones de la línea AD del NYSE y la tendencia de medio plazo Global. No obstante, esto no es suficiente para mantener al sistema en liquidez total. La RV Global continua oficialmente en tendencia bajista, pero debido a la pequeña mejora y estabilización que refleja el fondo de mercado, el sistema valora que el riesgo de que continúen las caídas o desplomes relevantes ha bajado de muy alto o extremo a alto por lo que activa la entrada en RV Global al 50%.A lo largo de las próximas sesiones realizaremos un exhaustivo seguimiento del sistema, para ver como evoluciona esta nueva señal, por si el velocímetro regresara al rojo. El peligro continua acechando.Categorías recomendadas para estar invertido en RV*:Sector Tecnológico GlobalSector Salud GlobalRV Global alta capitalizaciónRV Global ISR (sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza)Resultados del sistema sobre el índice Dow Jones Global Titan 50 EUR desde el 13/09/2019: Para el calculo de la rentabilidad acumulada se toma como referencia el precio de cierre de cada sesión en donde se activa la señal.Rentabilidad total interés compuesto con Alerta Drawdown GT: +5,64%Rentabilidad total interés compuesto comprar y mantener: -1,59%Líneas verticales: verdes exposición 100%, naranjas exposición 50% y rojas exposición 0%.
