Diagonal Spread en SPY siguiendo el indicador de IMARLO: -395 USD en dos meses

Buenas tardes a tod@s,

Adjunto imagen y comentarios del indicador IMARLO para la próxima semana.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

La posición presenta pérdidas latentes de 197 USD comisiones incluídas.

El SPY se comportó más bien de modo lateral en la semana con un volumen relativamente fuerte.

Sube en la semana su volatilidad histórica, cayendo la volatilidad implícita. Estarían ambas en niveles bajos.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Ajusto aquí ante el vencimiento de hoy del siguiente modo:

- c/1 call 150,5 Mzo/Wk1/13 1,46
- v/1 call 151 Mzo/Wk2/13 a 1,68

Adjunto detalle de operación, detalle de griegas y añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenas noches a tod@s,

Ajustamos aquí también delta global del siguiente modo:

- c/1 call 150 Mzo/Wk1/13 a 2,2
- v/1 call 151 Mzo/13 a 2,15

Adjunto detalle de operación y griegas de la posición.

Añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Vuelvo a ajustar delta global en esta posición poniendo más a dinero alguna call vendida.

La operación es la siguiente:

- c/1 call 152 Mzo/Wk1/13 a 0,15
- v/1 call 150 Mzo/Wk1/13 a 0,65

Adjunto detalle de operación y añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Adjunto también el indicador IMARLO para esta semana y resumen de posición con detalle de griegas.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Ajusto delta global del siguiente modo:

- c/1 call 150 Feb/Wk4/13 a 2,95
- v/1 call 152 Mzo/Wk1/13 a 1,72

Adjunto detalle de operación y añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición presenta pérdidas latentes de 207 USD comisiones incluídas.

Nos hemos quedado ligeramente positivos en delta, positivos en theta y negativos en vega y en gamma. Estoy esperando el indicador de Imarlo para la próxima semana, para tomar posteriores decisiones.

El SPY experimento una ligera subida en la semana después de mostrar altibajos en varias de las sesiones.

En la semana repuntan también sus volatilidades, tanto su volatilidad histórica como su volatilidad implícita.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Rolamos las call 151 que vencen hoy del modo siguiente:

- c/2 call 151 Feb/Wk4/13 a 0,54
- v/1 call 152 Mzo/Wk1/13 a 0,84

Quedamos con delta global ligeramente positiva. No sé cual seguirá siendo el espíritu del indicador para la próxima semana.

Adjunto detalle de operación y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición presenta pérdidas latentes de 273 USD comisiones incluidas.

El SPY lleva toda la semana recortando con volumen, quizás en un agotamiento de la tendencia alcista.

Su volatilidad, tanto histórica como implícita, repunta también en la semana.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas noches a tod@s,

El SPY sigue cayendo así que seguiré ajustando para dejar las call vendidas a dinero.

La operación es la siguiente:

- c/1 call 151,5 Mzo/Wk1/13 a 0,7
- v/1 call 150 Mzo/Wk1/13 a 1,46

Adjunto detalle de operaciones efectuadas hoy nuevamente.

Saludos

Un último ajuste para dejar las opciones vendidas más a dinero y recuperar parcialmente esta caída del SPY

- c/1 call 151,5 Feb/Wk4/13 a 0,25
- v/1 call 151,5 Mzo/Wk1/13 a 0,83
- v/1 call 150,5 Mzo/Wk1/13 a 1,38

Adjunto detalle de operación y actualizaré comentario mañana a primera hora.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Efectúo el siguiente ajuste y me quedo con delta ligeramente positiva:

- v/2 call 151,5 Feb/Wk4/13 a 0,26
- c/2 call 152 Feb/Wk4/13 a 0,13
- v/2 call 151 Feb/Wk4/13 a 0,42

Adjunto detalle de operación y mañana a primera efectuaré comentario de seguimiento de la misma con cuadro resumen excel.

Saludos

He actualizado el comentario anterior.

un saludo

Te lo miro esta tarde.

Saludos

Esta estrategia que llevas me parece muy bien, pero en vencimientos mas lejanos. Tienes una LC vencimiento mensual, y recomiendo una de vencimiento a 3 meses por lo menos (minimo) y mi recomendación es que modifiques el strike de la SC en función del indicador. Si el indicador está en 3-4-5, elijes strikes 1 o 2 strikes OTM. Si el indicador es bajista elijes strikes ATM. Los puntos de ajuste podrían ser el break even donde deberías rolar las SC hacia arriba o hacia abajo dependiendo de donde se dirija el precio.

Al irnos a vencimientos superiores el coste es mas elevado, pero los puntos de empate son mas lejanos y toleran un movimiento superior. Es mas sencillo monitorizar y estas operaciones a mas largo plazo son optimas para el indicador GIC, mucho mas que las operaciones semanales que no se ajustan bien al indicador.

Un saludo

Y además ayer compré en vez de vender. (me llamaban en mi casa para cenar).

Menos mal que es cuenta virtual.

¿Qué idea tienes entonces? ¿de caída a medio plazo?

Saludos

La perspectiva era bajista y habían bastantes probabilidades de que esto no siguiese hacia arriba. Por eso digo que estrategias a mas largo plazo con B/E superiores mejorarían la estrategia

Buenas tardes a tod@s,

Hoy cae el SPY y casi todos los índices de renta variable.

Seguimos confiando en el indicado IMARLO y añado lo siguiente:

- c/1 call 130 Mzo/13 a 21,99
- v/1 call 152 Feb/Wk4/13 a 0,55
- v/1 call 151,5 Feb/Wk4/13 a 0,79

Adjunto detalle de operación y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Muy interesante miguel