Recientemente leí sobre un sistema de rebalanceo de cartera basado en el RSI de los componentes de dicha cartera. Es bastante sencillo y con resultados bastante estables.
El sistema consistía en escoger 50 acciones (por supuesto la elección de las acciones y las correlaciones entre ellas influirá significativamente y es uno de los valores de este sistema) y calcular la media de sus RSI individuales. Si el RSI de la cartera calculado de esa manera tenía un valor igual a 70 se entraba largos en el 70% de los valores de la cartera y si era RSI=30 se entraba corto el 70% de las acciones. Como el ranking de acciones estaba ordenado descendentemente según su RSI, se compraban las que estaban en el la parte alta con mayor ranking, y cuando había que vender se hacía con las acciones que estaban en la parte inferior del ranking.
Se rebalanceaba cada 10 días la cartera, y el gráfico fue el siguiente:
Como ya hemos dicho,esto dependerá en gran medida, de los activos elegidos y de la correlación entre ellos. Además se podría optimizar y probar con diferentes escenarios de parámetros:
- Diferentes niveles de RSI para las entradas.
- Diferente periodo para el rebalanceo.
- En vez de hacerse cada 10 días, hacerlo cada x días.
Utilizar otro indicador para las entradas y salidas. Podría aplicarse no solamente a acciones sino a múltiples carteras de activos. Por lo tanto, un campo amplio abierto para el estudio…
