Llevo varios días reflexionando con otras personas sobre si es mejor hacer un backtest automático o manual y siempre en la reflexión salen ideas o puntos que deberíamos recordar. Hacer backtest es cansado, hay que reconocerlo para entender por qué a veces no le dedicamos el tiempo suficiente.
Y cansa porque es monótono y porque al hacerlo también extendemos la ilusión porque el sistema que estamos intentando llevar a nuestra cuenta sea ganador. Queremos que gane y queremos que lo haga rápido, y eso llevado al backtest significa que lo queremos hacer rápido y ver resultados positivos lo antes posible.
Para eso muchas veces podemos optar por hacer backtest en automático que nos arroja resultados algo más objetivos y mucho más rápidos y profundos de lo que nosotros podríamos obtener si vamos barra por barra testeando lo que podríamos ganar o perder.
Sin embargo los backtest en automático son algo más complejos de definir. Por un lado tenemos que tener muy claras las reglas de entrada y salida, y no claras en la manera de entrar sino en los valores concretos de la entrada. Si nuestro objetivo es entrar en el pullback de una resistencia tenemos que definir qué llamaremos pullback, si es el nivel concreto de precio de la resistencia rota o bien si llega a un 5% de la anterior resistencia (ahora soporte) ya es suficiente.
Una vez definido el backtest automático, que es complejo pero no imposible, podemos sacarle todo el rendimiento posible haciendo infinidad de test en pocos minutos y obteniendo datos rápidos de cómo se comporta el sistema.
Y entonces ¿por qué hacer un backtest manual? Para mí la razón fundamental está asociada a vivir el sistema. En un backtest manual eres capaz de ver cómo evoluciona el mercado, cómo son las mechas, cómo se comporta el sistema cuando se acerca a tu stoploss pero no lo toca, cómo está el mercado cuando la operación sale mal o cómo está la tendencia cuando tu operación sale muy bien.
Dicho de otra manera, en un backtest manual, además de hacer el backtest ganamos en visión de mercado, en rapidez de vista para entender cómo está el precio y así poder leer con mayor facilidad los mercados sin demasiados indicadores.
El backtest manual es correoso pero es una gran inversión si lo que queremos es entender realmente cómo funciona nuestro sistema definido. Vamos además a entender su velocidad, cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos fases en las que las cosas no van del todo bien y eso lo vamos a poder experimentar rápidamente.
Mi recomendación siempre ha sido por la de hacer backtest manual, sin duda, y por ello os animo a todos a seguir con ello, la mejor manera de entender el mercado es observarlo y no hay alternativa más óptima que hacerlo con propios ojos.
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