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Actualmente estamos en un largo periodo de volatilidades muy bajas.  ¿Es algo atípico?. Tal y como mostramos a continuación todo parece indicar que no, y además, parece ser hasta cíclico.

 

Desde el año 1990 ha habido 3 periodos claramente diferenciados, con volatilidades muy bajas, y otros 3 periodos con volatilidades elevadas.
 
  • De Junio 1990 a Junio 2014 hay 24 años de mercado a estudio (288 meses).
  • Los 3 periodos con volatilidades históricamente bajas serían:
  • Mayo 1992 – Mayo 1996 ( 4 años= 48 meses).
  • Septiembre 2004 – Diciembre 2007 (3 años y 3 meses= 39 meses).
  • Enero 2013 – Actualidad (1 año y 6 meses= 18 meses).
  • De los 288 meses estudiados, el VIX ha estado en niveles mínimos durante 105 meses, lo que representa un 37,5% del tiempo.
  • Lo que sí parece es que los periodos de baja volatilidad mantenida se están reduciendo. Cada vez duran menos.
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