Blog Oscar Cagigas

Análisis de la rentabilidad del sistema Tenaz a 6 meses y sus resultados.

En el último informe vimos el indicador TD SEQUENTIAL de Tom DeMark y se programó un sistema de trading para operarlo.

Es posible que haya oído hablar de Jim Simons (debajo), un matemático que trabajó descifrando códigos para la agencia nacional de seguridad americana durante la guerra de Vietnam aparte de contribuir a la teoría de cuerdas y a muchas otras áreas de la física.

Este año en Robotrader tuvimos a Perry Kaufman, que impartió una presentación online. Kaufman es trader y autor de uno de los libros más completos sobre sistemas de trading, una biblia de más de 1000 páginas que ya va por la sexta edición.

Este documento describe la solución propuesta por Onda4.com para operar acciones del mercado americano: el sistema AUDAZ. Este sistema está basado en el concepto de asignación flexible de activos o FAA pero incluye algunas modificaciones.

El sistema TENAZ ha tenido una rentabilidad del 60% en el año 2020. No obstante, en Onda4 empezamos a operarlo en real el 1 de febrero así que las estadísticas que vamos a ver en este informe se corresponden al periodo comprendido entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2020.

En las últimas semanas he profundizado en el tema de los scanner de mercado para acciones. Y al final he desarrollado un sistema de trading que quiero contarle hoy.

La entropía es un concepto físico pero también de las tecnologías de la información. Con frecuencia se asocia con el grado de desorden de un sistema.

Artículo escrito el 21 de julio Ayer tuvimos subidas de un 1% en el SP500 y con eso el mercado empieza a salir por encima de la resistencia de los 3220 puntos.

El gráfico de debajo lo dice todo. Seguimos 100% laterales y no tiene pinta de resolverse pronto. Por arriba hay dos resistencias: el nivel actual (2060) y el nivel 2090. Por debajo hay dos soportes aunque están muy juntos.

uenos días! Tenemos un techo redondeado que está dando lugar a caídas. Con la excusa de Grecia ayer vimos una caída del 1.1% en el futuro mini del SP500, aunque durante la sesión llegó a ser mayor.

Dimensionamiento Para dimensionar la cartera el método va a ser el mismo que se explicó en el documento de sistemas 913 con las siguientes modificaciones: Entran los sistemas EXTREME y LETRAS; y sale REBEL Dado que el drawdown es solo una anomalía estadística (depende de esa simulación en particular)

Sistema Extreme Se trata de un sistema de propósito general que opera solo cuando el precio se ha ido a los extremos. Por eso se llama EXTREME. Este sistema tiene unas estadísticas muy buenas y su lógica contratendencia nos va a ayudar a combinarlo con PRIMATE, para descorrelacionar los mercados de materias primas.

Hace ya 6 años que operamos sistemas de trading y los resultados han sido positivos año tras año. Durante este periodo hemos realizado cambios y mejoras en los sistemas, primero de forma individual y luego de forma conjunta, como cartera.

Buenos días! Esta semana ha terminado mejor de lo que empezó. Caen los bonos (donde hemos abierto un corto reciente) y cae el Oro. Cae con fuerza el Peso Mejicano y sube el Maíz. Es decir, ayer todo se movió a nuestro favor.