Buenos días a todos,
Tras la experiencia del pasado año, retomo la operativa en demo con objeto de demostrar y también acabar de convencerme a mí mismo de que es posible generar beneficios sistemáticos con estrategias de riesgo limitado.
Abrí una posición en demo en Interdín que ya comentaba en http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2427902-estrategia-sencilla-opciones
El nivel de garantías observado en estos dos días ha oscilado entre 1450 y 1900 euros.
Y explico ahora los ajustes que se consideran:
1. Rolar opciones vendidas que queden no OTM (Guiarse siempre por su futuro subyacente del vencimiento que corresponda).
2. Las bajadas de precio sirven para añadir ratio call spread y/o ratio call time spread.
3. En las subidas de precio se añadirá de forma moderada diagonal put y/o reverse diagonal put.
4. Posible ajuste ante bajadas de precio en el lado de la put, se examinará primero cuidadosamente dicha pata, la posición global y las griegas globales.
5. Las opciones vendidas con escaso o nulo valor temporal pueden rolarse en posiciones de ratio call time spread y diagonal put. Examinar theta de dichas opciones y theta de las posibles opciones donde se rolarían. En posiciones de call time spread también puede haber role pero siempre dentro del mismo vencimiento y examinando previamente el strike que selecciono para rolar: prima neta que ingreso, theta que queda, que luego se pueda compensar con las call previamente compradas ante subidas del subyacente...
6. Niveles de ajuste para considerar subida o bajada de precio
IBEX: 10200, 10100, 10000... / 10500, 10600, 10700...
EUROSTOXX: 3000, 2950, 2900... / 3200, 3250, 3300...
DAX: 9200, 9100, 9000... / 9500, 9600, 9700...
Así acabamos de aplicar la regla 5 y rolo las 3 call vendidas 3275 Set/14 en Eurostoxx a 1 call vendida 3200 Set/14.
Adjunto imagen.
Saludos
