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Ratio de Sterling

¿Qué es el ratio de Sterling?

 

El ratio de Sterling (RS) es una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera de inversiones o fondo de inversión.

Fue creado por Deane Sterling Jones como una ratio de retorno – riesgo, donde el retorno (compouned anual return) se define como la Tasa de retorno anualizada compuesta de los últimos 3 años; y el riesgo (average máximum drawdown) como la Caída máxima anual promedio en los últimos 3 años menos un 10% arbitrario.

Ratio de Sterling

El ratio de Sterling permite medir la relación de beneficios y riesgos desde otra perspectiva, ya que un elevado valor numérico de RS, indica que la actividad especulativa se está remunerando por encima del riesgo asumido.

Se trata de un ratio muy utilizado dentro del mundo Hedge Fund ya que toma en cuenta la tasa de retorno compuesta de los últimos 3 años y la media del máximo Drawdown anual al que se le resta un 10%.

La única limitación que se le puede atribuir al ratio de Sterling es que solo se puede utilizar en una base de 3 años.


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Ratio de Sterling, Lorena González, 14 de diciembre del '21, Rankia.com
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