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Blog Oscar Cagigas
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Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading
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¿Por qué fallan los sistemas de trading?
La entropía es un concepto físico pero también de las tecnologías de la información. Con frecuencia se asocia con el grado de desorden de un sistema.
La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
Esta semana he visto en Netflix el documental “SuperConectados” y en particular el episodio “Dígitos” que explica en detalle la ley de Benford.
Ratio SP/NQ como en el 2000
En las últimas dos semanas hemos comparado la evolución de dos estrategias muy distintas. Una tendencial con futuros, correspondiente a la última compra en el sistema TENAZ; y otra con opciones basada en abrir un Butterfly (debajo) en el SP500 bajo el supuesto de que el mercado se estabilizaría.
Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Artículo escrito el 21 de julio Ayer tuvimos subidas de un 1% en el SP500 y con eso el mercado empieza a salir por encima de la resistencia de los 3220 puntos.
Demasiadas señales bajistas
Ya es oficial! El ratio PUT/CALL está marcado una venta. A mí este ratio me da mucho respeto porque suele acertar bastante. A veces tarda un poco en manifestarse en el mercado, como la venta (S) anterior en enero que tardó un mes en manifestarse, pero en cualquier caso suele acertar mucho.
La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
En los últimos informes he insistido mucho en que los pinchos de la volatilidad son muy fiables para indicar puntos de compra.
El fin de la reversión a la media
En los últimos informes decíamos que según la teoría de Elliott el SP500 debería moverse lateralmente. Y es lo que hemos visto esta semana. Es interesante ver lo bien que funciona esta teoría cuando el mercado se mueve con fuerza.
Estrategias para cuando la volatilidad se dispara
Entrevista publicada en la Revista Traders (Edición Marzo 2020).
La mejor estrategia para este mercado vólatil
Esta semana ha sido brutal en los mercados. El SP500 (futuro mini) ha caído un 11.6% y eso equivale a $19.500 por contrato. En solo una semana se han devuelto las subidas de 4 meses y medio.
Los derivados del VIX y el colapso del XIV
Hoy me gustaría hablarle del VIX y de sus derivados. Es un tema complejo así que me limitaré a ideas generales y contaré algún que otro caso de desastre por desconocimiento del producto; cosa que es lógica pues como digo es un tema avanzado y se trata de productos muy sofisticados.
UsuarioMensajeRecFecha
Cadenaperpetua Re: ¿Por qué fallan los sistemas de trading?
Efectivamente me refiero a hacer hacer el sistema con datos de 25 años, por ejemplo de 1990-2015 y luego testearlo en...
0 10/11/2020
Oscar Cagigas Re: ¿Por qué fallan los sistemas de trading?
El título original de mi artículo es Por qué fallan las CARTERAS de sistemas de trading. Supongo que por razón de...
1 09/11/2020
Cadenaperpetua Re: ¿Por qué fallan los sistemas de trading?
Actualmente ando diseñando sistemas, y te voy a dar la razon para luego quitartela.Nos referimos a sistemas con...
0 09/11/2020
Mln2002 Re: Ratio SP/NQ como en el 2000
Me gusta el artículo. Sin embargo, si me permites el comentario, la relación SP/NQ no puede ser ahora comparable a...
0 14/10/2020
Mbt 1949 Re: La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
.... y usted cree que el investigador es ajeno a lo investigado?, cree que la ciencia es neutra?, que la fórma de...
0 13/10/2020
Laruku Re: La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
Estos cálculos los hice en enero con el S&P500 y con el padrón de 2019 de los 8000 municipios españoles. En el...
0 13/10/2020
Cadenaperpetua Re: La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
Muy buen articulo. Parece la curva de una desviación standard. Cuando estudie la ruleta se puede ver que si juegas a...
0 07/10/2020
javimates Re: La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
Si sube y estás fuera es una burbuja, si cae y estás dentro está manipulado.La leí en un tuit de Andrés Cardenal y me...
2 06/10/2020
Diner777 Re: La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
=VALOR(EXTRAE(...Para ahorrar multiplicar x 1
1 06/10/2020
Z8mk8 Re: La Ley de Benford: ¿Está manipulado el mercado?
 cramer manipulationEstas dos palabras en Google.No se necesitan tantos millones para mover el mercado, según él.Que...
0 05/10/2020
Yoespeculador Re: La mejor estrategia para este mercado vólatil
Hola, Sin ninguna experiencia te aconsejaría empezar una cuenta con solo 10k. Aprenderás cosas por el camino y si te...
0 20/09/2020
Oscar Cagigas Re: Ratio SP/NQ como en el 2000
Completamente de acuerdo, incluida la postdata :) Saludos
0 08/09/2020
Drno1 Re: Ratio SP/NQ como en el 2000
No me percaté, en su día, de esta comparativa propuesta entre futuros y mariposas de opciones pero me gustaría...
0 05/09/2020
Oscar Cagigas Re: Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Efectivamente k=0.5 implica haber pasado por k=0.4. En realidad esto que vemos al final de mi artículo es una prueba...
0 10/08/2020
drlucafiorini Re: Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Gracias Oscar,me encanta ver los resultados de los clásicos, pudiéndolos probar sobre una muestra independiente tan...
0 10/08/2020
Oscar Cagigas Re: Demasiadas señales bajistas
Estoy de acuerdo. El ratio ahora está en mínimos de 16 años. Más extremo que eso es difícil :) Saludos
1 09/07/2020
Manolo058 Re: Demasiadas señales bajistas
Hola Oscar, me parece muy interesante la estrategia con el cobre, también creo que puede ser la mas...
1 08/07/2020
Optionexpert Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
El truco de las opciones desnudas es simplemente ponerte un stop los, en tu caso estas dispuesto a perder 800usd,...
0 07/05/2020
Oscar Cagigas Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
No importa si lo haces a crédito (IronFly) o si lo haces a débito (todo calls o todo Puts), al final si el mercado se...
0 07/05/2020
Drno1 Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
Gracias por la respuesta pero no la entiendo. ¿Qué quiere decir más caro?. Se puede hacer de forma que reciba prima...
0 07/05/2020
Rankiano desde hace más de 8 años

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