Muchas veces, cuando mostramos ejemplos de sistemas en acción, se puede plantear la siguiente pregunta: esto suena genial en teoría, pero ¿puedes mostrarme un ejemplo de cómo esto realmente funciona?
Con TradersStudio, podemos demostrar y también analizar sistemas de manera inteligente para mostrar por qué funcionan y por qué no. Prácticamente nadie habla del uso de retroalimentación de la curva de equidad para mejorar un sistema y así como su rendimiento.
En esta publicación, discutiremos una posible situación de la vida real en la que la retroalimentación de la curva de capital puede mejorar un algoritmo comercial que ya es lucrativo. Si bien, esta tecnología es poderosa, aconsejamos su uso cuando ya tiene un sistema rentable.
Para comenzar, consideremos el siguiente sistema muy simple:
Sub TBondUTYNoFeedback(TrLen,Int1Len)
Dim TrOsc As BarArray
Dim Int1Osc As BarArray
Dim virprofit As BarArray
Dim OKTrade As BarArray
TrOsc = Close-Average(Close,TrLen,0)
Int1Osc = Close Of independent1-Average(Close Of independent1,Int1Len,0)
If TrOsc < 0 And Int1Osc > 0 Then
Buy("LE", 1, 0, Market, Day)
End If
If TrOsc > 0 And Int1Osc < 0 Then
Sell("SE", 1, 0, Market, Day)
End If
End Sub
Primero, consideremos algunos aspectos de este sistema. En primer lugar, estamos mostrando un SISTEMA INTERMERCADO, que negocia bonos del Tesoro de EE. UU., basando sus señales de compra y venta, en el sector de servicios públicos PHLX, como índice de referencia. Si el sector de servicios públicos muestra una tendencia alcista y los bonos muestran un impulso a la baja, entonces compramos los bonos. Si ocurre lo contrario, los vendemos.
Ejecutemos esto en TradersStudio .
Primero, ingresemos nuestro sistema en el programa de la siguiente manera:
Luego queremos configurar una nueva sesión:
En aras de la brevedad, omitiremos algunas de las pantallas provisionales. Sin embargo, es muy importante que obtenga la relación de data principal o mercado negociado, y data secundaria, de esta manera reflejada en la pantalla siguiente:
Finalmente, estamos listos para comenzar a ejecutar nuestra sesión.
Para obtener resultados óptimos, queremos que nuestro parámetro inicial TrLen sea 8 y queremos que nuestro segundo parámetro sea 20, así:
Estos resultados óptimos pueden obtenerse del informe de optimización, que detallamos a continuación:
Podemos también ver las zonas robustas del sistema, para poder fijar así los parámetros:
TradersStudio cuenta con un Addin para poder construir fácilmente los mapas de optimización 3D. Elegimos como bien dijimos, al principio 8 y 20 de longitudes de períodos de las medias móviles.
Una vez que ejecutamos el backtest este sistema, obtenemos algunos resultados interesantes. En primer lugar, notarás que nuestra ganancia neta es de $321.750,00, ¡lo cual es bastante bueno! Sin embargo, nuestras operaciones largas representaron la mayor parte de ese dinero: de hecho, una suma de 226.937,50 dólares. Nuestras operaciones cortas quedaron sustancialmente rezagadas con una ganancia de $94.812.50.
El problema con estos sistemas intermercados es que pueden mostrar fuertes señales técnicas bajistas, pero es posible que fuerzas externas estén influyendo en los mercados. Como tales, estos sistemas pueden “explotar” a corto plazo cuando los fundamentos se desconectan de la realidad. ¿Cuál es este punto? La flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal tiene un fuerte efecto en el mercado; aunque ciertos aspectos técnicos pueden ser bajistas, el ordenador no puede captar la influencia general de la QE. Casos como estos, pueden ser ayudados por un humano. Es decir, podemos leer y seguir cada pequeño aspecto del mercado, pero
¿parece que hay una mejor manera de hacerlo?
Aquí es donde entra en juego la retroalimentación de la curva de capital. Usando TradersStudio podemos modificar nuestro sistema para aprovechar esto. Si perdemos en el lado corto, no queremos volver a quedar cortos inmediatamente sólo para perder más. De manera similar, si nos salta el stop, no queremos volver a entrar cortos inmediatamente. Básicamente, queremos esperar a que los mercados se estabilicen. En este sentido podemos aprovechar la retroalimentación de la curva de capital
El sistema mejorado se ve así:
Sub TBondUTYWithFeedback(TrLen,Int1Len,EQLB)
Dim TrOsc As BarArray
Dim Int1Osc As BarArray
Dim virprofit As BarArray
Dim OKTrade As BarArray
If BarNumber=FirstBar Then
OKTrade=True
End If
If (virprofit-virprofit[EQLB])<0 Then
OKTrade=False
Else
OKTrade=True
End If
TrOsc=Close-Average(Close,TrLen,0)
Int1Osc=Close Of independent1-Average(Close Of independent1,Int1Len,0)
If TrOsc <0 And Int1Osc > 0 And OKTrade= True Then
Buy("LE",1,0,Market,Day)
End If
If TrOsc>0 And Int1Osc<0 And OKTrade= True Then
Sell("SE",1,0,Market,Day)
End If
If TrOsc <0 And Int1Osc > 0 Then
ExitShort("SX","SE",1,0,Market,Day)
End If
If TrOsc>0 And Int1Osc<0 Then
ExitLong("SX","SE",1,0,Market,Day)
End If
If TrOsc <0 And Int1Osc > 0 Then
VirtualBuy("LE",1,0,Market,Day)
End If
If TrOsc>0 And Int1Osc<0 Then
VirtualSell("SE",1,0,Market,Day)
End If
Observe que este sistema toma tres parámetros. Utilice 8 y 20 como antes, pero para el tercer parámetro, configúrelo en 12.
Los resultados son los siguientes:
Cuando volvamos a ejecutar el sistema, notaremos que tenemos una ganancia de $355.875.
$245.656,25 provienen del lado largo.
$110.218,75 dólares proceden del lado corto.
¡Obtuvimos más ganancias tanto en el lado largo como en el corto! Pero lo interesante es que también hicimos menos transacciones. En el sistema sin retroalimentación, ganamos 196 de 280 operaciones en el lado largo y 169 de
280 operaciones en el lado corto. Sin embargo, con la retroalimentación introducida, ganamos 177 de 270 operaciones en el lado largo y 167 de 272 operaciones en el lado corto. Eso significa que utilizamos la retroalimentación para operar de manera más inteligente , no más.
Fundamentalmente, ésta es la clave de cualquier sistema: no puede “explotar”, por así decirlo. Hay un viejo dicho de Wall Street que dice que no conviene atrapar un cuchillo que cae. Esa frase existe porque suena verdadera. Los sistemas explotan porque no existen suficientes salvaguardias cuando fallan. Un sistema ganador es aquel que puede contener sus pérdidas; uno malo es aquel que no puede. Al utilizar la retroalimentación de la curva de capital, pudimos hacer que nuestras operaciones fueran más eficientes y tener una tasa de ganancia más alta, especialmente en el lado corto. Y gracias a TradersStudio , podemos probar estas estrategias de una manera sencilla y objetiva.
Considere cómo podría mejorar sus operaciones gracias a la retroalimentación de la curva de capital.
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