Decálogo del Buen Trader, mandamiento #7: Utilizar un Plan de Actuación, el Trading Plan

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Cada operación que se vaya a lanzar al mercado debería ser precedida por el desarrollo con antelación, de su correspondienteplan de actuación por parte del trader, en su papel de gestor del riesgo, debiendo tener cerrados todos los escenarios posibles y detallando la manera de reaccionar ante cada posible escenario.

El plan de actuación de cada operación debería de recoger como mínimo:

1) Un escenario previsto con una estrategia de entrada, justificando los motivos  y circunstancias por las cuales se abre una posición, el tipo de orden que se va a utilizar, el cociente rentabilidad riesgo mínimo exigido, la confirmación del volumen de negociación y los actores del mercado para el caso de mercados no ciegos, etc. Este punto es de capital importancia, porque a lo largo de la vida del trade,  puede que alguno de estos factores evolucione de forma contraria a la inicialmente prevista, lo que nos alertará de que en ese caso, el escenario planteado podría estar equivocado.

2) Una estrategia de salida en stop-loss, detallando los niveles del activo objeto de trading en los que se va a cerrar total o parcialmente la posición en pérdidas, o las referencias particulares a otros valores relacionados o índices directores. Recordamos que el stop-loss será colocado en función de criterios técnicos, pero teniendo en cuenta la volatilidad del activo objeto de trading, así como la restricción de que la pérdida encajada, caso de saltar, no debe superar el 2% del capital en cuenta.

3) Una estrategia de salida en stop-win, detallando los niveles del activo objeto de trading en los que se va a cerrar total o parcialmente la posición con beneficio o las referencias particulares a otros valores relacionados o índices directores. Los objetivos deben ser realistas, y en función de criterios técnicos y de la volatilidad del activo que estemos trabajando. A ser posible, combinaremos un objetivo fijo para la mitad de la posición, y un stop-loss dinámico variable para el resto de la posición, de forma que podamos capturar tendencia en el trade.

Finalmente decir que, una vez detallado nuestro plan de actuación, es de capital importancia seguirlo de manera sistemática. Para ello, volvemos a insistir en la utilización de órdenes automáticas, reconociendo en la mayoría de los casos una mayor eficiencia en la realización de pérdidas y beneficios por parte de las máquinas, en comparación con la ejecución directa (y humana) del propio trader.

  1. #1
    26/03/14 16:57

    Gracias Isaac, también existen los Stop dinámicos, aunque hay gente que los critica porque reducen el % de beneficio por operación.

    Un saludo!

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