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2% rendimiento semanal, ¿es posible?

216 respuestas
2% rendimiento semanal, ¿es posible?
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2% rendimiento semanal, ¿es posible?
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#121

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Sé lo que es una falacia y un galimatías, al igual que la IGNORANCIA. Si no tienes el conocimiento en este campo para entender las exposiciones, es imposible debatirlas o el debate sería eterno. (Veo que ya no hablas de azar 100%, si no de un "alto componente". Entonces ya vamos acercando posiciones y lo del 10% y el 100% obviamente no es igual ;) Yo te contestaba a la teoría que proponías en este hilo de completa aleatoriedad) Llega un momento en el que me canso de explicar las cosas porque se me ocurren mejores cosas que hacer. Cuando se trata de alguien que quiere aprender, me esfuerzo por transmitir los conceptos de la forma más detallada posible, pero en este caso... Además, cómo explicar la fractalidad del mercado en pocas líneas a alguien que no concibe el corto plazo porque reconoce su ludopatía. Suerte con Arcelor... ¿Por curiosidad nos puedes contar tu plan de inversión con este valor? - ¿Cuál sería el precio límite para que reconocieses el error en caso de bajada? - ¿En qué precio o precios soltarías las acciones en caso favorable? Te pongo incluso el gráfico en velas semanales para que no pierdas el tiempo abriendo la plataforma. Olvida los dibujitos, sólo son falacias y galimatías :)

#122

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Me queda una duda. Un ejemplo: La interacción con este línea de Ebro Foods desde el 2007 es casual? El último toque señalado con la flecha verde, los que estudiamos los movimientos del precio lo llamamos "Throwback". Si es casual no hace falta seguir leyendo. Si no es casual y le encuentras alguna explicación... En el intradía se podrían ver estructuras de ese tipo en el DAX, por ejemplo? Sólo curiosidad. Y me voy a dormir, que hay que tener la mente despejada cuando uno acude al casino a dejarse los ahorros y este casino al que jugamos abre temprano :)

#123

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

(Sé lo que es una falacia y un galimatías, al igual que la IGNORANCIA. Si no tienes el conocimiento en este campo para entender las exposiciones, es imposible debatirlas o el debate sería eterno.)

Juro que sabía que ibas a caer en esta del ALEGATO ESPECIAL. Era de cajón.
http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia#Falacia_del_alegato_especial
Tan clásica como Aristóteles.
Pero no me quise precipitar para dejar que te explayases.

"Esta falacia tiene lugar cuando alguien, en su argumentación, recurre o hace alusión a una visión o sensibilidad especial del tema objeto de debate y, bien sea de manera implícita o explícita, esta persona mantiene que el oponente posiblemente no puede comprender las sutilezas o complejidades del tema en cuestión, porque no alcanza el nivel de conocimiento o la empatía que supuestamente se requiere.13 Detrás de tal alegato especial o pretensiones de una visión profunda o empatía se presume que las opiniones del sujeto no pueden ser evaluadas por el oponente porque este no tiene la capacidad de hacer ningún juicio válido. Todas estas pretensiones se deben tratar con profundo escepticismo.14 Los alegatos especiales pueden tomar muchas formas y ser empleados en una amplia variedad de contextos, siendo muy comunes en las columnas de opinión de periódicos, discursos políticos, debates televisivos y similares.15 Con frecuencia las religiones y las pseudociencias los utilizan como recurso retórico, al carecer de argumentos válidos para demostrar o defender sus tesis.16 17."

Nada más que decir. Y dejo una de tus frases para que el respetable tenga constancia de TU NIVEL en esos estudios cursados y esos libros leidos.
(Si vamos a la esencia y consideramos la aleatoriedad del mercado, debería ser tan difícil obtener un 10% como un 100% en los mercados repitiendo el resultado año tras año)

Esta lo resume todo y aquí lo dejo.

Un saludo y siga tirando de churrera y colgando gráficos a tutiplén.

#124

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

No, si cuando yo decía que tú debías ser primo de Valdano...
Cuando no comprendes algo te esfuerzas en encontrar sesudos argumentos para desprestigiar a quien no te da la razón. ¡No seas malo, hombre!
Andrés Sánchez ha perdido su tiempo en explicar algunas cosas que los satánicos del AT utilizamos cada mañana. Yo no tengo ni tanta paciencia ni tanto tiempo, por lo que soy mucho más pragmático y breve.
Solamente voy a lanzar 3 consejos al aire, pues me imagino que tu orgullo te impediría aceptarlos, por si a algún forero le resultan útiles:

1º) NO contemplar las cotizaciones de bolsa como un mero suceso probabilístico de naturaleza aleatoria, y quererlo analizar únicamente desde el punto de vista estadístico realizando experimentos de "infinitas repeticiones" (creo que utilizaste esa expresión en alguno de tus textos). Los chicos de JP Morgan o de No se levantan cada mañana con un dado en cada mano y los lanzan millones de veces para vez hacia donde dirigen los designios del planeta.
2º) NO menospreciar lo que se ignora. El problema está en la ignorancia, no en el hecho.
3º) Cuando alguien habla de algo que no entiendas, incluso lo entiendas pero no lo compartas, estaría muy bien que se despertase la curiosidad por entender el "qué hizo que esta persona piense así".
El saber no ocupa lugar, cosa que yo resumo siempre en eso de "mira y aprende" que tanto te molesta.

Bueno, ahora os tengo que dejar que tengo un par de cosas que hacer (algo va a tocar la MEMA10 en algún sitio ;-)

#125

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Estoy de acuerdo con alguna de las cosas que dice Joan, y con algunas de las cosas que dice Andrés...

Con Andrés estoy de acuerdo en que ciertos factores, cierto ruido podrían eliminarse, pero no como para obtener un 100% de rentabilidad anual. Es tan sencillo como echar la cuenta de Joan, pero en este caso para los rendimientos: si soy capaz de ganar el 100% año tras año, y con la presima de la estrategia adecuada de money management, estaría ganando dinero de manera exponencial a razón de 2^n donde n es el número de años.

Es decir, iría doblando mi capital año tras año, por lo que 10000*2^10 me da más de 10 millones de euros (por supuesto, no estoy teniendo en cuenta que el tamaño de las posiciones pueda afectar al cierre de las mismas, puesto que estamos negociando futuros y le mercado puede absorber esas cantidades sin que el precio varíe).

Por otro lado, Andrés, hablas de períodos anuales para evaluar tus sistemas de trading, que sin embargo operan en intradía. No me parece adecuado, puesto que el backtesting lo haces sobre una muestra diaria, para un sistema que toma decisiones dentro de esa muestra diaria. Es decir, evalúas que el sistema acierta, pero no evaluas que la estrategia en intradiario sea correcta.

Por otro lado, un sistema de trading tiene que adaptarse y cambiar cada cierto tiempo. No es lo mismo operar en un mercado volátil como por ejemplo en el año 2008, que te saltarían stop loss por todas partes, que un mercado menos volátil como el de este año. Si tu operativa no cambia vas a palmar pasta.

Como he dicho, no dudo de que puedas conseguir resultados, pero decir que un 100% es posible consistentemente a largo plazo, me parece simplemente poco realista. Si además tienes en cuenta la fiscalidad, las comisiones del broker etc, como dice Joan, necesitas un sistema que acierte un 70% de las veces como mínimo, y a tan alta frecuencia lo veo complicado.

Por último, estoy de acuerdo con Joan en que mientras no acompañes con números tu exposición, esta me parece cercana a una falacia.

Quiero decir, yo tengo también operaciones con las que he conseguido más de un 150% de beneficio en menos de tres años (inditex). Podría colgar gráficos, hablar de movimientos brownianos, de la sección aúrea y mil historias más, o de que he hecho un análisis top down de la compañía y sus competidores, y que por fundamentales el PER puede aumentar. Lo cierto es, que simplemente me metí porque leí una noticia que decía que iba a empezar a vender por internet, y que estaba aumentando su presencia en China. El precio me cuadró y tomé la decisión después 5 minutos de lectura. Esperaba ganar, pero no tanto. Simplemente tuve algo de suerte y confié en una empresa que hace las cosas bien.

Pero claro, podría tratar de impresionarte y decirte que mi sistema es tan complicado, que una mente como la tuya jamás lo entenderá (lo siento, pero el tono de algunos de tus mensajes va en esta línea). Podría decirte que invierto mejor que Warren Buffet o Soros, pero la realidad es que tengo operaciones con 30% de pérdidas que no te estaría contando.

Cuelga gráficos de operaciones que te hayan salido mal, y explica por qué tu sistema ha fallado. Entonces, empezaré a pensar que realmente tienes algo que funciona (ojo, no tienes que demostrarme nada, como te he dicho si tienes un sistema que funciona, enhorabuena), pero hasta entonces, más humildad antes de tachar de ignorantes a otros.

Un saludo!

#126

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Vamos, que 8 páginas para acabar concluyendo que el mercado no es completamente aleatorio y que cada uno cree tener su 'edge' en función de unos criterios u otros, para obtener rentabilidad de esas ineficiencias del mercado.

A partir de ahí, es más fácil de "vender" un sistema automatizado, usando vocabulario muy técnico, números grandilocuentes y porcentajes sobresalientes; que por ejemplo un sistema de filtrado de empresas según criterios fundamentales (ratios contables, financieros) o uno que invierta en fondos indexados a diferentes países (a sus índices quiero decir) en función de aspectos macroeconómicos.

#127

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Y dale... jajaja
Bueno, al menos he aprendido algo nuevo :)
Vaya manera más sofisticada de decir que jugamos en otra liga, incluso... en otro deporte.
"Si vamos a la esencia y consideramos la aleatoriedad del mercado, debería ser tan difícil obtener un 10% como un 100% en los mercados repitiendo el resultado año tras año". Lo he dicho sí. Porque lo imposible es imposible, como el infinito, infinito. No existe infinito x 10 o infinito x 100.
Pero cuando has cambiado tu argumento, he expresado: "Veo que ya no hablas de azar 100%, si no de un "alto componente". Entonces ya vamos acercando posiciones y lo del 10% y el 100% obviamente no es igual ;) Yo te contestaba a la teoría que proponías en este hilo de completa aleatoriedad)"
Me has matado con lo de "esta lo resume todo". Qué grande!
Tiene algún nombre la falacia en la que se emplea una información sesgada o parcial, donde se omiten datos o se sacan de contexto para reforzar argumentos, donde se esquivan embistes recurriendo a tecnicismos de otra rama, etc?
Por qué será que molesta que suba gráficos con predicciones con un alto grado de acierto? Curioso...
Veo que no has recogido el guante... Mira que era sencillo. Sólo debías responder dos preguntas sobre Arcelor, pero claro, si te sacan de teorías y tenemos que mojarnos llevándolas a la práctica...
Y es una pena que esquives también lo de Ebro foods... Te iba a explicar sin falacias ni galimatías, o sea, como en barrio sésamo por qué en el precio desarrolla patrones concretos en situaciones concretas.

#128

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Tenía que haber hecho esto desde un principio... Voy a subir 14 fotos de operativa durante un período de 14 meses. Nota: Los precios de entrada y salida ya incluyen los gastos de comisión/spread.

#129

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Andrés,

¿Puedes poner los totales?

Tasa de acierto
Promedio y volatilidad de puntos ganados
Promedio y volatilidad de puntos perdidos
Máximo drawdown
Kurtosis
Asimetría
Histograma de rendimientos

Sino es difícil saber si puedes llegar a los números que afirmas.

Insisto, es curiosidad, que no tienes porque demostrar nada...

#130

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Ya he terminado de subir las fotos...

#131

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Thanks,

Enhorabuena por los resultados, muy buenos números.

Ahora a ver si consigues seguir replicando esos resultados durante los próximos meses.

#132

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Gracias. De eso se trata.
Tras presentar esos resultados me ofrecieron gestionar una cuenta bastante más grande y es lo que empiezo a hacer ahora.
Si te fijas, cojas el período que cojas, no hay apenas varianza en los parámetros:
55% de acierto
2,2 de profit factor.
Es decir, que se parece bastante a mi primer comentario en este hilo:
50% de acierto
2 de profit factor

#133

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Un dato curioso. El 81% de las operaciones han sido "largos".
¿Cuál ha sido la tendencia de fondo desde entonces?
Se puede operar intradía pero a favor de la tendencia principal.

#134

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Eso es lo que estaba pensando, tendrás que ver como se comporta tu sistema cuando no haya un mercado tan alcista.

#135

Re: 2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Abriendo ese 81% de cortos ;)