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Información de ETF smart beta

ETF smart beta
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ETF smart beta

El ETF que replica una estrategia smart beta ofrece una opción alternativa al ETF que replica índices tradicionales, ofreciendo lo mejor de la gestión activa y la gestión pasiva. Sigue las reglas de la gestión pasiva, pero rompe la relación entre el precio y la ponderación de la cartera. ETF Smart Beta representa una alternativa y selecciona índices basados en una metodología que trata de mejorar la rentabilidad del benchmark o reducir el riesgo de la cartera, o ambas, a través de una estrategia optimizada.

Los ETFs bajo esta estrategia conservan las ventajas de los ETFs tradicionales, como su amplia exposición de mercado, diversificación, liquidez, transparencia y acceso de bajo coste a los mercados. Al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de lograr una rentabilidad superior.

  • Pretende obtener una rentabilidad superior al benchmark tradicional. 
  • Replica un índice con reglas basadas en la metodología de la estrategia smart beta. 
  • Proporciona una exposición amplia al mercado.
  • Permite ajustar el riesgo mediante una correcta diversificación.
  • Liquidez, bajos costes y transparencia.

Las estrategias smart beta pueden ser simples o complejas. Las estrategias smart beta se centran en dos campos:

  1. Estrategias basadas en hipótesis de ponderación con reglas simples de razonamiento.
  2. Estrategias basadas en la optimización de las ponderaciones, complejas y sujetas a problemas con la estimación de las rentabilidades y covarianzas

Básicamente son ETFs que realizan pequeñas modificaciones en los índices originales con el objetivo de batirlo a largo plazo. Este producto buscar aliarse con las estrategias que aplican los gestores y analistas, tratando de aplicarlas a bajo coste. Mediante screeners podemos filtrar el universo de acciones a nuestro alcance y así aprovechar ciertas estrategias que han funcionado en el pasado.

Por ejemplo, podríamos filtrar un índice, como el Mercado Continuo español, seleccionando únicamente las empresas con bajo endeudamiento, buen EV/EBITDA o cualquier indicador que se nos pueda ocurrir. Tenemos Smart Beta de todos los tipos, desde ETFs que buscan usar estrategias del Value Investing, hasta fijadas en análisis técnico y cuantitativo, o como el Momentum.

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