Blog Oscar Cagigas

Tras los buenos resultados obtenidos con los sistemas de trading en los últimos 5 años ha llegado el momento de proporcionar una solución para el mercado de divisas o Forex. La idea es proporcionar una solución completa, que incluya no solamente las señales del sistema Casandra sino también la Gestión de Capital necesaria para poder rentabilizar al máximo una pequeña inversión.

Durante este año el peor mercado ha sido el Café, con la mayor pérdida absoluta y el mayor drawdown. Ahora vendría eso de “seguido muy de cerca por…” pero no, no hay ningún mercado tan malo, siendo el siguiente malo el Platino pero pierde la mitad

En la cartera básica veremos las estadísticas de esta solución simple compuesta por Dólar Australiano, Ganado Vacuno, Soja, Paladio y los índices SP500 y Nasdaq. Veremos que la mezcla ha sido buena, pero ha dependido demasiado del mercado más apalancado: el Paladio. En las conclusiones veremos cómo solucionar esto.

El uso de medias móviles está tan extendido en trading que resulta difícil pensar en una estrategia de inversión que no contenga medias móviles de alguna manera: bien como indicadores, bien como filtro de tendencia o simplemente para suavizar las señales de un oscilador demasiado rápido.

Hasta ahora hemos visto que conviene tener un sistema de trading para generar señales de entrada y salida y tener así una operativa regular con las ventajas que tiene el uso de sistemas automáticos.

Cuando se trata de confirmar que un sistema funciona hay que ser muy cuidadosos para no incurrir en muchos de los errores típicos como “si el backtest es positivo entonces el sistema funciona”. Como hemos visto ya en el apartado “Requisitos de los sistemas” se trata de asumir que nuestro sistema no es rentable y que las pruebas confirmen estadísticamente que estamos en un error.

A continuación vamos a ver los diferentes ratios que se utilizarán posteriormente para evaluar la bondad de un sistema de trading. Aunque sea una obviedad decirlo uno diseña un sistema de trading para ganar dinero, así que comenzaremos los ratios con el Beneficio Neto.

Un sistema de trading es un conjunto de reglas que definen de forma inequívoca la forma de operar uno o varios instrumentos financieros con la finalidad de obtener beneficios. Dicen los expertos que un sistema solo existe si está por escrito, de forma que no debe haber ningún tipo de ambigüedad en la metodología de inversión que se pretende aplicar. Las reglas deben ser coherentes entre sí y no pu

La gestión de capital tiene muchos nombres: tamaño de la posición, peso de cada componente de la cartera, ponderación de las posiciones. La gestión de capital es uno de los conceptos más importantes y menos entendidos por los traders u operadores que no triunfan en los mercados. No se trata de control del riesgo ni diversificación ni evitar riesgos ni stoploss.

La teoría de Elliott ha sufrido un gran desarrollo desde que Pretcher escribió su libro en los años 80. Desde entonces, se han incorporado elementos como el análisis temporal y se ha conseguido indicar de forma inequívoca el final de pautas de impulso y correctivas, entre otras aportaciones.

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