Sistema de Trading Automático Seta1 Futuro del DAX

Veremos como va evolucionando pero el SETA 1 del dax, ayer saco un beneficio de +2678,50, no esta mal como esta empezando, entra poco pero cuando entra acierta, lleva un 10% en lo que va de año, iremos siguiendo sus progresos.

Estimado Karamelo a mí personalmente me esta viniendo muy bien este blog, yo lo percibo como información y formación, ójala hubiera más blog así en la red de sistemas de trading automáticos, para los que nos gusta el tema y queremos aprender un poco, nadie obliga a coger un sistema u otro, yo personalmente si tuviera pasta seria con los que lo haría porque he comparado comisiones y son los más baratos con diferencia, sobre todo para sistemas del DAX, y los sistemas cada uno que coja el que quiera no crees?. Parece que tiene salgo personal contra los de clicksistemas.

Eso me gustaría a mí que Vd. hablaran de sistemas que tienen un sólido live y sobre datos reales y no los backtesting que tanto equivocan a muchos, y más si Vds. los señalan en negrita como el profit factor del 3,4%, algo que posiblemente nunca se dé en la vida de ese sistema.

Una cosa es informar, otra manipular y la siguiente opinar, fina línea que se traspasa con asiduidad, por eso teniendo en el mercado más de 413 sistemas según la lista de Trading Motion, ¿Por qué Vds. no nos enseñan aquellos que verdaderamente tiene un live consolidado?..no sé si serán mejores, pero por lo menos serán verdad, aunque siempre es más fácil hablar de un sistema o gráfica analizando el pasado del mismo, pero aún así prefiero un pasado real que una backtesting teórico.

Ya que Vds. ofrecen la posibilidad de hablar con los desarrolladores, sería más ilustrativo que el desarrollador del sistema, por ejemplo SETA 1M, nos contará el mismo, como puede existir un sistema anti-tendencial que es Overnight o que deja su posición abierta, posiblemente ese día yo no pude ir a clase y me cuesta comprenderlo. Tambien creer en un DD max de 5.200€ y que no exista la nombrada por Vds sobre optimización, insistiendo es que si es anti tendecial y overnight se merendará ese Draw Down en pocos meses.

No sea que el amigo SIRKIU se pegue el tiro en la pierna y no pueda disfrutar de la playa ;).

Saludos Dulces

Yo creo que la pena es que no haya más sistemas antitendenciales y los que hay tienen poco tiempo en real, pero creo que con el tiempo irán apareciendo más y consolidando los resultados los existentes, ajustando los drawdowns como nos pasa a todos que operamos en los mercados con patrones de entradas y salidas vamos con sistemas en mi caso con ejecución manual, lo mismo ocurriría con los primeros sistemas tendenciales me imagino, hasta que alguien los contratara, Si tuviera capital suficiente para utilizar sistemas totalmente automáticos, me cogería un tendencial como el theta3 dax que comenta y con alguno antitendencial para diluir esos momentos de drawdown tan elevados que tiene, y a ver los resultados en la playa, y apagaría todos los ordenadores, creo que tendría que ir como un tiro.

Estimados lectores informar que el blog está creado para mostrar las características, ventajas y posibilidades de los sistemas de trading automáticos, existente en el mercado, en ningún caso como indicamos en los post, se pretende recomendar ningún sistema, porque para ello intervienen muchos factores, que van desde el perfil del inversor, el capital que desea destinar para sistemas, la aversión al riesgo, la correlación entre los diferentes sistemas, y un largo etc...

Desde clicksistemas al ser imparciales se están mostrando las diferentes fichas con un análisis objetivo de los datos mostrados, como se puede comprobar en los distintos post publicados hasta la fecha, analizando sistemas como el Theta3 DAX30, EXEKAPPAEURO 30´, LAMBDABUND 120, RETORNO 15 DAX, TORTUGA 4 1071, SERSAN-ARTEMISA, etc. Así como artículos explicativos que consideramos relevante para el entendimiento de este tipo de operativas.

Todo sistemas es susceptible de ser activado, si en su creación ha seguido unas pautas correctas de confección, de no sobreoptimizar, periodos amplios de backtesting previos a ser publicados, pueden ser el resultado de una evolución de operativas manuales de éxito...

Gracias a la diversidad de sistemas con operativas diferentes intradiarios, continuos, tendenciales, antitendenciles, se puede crear una composición de la cartera más interesante, con la intencionalidad de obtener una correlación lo más próxima a 0 posible, e intentar consolidar beneficios de forma continuada y diluir las perdidas de los drawdowns, al no centranse en una sola forma de operar con movimiento concreto.

Les ofrecemos la posibilidad de contactar con expertos en sistemas de trading automáticos en el teléfono de atención al cliente 91 324 42 41, para atender sus dudas sobre los sistemas de una forma amplia, y si lo precisan les podemos poner en contacto con los desarrolladores de sistemas, para que les informen de todos los detalles que necesiten. A su vez les invitamos si lo prefieren acercarse a nuestras oficinas centrales en Madrid y tener una reunión personal, sin ningún tipo de compromiso por su parte.

Una vez levantado el veto por Vds, y poderles contestar, no repetiré mi post anterior en su totalidad, pero como siguen en su argumentación, simplemente les dejaré el siguiente párrafo.

"Un sistema que deja abierta su posición ( overnight) y un Draw down de solamente 5.200€ son poco compatibles, si le sumamos que definen el producto como anti-tendencial, todavía es más difícil acertar.

No acabo de comprender comprender como un sistema que se queda abierto para aprovechar los movimientos de tendencia del mercado, se le considera anti-tendencia, al menos que vds consideren el scalping como un deporte.

Tomen como ejemplo el sistema Theta3 DAX30 con un D.Dmax de 16.000€, algo mucho más real que su teórico 5.200€, teniendo en cuenta que lleva dos años de operaciones reales me parecen más fiables estos datos que los que Vds. publican, si además Vds. afirman que el sistema SETA 1M ( abierto en continuo),obtiene un 40% de beneficio según el ROI que publican, solamente realizado sobre el backtesting, con escasas 2 sesiones de real y aunque obtenga en estos momentos un 4,4% de rentabilidad, su Draw Down es de 0, su capital requerido de 18.000€ y el sugerido de 50.000€, vaya, como para ser "llevadero psicologicamente", sobre todo si los americanos abren con un "Gap" cualquier dia de estos.

Ni que decir del "Profit Factor" del 3,4% señalado por Vds. en negrita, en una simulación puramente teórica que lleva más a la confusión que a la realidad. Esperemos que este sistema no doble su DD max en un periodo de 6 meses, porque difícilmente podrán justificárlo en sus análisis o a sus clientes, solo hace falta mirar que entre la mejor sesion ganadora y la peor, la diferencia es negativa, pero será el tiempo el que nos lo demuestre. Continuando con el ejemplo, el Theta tiene un meritorio 1,42% de profit factor, mucho más real que sus recomendadas cifras.

Aconsejo al desarrollador que con un sistema del 62% de sesiones ganadoras, no lo alquile, por Dios!!..es una mina, aunque si supera su DD max, siempre podrá sacar una versión "SETA 2m", mas optimizado hasta un 75% de sesiones ganadoras, o mejor esperar a la version "SETA 4m" donde las ganancias pueden llegar futuriblemente al 100%!!.

Me quedo con la ultima frase de Vds, contactaré con un experto para resolver mis dudas, espero que no sea de la Cruz Roja del mar.

Dulces saludos