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Buenas tardes a tod@s,Abro una nueva posición en opciones sobre futuros del BundSe compone de c/call 166 Set/22 - v/call 156,5 Jul/22 - c/put 135 Set/22 - v/put 144,5 Jul/22Se cruza todo a 0,07Adjunto imagenHay unos gastos de 12 euros en comisiones y unos 400 euros de garantías inicialesLuego...

Buenos días a tod@s,Con fines didácticos, o sea para aportar y recibir ideas, expongo una posición real en opciones sobre futuros del EurostoxxEmpezó siendo un doble reverse calendar spread y con el movimiento del subyacente se ha ido modificando.Mostraré datos de apertura, plan de ajustes y...

Voy a presentar una operativa sencilla de riesgo limitado. Se trata de un collar alcista a 12 meses en Ibex. Recordamos que un collar alcista consiste en la compra de un futuro, más la compra de una put, más la venta de una call. Es una operativa conservadora porque las posibles pérdidas en el futuro comprado no irán más allá del precio de ejercicio de la put comprada

En estos días estoy probando la plataforma de AvaOptions, que proporciona opciones vanilla sobre divisas. Las opciones vanilla sobre divisas y las divisas como activo presentan algunas particularidades, entre las cuales destacaría

Con este título tan raro, voy tan sólo a exponer una estrategia que se basa nuevamente en aprovechar el contango existente la mayor parte del tiempo en los futuros del VIX en sucesivos vencimientos.

En estos días de pronunciadas caídas en la renta variable, esta estrategia viene al pelo para aquéllos pillados bien sea con títulos, con futuros comprados, o similar. ¿Qué es la estrategia reparadora con opciones?

Las opciones no son un juego de suma cero, como muchas veces se da a entender. Los mercados de futuros posiblemente tampoco lo son muchas veces. En otras palabras, por cada ganador no tiene que haber un perdedor.

UVXY es un etf referenciado a los futuros del VIX que además trata de duplicar la rentabilidad de los futuros del VIX a primer vencimiento, o sea está apalancado en relación 1:2

Orígenes antiguos Aunque no se sabe exactamente cuando el primer contrato de opción negocia, se sabe que los romanos y fenicios utilizaban contratos similares en el envío. También hay pruebas de que Tales, un matemático y filósofo de la antigua Grecia utiliza opciones para asegurar un precio bajo para las prensas de oliva antes de la cosecha. Thales tenía razones para creer que la

Siguiendo con el post de la pasada semana, voy a aplicar dos sistemas de gestión del dinero a la evolución de SAN en el supuesto de compra de un straddle anual en los últimos diez años.

El título tan sugerente hace referencia a la disyuntiva que se plantea muchas veces de si es mejor comprar o vender opciones.

Tras la experiencia del pasado año, retomo la operativa en demo con objeto de demostrar y también acabar de convencerme a mí mismo de que es posible generar beneficios sistemáticos con estrategias de riesgo limitado.

El título tan esotérico de este post hace referencia a determinadas sensibilidades que paso a analizar: Charm o encanto, Veta, Delta, Vega, Gamma y theta.

Buenas tardes a tod@s, Surgía en el foro de bolsa esta semana la cuestión de cómo habíamos aprendido análisis técnico

Abordo este post para intentar enlazar el mundo de los sistemas automáticos con las opciones como posible instrumento a emplear. La complejidad de las opciones hace a priori más complicado cualquier automatización, aunque si es factible si nos ceñimos tan sólo a abrir y cerrar posiciones.