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Un metodo super simple para ganar con acciones

10 recomendaciones

Muchas veces buscamos indicadores muy sofisticados o métodos complejos para intentar sacar algo de beneficio en bolsa. Pero realmente hay métodos muy simples que pueden funcionar muy bien.

Voy a comentar uno de ellos, utilizado con éxito durante muchos años por un gestor internacional de inversiones.

Este gestor, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, comentaba que en una ocasión un ingeniero de la NASA le quitó un cliente importante, al ofrecerle un trading algorítmico muy sofisticado.

Y el gestor se lamentaba de que hubiera personas que se dejaran deslumbrar por ideas complejas y curriculums deslumbrantes, cuando muchas veces lo sistemas sencillos son los mejores, tal y como es este sistema:

sistema 4X2La idea es muy sencilla: se trata de comprar acciones que han caído durante 4 días seguidos.

Y mantener la acción el tiempo necesario hasta que suba 2 días seguidos.

Nada más: Es un sistema de reversión a la media. Una acción que ha caído muchos días tiene una alta probabilidad de rebotar.

Al vender simplemente cuando sube dos días seguidos, aumentamos la probabilidad de tener éxito en la compra venta, aunque el beneficio por operación no sea muy alto.

Pero la ventaja de los sistemas de alto porcentaje de acierto es que suelen tener curvas de beneficio suaves: no hay excesivas montañas rusas en su equity line.

En este caso, este sistema mantiene una tasa de acierto de aproximadamente el 65%. Acierta dos de cada 3 veces.

El sistema también se puede ejecutar en el lado corto: vender cortos cuando una acción ha subido 4 días seguidos, y re-comprar al cabo de dos días subiendo.

Hay sin embargo un detalle que seguro que has observado: no hay Stop Loss. Se mantiene la acción pase lo que pase hasta que suba dos días.

Es obvio que de vez en cuando una acción puede estar muchos más de 4 días cayendo sin subir dos días. Es decir, algunas operaciones pueden tener fuertes pérdidas hasta que la acción se vende.

Por eso, el sistema debe estar muy diversificado: compraremos 20 acciones simultáneas.

He testado el sistema con varias configuraciones: La primera configuración consiste en operar contra acciones del Nasdaq100, del 2007 al 2013,  20 acciones simultáneas, largos y cortos, compra al cierre del día de la señal. Añadimos costes de comisiones de Interactive Brokers, y deslizamientos cero.

Los resultados son interesantes:

 

Configuración 1

Obtiene un 11,8% de resultado anual, y un draw down del -17%.

 
La compra y la venta al cierre del día que se produce la señal suele ser una buena práctica, porque se compra la acción muy pronto, lo que muchas veces permite atrapar el previsible gap de apertura del día siguiente.
 
Pero lo malo es que es complejo comprar al cierre del día de la señal: necesitas testear las 100 acciones del Nasdaq en tiempo real. Es factible, pero no sencillo.
Asi que he testado la misma configuración, pero comprando al día siguiente de la señal, en la apertura.
 
 

Configuración 2

Los resultados son parecidos, asi que no merece la pena comprar al cierre del cuarto día de caidas.
 
 

Configuración 3

La tercera prueba que he hecho es descartar el lado corto: aunque ponernos cortos nos permite ganar en épocas bajistas, no siempre es posible ponerse cortos contra todo tipo de acciones, y la volatilidad y los deslizamientos suelen ser mayores.  Asi que he probado solo el lado largo:
 
Vemos que los resultados son similares, con menos operaciones de compra venta. Es la configuración que mayor rentabilidad ofrece.
 
El draw down sin embargo sube. ¿podemos disminuirlo?
 

Configuración 4

Un método que yo suelo utilizar es filtrar un sistema para que opere en condiciones favorables. En este caso, cuando el SP500 esté alcista.
En este caso, operamos cuando la media de 15 días esté por encima de la de 70.
 
Vemos que el MDD baja 3 puntos, pero a costa de disminuir la rentabilidad anual en 5 puntos.
 
En principio, descartamos esta configuración, aunque también depende del grado de tolerancia a los draw down.
 
Por tanto tenemos que la mejor configuración es la tercera. Una rentabilidad casi del 13% con un MDD del 20% es interesante, y obtiene beneficios desde el 2007 al 2013:
RENTABILIDAD SISTEMA 4X2
 

Y hay que tener en cuenta que el sistema es sencillo, tiene muy pocas variables y no están optimizadas, por lo que debería ser bastante estable.

Las estadísticas que muestro no deben tomarse como una predicción exacta para el futuro; son sólo una aproximación plausible, un estudio que indica que esta idea, tal y como comentaba el gestor que la operó durante años, es un buen sistema.

Probablemente puede mejorarse. Aplicando filtros más sofisticados, o invirtiendo menos de 20 acciones y seleccionando las mejores cada vez.. hay bastante posibilidades, que dejo a la imaginación del lector.

Pero creo que es una buena idea, que espero que ayude a alguien a obtener rentabilidad con acciones.

 

  1. #7
    Axelon1

    Con qué programa hacéis los backtests?

  2. en respuesta a Bacalo
    #6
    Slowin

    Cierto es, bacalo.

    Pero el sistema compra 20 accione simultáneas. 20 acciones son muchas acciones.

    A no se de que compres casi todo en el sector de energía, el sistema no tiene porque sufrir si un sólo sector cae..

    Aun asi, está claro que todo tiene draw downs..
    salud!

  3. #5
    Bacalo

    si se aplica este sistema a lo que ha pasado con las acciones del sector energía desde el verano, acabas en la ruina.

  4. en respuesta a snivelak
    #4
    Slowin

    Estoy de acuerdo, Snivelak, y este sistema va en esa linea.

    Pero la bolsa es tan compleja que ni siquiera en frases como esa se pone todo el mundo de acuerdo.

    ¿Comprar barato y vender caro? Segun Weinstein eso es mal sistema
    Lo que hay que hacer es "comprar caro y vender más caro"

    Ya ves que todo se discute.. :-)

  5. #3
    snivelak

    Lo mejor, lo que toda la vida ha funcionado es comprar barato y vender caro

  6. en respuesta a investingh
    #2
    Slowin

    Hola Investingh
    Estoy de acuerdo contigo, y no me tomo el comentario como una critica.
    Yo expongo ideas de inversion que pueden ser útiles, pero por supuesto que todas tienen un riesgo.

    En tu caso, las cifras que comentas me parecen bastante realistas, y no estan lejos de los datos que yo he mostrado en el articulo.
    Un MDD de -17,9% es coherente con tu MDD del -25. Obviamente, el diablo está en los detalles, y tu sistema es diferente (usa 5 dias en vez de 4), por lo que los resultados tienen que ser distintos.

    Pero vamos, estoy de acuerdo en que cualquier idea hay que valorarla, estudiarla un tiempo y luego añadir las condiciones de Stop Loss u otros criteros tecnicos que adapten la idea a tu estilo de inversion.

    En mi caso, desde que testeo una idea, la pruebo en real con poco dinero, la retoco, la sigo retocando, hasta que al final la uso con mis inversiones, suele pasar.. un año. Mas o menos.

    No es facil esto, pero es divertido.. :-)

    Un saludo!
    Gonzaga

    1 recomendaciones
  7. #1
    investingh

    Hola Slowin,

    No sé por qué será que en este mundo del trading todos estamos dándole vueltas a veces a las mismas ideas. Mi primer sistema de especulación se basaba en tu mismo principio. Tomé los valores de las empresas del Ibex35 desde 1990 hasta hoy y observé en la primera etapa de este periodo que el hecho de que cayeran 5 días seguidos era una oportunidad (4 también) para hacer un contratendencial a esos días.

    Seguí mi análisis sin stoploss, obviamente ya que en esta clase de sistemas, ¿dónde lo pones? Por ese tiempo la importancia del P/L no la tenía yo muy clara y la relación con la tasa de aciertos tampoco pero como tenía buena pinta, pues a seguir con el backtest y en paralelo la cuenta demo.

    Al final enganché una racha de pérdidas del 25% aprox, creo recordar porque el excel lo tengo por ahí perdido, y ahí me entró el miedo de verdad. Seguí, porque total, la cuenta demo está para eso.....y no había manera de recuperar lo que tenía.

    Es decir, y es mi impresión, ojo, que igual bien optimizado esto funciona como un tiro, que las soluciones que yo digo "de ojos cerrados" no me han funcionado bien sin unas cuantas reglas concretas : marcar un límite de perdidas, hacer una gestión monetaria en base a ello......y tener los datos reales de P/L del sistema con su racha de aciertos.

    La idea de verdad que me ha resultado familiar porque yo también llegué a ella pero os explico el resultado, ojo, mi resultado, que igual otro lo aplica y le va genial, y no me gustó nada lo que vi.

    Hay otros sistemas como los de comprar el primero de mes, o el último de mes....que tienen cosas similares, sistemas de "ojos cerrados" que yo no les he visto mucha buena pinta.

    Ojo que si a esto le sumamos una identificación de sobreventa o sobrecompra igual estamos hablando de cosas diferentes, se le puede dar una vuelta pero creo que lo haría potente si se le pudiera añadir un StopLoss y sacarle un P/L concreto.

    Gracias igualmente por el aporte porque siempre de una idea se sacan 4 más que trabajadas pueden funcionar muy bien. No te tomes mi comentario como una crítica, sólo quería compartir una experiencia cercana a lo que comentas y lo que me resultó pasando a mí en su momento, todas las ideas constructivas de trading se agradecen (yo como mínimo las valoro mucho y esta es una idea que hace reflexionar).

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