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Blog Oscar Cagigas
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Las letras se disparan al alza: todos los sistemas en positivo

El pasado viernes la cartera de Onda4 ganó más de 4000 euros en el día, y esto nos aleja bastante del mínimo de abril y nos ayuda a ir saliendo del drawdown :) :) :)

Esto es otra cosa!!!

Las Letras a 2 años (debajo) subieron con fuerza y fueron el principal motor de las ganancias de ayer. Casualidad o no el cambio a los parámetros de walk forward parece empezar con buen pie :)

letras del tesoro

El sistema XTREME estaba en pérdidas en el año y el viernes, aunque sea momentáneamente, ha conseguido cerrar en ganancias. En cuanto a sus estadísticas walk forward es el mejor sistema, así que sería de esperar que mejore paulatinamente en esta segunda mitad del año.
Estas de debajo son las posiciones que lleva en 2016: 

sistemas de trading

Si cierra las Letras en ganancias entonces se va a apreciar mucha mejoría, y es que empezó con dos pérdidas. Aquí debajo vemos la curva de capital:

cartera

Pero las Letras del Tesoro no fue la única posición que mejoró ayer. También vimos mejoras en MERSI e incluso en el sistema MERCUA, comprado en Platino y que ayer subió un 3% y parece (por confirmar) que podría haber marcado un suelo. Al menos hizo una fuerte envolvente alcista cubriendo completamente el rango de precios del jueves, del miércoles y también del martes.

Debajo se muestra esta fuerte barra de ayer. También se puede apreciar que la barra del jueves es roja, de setup. Eso quiere decir que estaríamos comprando Platino si no estuviéramos comprados ya. La entrada no ha sido tan oportuna como las anteriores (ver la otra operación de la izquierda) pero lo importante es el resultado, y aunque aún no podemos garantizar nada lo cierto es que es muy
positivo que el Platino suba tanto que cubre completamente las tres barras anteriores.

platino

Debajo muestro que todo esto junto pone la cartera provisionalmente en positivo para junio. Evidentemente queda todo el mes pero es un buen comienzo y el hecho de ver nuevos máximos en la curva de capital siempre es esperanzador.

Puesto que la referencia (la línea roja) es la media de años de la simulación walk forward, y el año actual es uno más, lo que se espera es que poco a poco la cartera vaya a buscar la referencia. Si junio fuera un buen mes entonces podríamos acercarnos paulatinamente.

La media de ganancia mensual es de unos 5000 dólares. En los meses anteriores no se ha llegado a conseguir esta cifra salvo en abril, cuando la cartera ganó 13K. Con otro mes como abril estaríamos muy cerca de la referencia. Si asumimos que las ganancias medias de WF se van a cumplir a final de año entonces hay posibilidades.

walk forward

Pero seguramente lo más interesante de la sesión de ayer fue que al cierre TODOS nuestros sistemas estaban en positivo para el año (YTD = año a fecha): 

trading

Aquí es necesario aclarar que el sistema PRIMATE y el sistema XTREME tienen a la vez la misma posición en Letras a 2 años que se decidió no duplicar, por razones de correlación y riesgo evidente.

Eso hace que la ganancia teórica de la tabla sea mayor que la real. En PRIMATE se operan 5 contratos y en XTREME son 7 así que hacer 12 contratos de las Letras sería una locura, todo dependería de las Letras; y no podemos negar el hecho de que esa barra que hemos visto ayer podía haber sido hacia abajo (o la misma pero nosotros operando en corto).

Si vd se pregunta por qué no coinciden los contratos en PRIMATE y XTREME si la volatilidad objetivo ($1500) es la misma la respuesta es que los sistemas abren las posiciones en momentos diferentes y las volatilidades no coinciden, así que los contratos a operar tampoco.

Si se fija, el sistema ALFA no está en la tabla. La razón es que aún estamos trabajando en la mejor versión de ALFA, y es que los Spreads tienen dificultades en pasar la prueba Walk Forward. No porque no den ganancias o no sean técnicas válidas sino porque en el año pasado muchos muestran pérdidas, y queremos algo que funcione en el periodo más reciente (léase 2015 en fuera de muestra).

Pero estamos haciendo muchos progresos y recientemente le he presentado el Spread entre el ORO y la PLATA, que no solamente da ganancias en todos los años menos uno sino que el beneficio del año pasado es el segundo mejor del histórico. Pronto podríamos abrir posiciones en este Spread. Ahora está en una posición en ganancias y es un poco tarde para entrar ya. Ayer al cierre esta operación
ganaba unos 1900 dólares gracias a las subidas del ORO (debajo).

Hasta la próxima!

oro

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  1. en respuesta a Ismael Vargas
    -
    #2
    09/06/16 21:48

    Están saliendo con mucha fuerza al alza. Los sistemas tendenciales anticipan la continuación de la subida aunque eso nunca se sabe; pero técnicamente están muy fuertes. Saludos,

  2. Top 100
    #1
    09/06/16 17:33

    ¿Qué durabilidad le pronosticas a este cambio? Seguirán las letras ese rebote? Soros viene diciendo que se está refugiando en el Oro...

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