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Blog Oscar Cagigas
Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Sistema Crude

Como comentamos, uno de los nuevos sistemas de Onda 4 es el sistema Antitendencia para el barril de Crudo Brent y que llamaremos CRUDE. Vamos a tener un solo sistema para el Crudo que además operará contratendencia, con lo que rebajamos la correlación con las otras materias primas que sí que se están operando de forma tendencial en XINV.

Nuestro actual sistema XINV ha resultado ser la mejor solución que conocemos para operar tendencialmente el amplio grupo de mercados denominado “Commodities” o Materias Primas y que se pueden agrupar así:
  • Las divisas
  • Los granos
  • Los metales
  • Las carnes
  • Las energías
  • Los índices
Si uno tuviera recursos (capital) ilimitados entonces solo tiene que aplicar un sistema tendencial sobre una cartera tan diversificada de mercados y tendrá buenos resultados. Tarde o temprano llegará un mercado que haga tendencia. Sin duda. Pero con recursos limitados es necesario controlar el fuerte drawdown que producen los sistemas tendenciales. Para ello hace falta limitar en la medida de lo posible aquellos grupos de mercados que generan más drawdown. 
 
Debajo se muestra una simulación del sistema XINV sobre una cartera de 20 materias primas. Está ordenada por Drawdown, y se aprecia que las ENERGIAS (Gas Natural y CRUDO) tienen el primer y sexto puesto en drawdown respectivamente. Son mercados que mejor vamos a operar aparte, con lógica antitendencia para reducir el drawdown total de la cartera.
drawdown
Es cierto que los metales también generan un drawdown elevado. Vemos que el Oro y la Plata ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente. Por esa razón vamos a operar tendencialmente el Oro y antitendencialmente la plata, para compensar unas operaciones con otras. Esto da lugar al sistema SILVER del que hablaremos en el siguiente artículo.
 

Sistema Crude

El sistema Crude opera de forma antitendencial o con reversión a la media. Busca puntos de sobreventa en mercados alcistas para abrir posiciones largas (y viceversa para los cortos).
 
Debajo vemos un ejemplo de funcionamiento. Empezando por la izquierda vemos tres posiciones largas que se producen siempre con un mercado alcista del Crudo y con sobreventa. Las dos operaciones siguientes son cortos que han necesitado que el mercado se haya girado a la baja y posteriormente han buscado entrar en el rebote. Nuestras pruebas indican que esta lógica permite conseguir la ganancia en la mayoría de las ocasiones. Hay un stop loss de 4 ATRs para aquellas ocasiones en las que el mercado cambia su tendencia y empieza a moverse en contra lo suficiente.
sistema crude
Cuando simulamos la operativa con 1 contrato de Crude Oil en el periodo 2002-2012 añadiendo 100 dólares de comisión y un stop loss de 4 ATRS obtenemos lo siguiente:
futuros de crido
Este sistema para el barril de Crudo tiene unas estadísticas excelentes como demuestra su profit factor superior a 4 tras 47 operaciones. Su lógica es sencilla y opera poco pero con un alto porcentaje de aciertos (74%) así que nos interesará coger todas y cada una de las operaciones que genere ya que en promedio gana 2500 dólares cada vez que opera.
 
El drawdown y el Ulcer Index son muy bajos, lo cual añade atractivo a este sistema. Debajo vemos su curva de capital en el periodo 2002-2012:
drawdown crudo
Por curiosidad vamos a ver las estadísticas desde 2012 hasta el 1 de agosto de 2013:
estadisticas
Son solamente 5 operaciones aunque ya se puede ver que ha acertado más de lo que ha fallado, con un 60%. Esta muestra no es representativa. Dada la sencillez del sistema, que solo tiene 3 parámetros, entendemos que seguirá funcionando igual en el futuro y aceptamos que incluso podría tener un año malo sin que ello suponga que ha dejado de funcionar. Esto es debido a que en 20 meses fuera de muestra solo genera 5 operaciones así que un periodo de un año será un periodo demasiado corto para evaluar la bondad de este sistema.
 
Debajo se muestran las operaciones individuales del sistema CRUDE y se puede apreciar que en el momento actual (1 agosto 13) el sistema tiene una operación abierta en ganancias (2 agosto: La operación se cerró ese día con una ganancia de 2925 dólares). El resto de operaciones se anulan unas con otras y necesariamente tenemos que ver esta pequeña muestra como el ruido del sistema y no la tendencia de los beneficios.  No dudamos que las operaciones futuras, como conjunto, seguirán el camino de eficiencia de las operaciones en muestra cuyo número de datos (47) es estadísticamente significativo.
operaciones sistema crude
 
A continuación tenéis un artículo dónde se explica la interpretación de las estadísticas de los sistemas de trading.

 

  1. #1

    Ismael Vargas

    he leído a muchísima gente decir que nunca hay que ir en contra de la tendencia... Pero acabas de demostrar que si se pueden programar sistemas que puedan ganar aprovechando las "mean reversion" de las tendencias. Es muy interesante este sistema.. ¿Cuándo habrá un número de operaciones suficientes para confirmar su consistencia?

    muchas gracias.

  2. #2

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Ismael Vargas
    Ver mensaje de Ismael Vargas

    La simulación que coge todo el histórico disponible arroja 47 operaciones, que es un número estadísticamente fiable ya que a partir de 30 el error de muestreo es suficientemente pequeño. En un principio si el sistema no está ajustado a la curva (curve-fitted) con este número de operaciones podemos pensar que es fiable.

    No obstante la mejor prueba es el trading real y habrá que tener paciencia. Recientemente el sistema ha hecho 3 operaciones este verano y las tres han sido ganancias. Tiene buena pinta pero hasta dentro de un año o así es mejor no sacar conclusiones. Mira el gráfico, son las últimas 3 operaciones ejecutadas en real.

    Respecto a las tendencias pues hay mercados que se operan mejor contratendencia. Un buen ejemplo es el SP500. Este es un mercado muy eficiente donde las tendencias no duran mucho así que si cae es buena idea comprar y si sube vender. Esto se demuestra en el sistema Gustafson que publiqué en un artículo anterior (aquí en Rankia). En este sistema Gustafson compramos si el SP500 ha caído 3 días seguidos y los resultados son espectaculares. Es un sistema muy fiable con reglas abiertas.

    Saludos,

    • CRUDO ESTE VERANO

      CRUDO ESTE VERANO

  3. #3

    Volatilidad

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Muchas gracias, la verdad que estoy aprendiendo mucho con tus posts, me empezaba a interesar por la automatización de sistemas, y he visto que tampoco son tan complejos como yo me imaginaba...

    Te dejo el enlace del Sistema Gustafson así podemos acceder desde aquí también para aquellos que quieran comparar ambos sistemas... ya que lo has nombrado.

    En realidad, un sistema automatizado, tampoco tiene porque ser muy complejo verdad?
    Un saludo!

  4. #4

    Oscar Cagigas

    en respuesta a Volatilidad
    Ver mensaje de Volatilidad

    En realidad cuanto más sencillo es un sistema más probabilidades tiene de que en real funcione mejor. Es un tema relacionado con la entropía de los mercados. Cada nuevo ajuste que hacemos al sistema para ajustarlo a datos pasados estamos reduciendo los grados de libertad y ajustando al ruido en lugar de la tendencia.

    Mira, te adjunto un informe que demuestra que las soluciones sencillas funcionan mejor en real (que es el único sitio donde podemos operar con dinero)

    http://www.onda4.com/files/temp/0713i.pdf

    Y luego está el tema de que las soluciones sencillas se programan mejor, se supervisan mejor y es más fácil saber si están funcionando igual que en simulación...

    Saludos,

  5. #5

    David Snchz

    Hola Oscar, muy interesante el post! pero me surge una duda, dices que el sistema es antitendencial, pero en el gráfico las entradas de posiciones largas, por ejemplo, se hacen en los mínimos de una tendencia alcista. ¿En teoría el sistema no opera a favor de la tendencia?
    Un saludo!

  6. #6

    Oscar Cagigas

    en respuesta a David Snchz
    Ver mensaje de David Snchz

    Los sistemas antitendencia pueden tener un filtro para solo operar en la dirección de una tendencia MAYOR, que es el caso del sistema del Crudo.

    Cuando se compra en los mínimos por definición es una lógica "antitendencia". Los sistemas tendenciales son aquellos en los que la tendencia ya ha comenzado antes de entrar (p.e. un canal de Donchian o un cruce de medias móviles).

    Saludos,

  7. #9

    Ismael Vargas

    en respuesta a Oscar Cagigas
    Ver mensaje de Oscar Cagigas

    Gracias por aclarar la duda Óscar,
    te agradezco tu ayuda y atención.

    Saludos

  8. #11

    delonix

    Que duda cabe de que estos sistemas pueden tener su utilidad, siempre con un objetivo limitado claro.

    Sin embargo los veo más adecuados en productos donde no haya unos huecos entre dias excesivos. Se podria citar como ejemplo el ya comentado SP e indices en general, y divisas cuando tengan unos movimientos menos erráticos.

    No los operaría en acciones del Nasdaq, p.ej, ya que más de una vez se producen shocks de precios (muchas veces en favor de la tendencia de fondo) que pueden arruinar 8 ganancias seguidas.

  9. #12

    Conanbab

    en respuesta a delonix
    Ver mensaje de delonix

    Bueno,he decidido publicar material sobre el comercio del brent ,un forecast probable de su evolución,puntos de inflexión probables y tendencias.El ciclo comandante o mayor es visible en el video,el ciclo menor no puede ser calculado en el tiempo aparece según aspectos,pero indicare cuando suceda.
    http://m.youtube.com/user/Brentconanbab
    Bye.

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