¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Criterios de filtrado de un listado de acciones income

La semana pasada publicaba el listado final de las acciones propuestas para aplicarlas una estrategia income o delta neutral.  Son 91 acciones que habéis ido proponiendo tanto en los comentarios de los post como en los foros.  

Esta primera fase de recopilación de acciones para operar ya está cerrada y hemos empezado con la segunda fase que consiste en proponer criterios de filtrado para ese listado de 91 acciones.    Tras el post de la semana pasada ya hay algunos filtros propuestos, aunque necesito más, que paso a detallar:

Filtro nº 1.   Que la acción o el subyacente no tenga earnings o informe de beneficios desde que se abre la posición hasta el vencimiento.

Filtro nº 2.   Que la acción o el subyacente no esté cercano a los máximos o mínimos anuales cuando se abra la posición.   Leer más

Seguimiento Estrategia Naked SPY

El pasado 01 de Abril iniciaba en este post una estrategia sobre Naked Puts en el SPY. Bueno, en realidad fue el jueves 29 y esta era la posición:

20x SP MAY 132 (-1.19)

 

Debido a la corrección de Mercado, realicé 2 ajustes el día 04 y 09 de Abril, dejándome el gráfico de riesgo de la siguiente forma:

 

Este es el gráfico del SPY (Flecha Azul: Entrada; Roja: Ajuste)

 

El día que iniciamos la entrada, el SPY cotizaba en $139. Desde entonces, el Mercado ha corregido un -1.5% aproximadamente.

Nuestra estrategia pierde unos $226, que sería un -0.2% de nuestro portfolio ($100k).

Según nos vayamos acercando a final de mes, iremos viendo el potencial de esta estrategia, gracias al beneficio debido al paso del tiempo. Y en la última semana aplicaremos nueva posición para Junio.   Leer más

Las Tres Calendars

El mercado ha corregido y no sabemos si seguirá corrigiendo. La dificultad para predecir el futuro, aunque sea el futuro próximo genera incertidumbre. Para los trader de opciones y más concretamente para los traders de spreads de opciones que gestionan el riesgo a través de los ajustes, esta incertidumbre se traduce en nada. Con esta afirmación quiero expresar que no modificamos nuestra forma de operar.

Nuestra forma de operar se resume en abrir posiciones con spread de opciones y gestionar el riesgo ajustando el spread a la expectativa de mercado.

Hoy te planteo operar el mercado (ETF DIA DOW Jones), independientemente de lo que haga en las próximas sesiones,  con una de estas tres estrategias. Yo tengo preferencia por una de ellas, pero lo importante es cómo veas tú el mercado y cómo quieras que operemos.   Leer más

Listado final acciones Income

Hace algo más de un mes publicaba un post titulado “income con acciones” donde comentaba que se podían trabajar con acciones las estrategias delta neutral.   También indicaba que era necesario preparar un listado con acciones idóneas para operar este tipo de estrategia y os solicitaba vuestra participación para generar ese listado.

En primer lugar me gustaría agradeceros a todos vuestra participación pues tanto en los comentarios de aquel post inicial como en el que llevaba por título “necesito más acciones para construir mi listado” habéis dejado vuestras propuestas.

Finalmente habéis propuesto 91 subyacentes que adjunto en las 3 siguientes imágenes:

Hay de todo, acciones de todo tipo, etf’s, etf’s inversos y/o apalancados y ahora necesito empezar a filtrar y descartar subyacentes de ese listado.   Para ello vuelvo a solicitaros vuestra participación.   La idea es quedarme con entre tres y cinco acciones para trabajar y necesito reducir esa lista.   Leer más

Web TradeStation en Castellano

Me informan desde TradeStation que acaban de lanzar una nueva web en castellano, con videos y guías de uso del bróker y sus plataformas.

Este es el link:

http://www.tradestation-international.com/es

 

Os recuerdo, para aquellos interesados en adquirir una plataforma para trabajar con Opciones, que a través de los códigos de SharkOpciones tenemos 6 meses de plataforma gratuita:

Cómo Abrir Cuenta con TradeStation

 

Y para cualquier asunto técnico sobre cómo abrir la cuenta, el Sr. Pedro San Juan os puede ayudar ([email protected]).

 

Saludos.

********************

www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con OpcionesRegistro gratuito aquí

 

 

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...

En esto días, en los que al menos en España, se celebra la Semana Santa y gran parte de nosotros, independientemente de las creencias,  aprovechamos para hacer turismo, disfrutar con amigos y familiares, os traigo un vídeo de como los números están presentes entre nosotros y a veces, como en este caso, se trata de creer o no creer.

La secuencia de números que da título a este post fue creada por el matemático italiano Leonardo de Pisa o Fibonacci. Cada elemento de la serie se obtiene sumando los dos números anteriores, siendo los dos primeros 0 y 1.

Quizás sea la secuencia numérica sobre la que más se haya escrito y que más aplicaciones tenga en diferentes campos. En artes en las que se busca el equilibrio y la belleza siempre aparece la serie y los ratios. Los ratios se obtienen al dividir cada número por el anterior o por el siguiente.   Leer más

Ser consistente y rentable. Un largo camino.

El camino para ser un trader de opciones consistente y rentable es un camino largo y multidisciplinar donde la principal tarea a encontrar, desarrollar y pulir es ser capaz de conocer en detalle cómo te encuentras y ajustar o equilibrar tu portfolio a tu situación.

Conocer en detalle cómo te encuentras y las condiciones que te rodean, afectan y condicionan una semana o un mes concreto es una primera tarea a trabajar.   Has de dedicar tiempo a reflexionar y a pensar en ti.  

Hay meses o vencimientos o semanas en los que no te apetece trabajar en un corto plazo o estar muy pendiente de tus posiciones y es algo normal… lo que debes de hacer es ajustar tu portfolio, posiciones y ajustes a dicho estado.

Por otro lado habrá periodos de tiempo donde te apetece seguir de cerca posiciones, asumir más riesgos de lo habitual, ser más agresivo en los ajustes y es algo normal… lo que debes de hacer es ajustar tu portfolio, posiciones y ajustes a dicho estado.   Leer más

Estrategia de Inversión con Naked Puts

La Naked Put es una estrategia que consiste en vender opciones Puts (Short Puts).

Se llama Naked (desnuda) porque no tenemos ningún tipo de cobertura, lo que hace que el riesgo sea elevado (no ilimitado porque la acción no puede pasar de cero, pero casi).

Según cómo y dónde apliquemos esta estrategia, puede ser una operación conservadora (tiene el mismo gráfico de riesgo que una Covered Call), o puede ser una operación altamente agresiva (si nos excedemos en el número de contratos).

En el siguiente video tenemos un ejemplo de lo que nos podría pasar si aplicamos Naked Puts de forma desmedida: