Los Sistemas Automáticos que se ofrecemos en Clicksistemas.es, son sistemas de productos derivados especializado en futuros sobre índices y divisas.
Son productos especializados que requieren de su entendimiento, para su correcta utilización.
El utilizar Futuros para el desarrollo de sistemas de trading automáticos, es porque proporcionan un mayor histórico, que en otros productos no es posible, por tener una implementación más actual, o los datos que existen no son del todo fidedignos como puede ocurrir con sistemas sobre CFDS.
Para una estrategia de trading es imprescindible tener contra más histórico mejor, para saber como se comporta el sistema en los diferentes estados del mercado, tanto si es alcista, bajista o lateral.
Por otra parte al operar sobre futuros, podemos saber el coste real de cada ejecución y así restarlo del beneficio que arroja el sistema, esto no es posible de forma tan exacta si la operativa lleva pareja una orquilla en su ejecución de ordenes, porque no es lo mismo una orquilla de 1 punto que de 5 puntos sobre el mismo subyacente, que mermaría negativamente los resultados del sistema.
En clicksistemas destacamos por tener comisiones muy ajustadas para este tipo de operativas, con sistemas de trading automáticos.
Hay que señalar que tenemos muy buena ejecución de ordenes, el famoso deslizamiento o slipagge, es la diferencia entre la señal que da el sistema y el precio que se ejecuta dicha orden, la contrapartida.
Cuantas veces los traders con operativa manual lanzan una orden al mercado y el broker por no tener contrapartida tiene que ejecutársela unos puntos de diferencia, con los futuros está diferencia es menor por el volumen que se maneja y las plataformas que utilizamos, de forma totalmente transparente lo mostramos en la ficha de cada sistema de trading, actualizado al día.
La valoración de la rentabilidad en los sistemas de trading automáticos a diferencia de otros productos, no se refleja en porcentajes sino en unidades monetarias, por estar siempre comprando una unidad por regla general.
Al comprar acciones se multiplica por la cotización. 100 x 10= 1000 €
Si gana un 10% gana 100 euros, si pierde 10% pierde 100 euros, y se restan comisiones y gastos, muchas veces difíciles de cuantificar por la falta de transparencia de los bancos o brokers.
El problema viene cuando el inversor liquida la posición con perdidas x, tiene menos capital y tiene que comprar menos acciones, y para recuperar lo perdido tiene que ir a obtener una mayor rentabilidad del porcentaje, detallado en el artículo de Drawdown.
A pesar que la rentabilidad en los sistemas automáticos la podemos expresar en porcentajes, se basa en el capital depositado para dicha inversión.
Por defecto en la ficha de los sistemas se toma como referente para el cálculo, el capital sugerido, que estábasado en el riesgo estimado, dependiendo de los siguientes factores:
- Peor Drawdown (máxima racha de pérdidas)
- Peor sesión
- Fecha de alta del sistema en TM
- Fecha de inicio de operativa real (fecha live, marcada con verde en la tabla de resultados mensuales de la ficha del sistema)
Pero el capital lo determina el cliente, como mínimo para activar el sistema es el requerido , mínimo necesario para poder activar el sistema. Es el monto que se retendrá en la cuenta como garantía por tener activado el sistema.
EJEMPLO SISTEMA DEL DAX:
CAPITAL REQUERIDO 3.300 € activar sistema del DAX.
NOMINAL DEL DAX = 7400 “Cotización” x 25 € valor del punto = 185.000 €
El cliente determina el capital , por ello dependerá del monto depositado la rentabilidad que obtenga, pero recalcar lo anteriormente mencionado los datos de la ficha se basan en el capital sugerido, muy por encima de lo estandar.
Como referente a la hora de determinar el capital para un sistema de trading automático ,se establece con el mayor Drawdown histórico del sistema “la mayor racha de perdidas consecutivas”,con una corrección, al multiplicar entre 0,5 y 3, dependiendo del perfil del inversor más agresivo o menos y sumando el capital requerido.
EJEMPLO SISTEMA DEL DAX:
SISTEMA X DRAWDOWN MÁXIMO = 8.000 X PERFIL 1.5 = 12.000 €
SUMAR MÍNIMO CAPITAL REQUERIDO = 3.300
RESULTADO CAPITAL PARA EL SISTEMA = 15.000 €
Los datos mostrados en las fichas de sistemas en clicksistemas están descontadas las comisiones, deslizamientos, y licencias del sistema, mostrando el beneficio neto real.
A su vez reseñar que con la combinación de sistemas, se puede reducir el Drawdown, utilizando sistemas que además de haber obtenido unos resultados estables durante el histórico, no tengan mucha correlación entre ellos.
Reduciendo considerablemente el riesgo, al combinar los sistemas, arrojando una diferencia entre la suma de los Draw Down de cada sistema y el Draw Down conjunto de la combinación.
