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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Ideas de Trading con Opciones: Bear Call en SPY (4% ROR)

Aprovechando el nivel de volatilidad que tenemos en los mercados, podemos buscar posiciones donde generemos valor por la caída de dicha volatilidad.

Hay muchas posibilidades de estrategias, pero hoy voy a plantear una considerando la tendencia bajista de corto plazo en los mercados.

Se trata de una Bear Call sobre el SPY, expiración Julio, strikes 138-148.

Es una posición muy conservadora, donde recibimos una prima de $0.40 por contrato con un 81% de probabilidades de que la posición expire OTM:

 

Si en la expiración de Julio, el precio termina por debajo de los $138, mantendremos toda la prima (4% de retorno sobre riesgo - ROR).

¿Por qué una Bear Call y no una Bull Put?

Una bull put también sería una posible operación. Los mercados están próximos a soportes y con niveles de sobreventa, por lo que un rebote es posible. Sin embargo, la tendencia es bajista y si se desata el caos, podemos ver al S&P500 en los 1200. Si eso ocurre, el desplazamiento del precio junto con un mayor incremento de volatilidad, dañarían mucho la posición y nos tocaría defender la misma.   Leer más

Libro de Opciones y Señales de Inversión

En el post de hoy traigo varios recordatorios:

 

1. Webinar Presentación Libro Opciones

Os recuerdo que el próximo Lunes 04 de Junio, a las 22.00h, haremos un webinar con Dennis A. Chen, autor del nuevo libro de opciones "The Option Trader's Hedge Fund".

El webinar durará 60 minutos y Dennis nos hará una introducción de su libro y del modelo de gestión con opciones que utiliza en su operativa y que explica en el libro.

La agenda del evento será:

1. Explicación de por qué han escrito el libro

2. Repaso del contenido del libro

3. Explicación del sistema de trading - "The One Man Insurance Company"

4. Repaso de una parte del libro: Infraestructura necesaria para establecer un Negocio de Opciones

 

Para asistir al webinar (gratuito), hay que registrarse en el siguiente link:   Leer más

Estrategia Put Calendar ETF Eurodólar.

Si la semana pasada decíamos  que el euro estaba en una situación difícil, esta semana está todavía peor. El número de sesiones se cuentan por días de bajada. Parece que factores fundamentales y técnicos se han aliado para no dar ni un solo día de tregua.

El gráfico semanal, según se puede ver en la siguiente imagen, tiene muy mal aspecto. Estamos a niveles de verano del 2010 y parece que llegar a 119 – 120 es cuestión de muy pocas sesiones.

Apostar por nuevas caídas parece lo más razonable, aunque puede haber rebotes de corto plazo debido a la fuerte sobreventa.

Voy a plantear una estrategia para aprovecharme de esa clara tendencia bajista y que en caso de que se dé un rebote alcista minimice los daños dentro de lo posible. He operado este subyacente 15 veces en 2 años y con muy buenos resultados, pero creo que ésta es la situación más difícil que se me ha planteado.   Leer más

Situación S&P500. Análisis de Ciclos.

Hace unas semanas, aquí hablaba de que aún era pronto para hablar de un Mercado Bajista. Sinceramente, no esperaba una corrección tan severa como la que estamos teniendo, no aún. Pero el mercado parece que está acelerando las cosas. Todo se está degradando muy rápido y la situación de Europa está arrastrando a USA más de lo que me gustaría.

A pesar de ello, sigo pensando que debemos considerar este movimiento como una mera corrección dentro del Largo Plazo.

¿Qué límite demarcaría un Mercado Bajista?

Por un lado, tendríamos que ver un deterioro de los fundamentales e indicadores económicos. De momento, eso no existe. Si ocurriera, el precio debería reflejar ese deterioro.

Personalmente, la rotura de los 1220 en el índice S&P500 nos pondrían en un escenario bajista de largo plazo. Mientras eso no ocurra, debemos apostar por comprar en las correcciones.   Leer más

Webinar: Swing Trading con Opciones

Buenos días,

Nos gustaría invirtarte al próximo webinar sobre Swing Trading con Opciones, que tendrá lugar el día 11 de Junio a las 20.30h

La agenda del evento será la siguiente:

1. Haremos un repaso de los resultados de la operativa durante la primera edición. En el blog has podido ir viendo algunos ejemplos de operaciones swing con opciones (ver Calendar DIA +13.94%).

2. Parte Educativa: explicaremos conceptos sobre swing trading con opciones. Esta sección es un regalo, una mini-clase para todos los asistentes.

3. Y por último explicaremos las novedades para la nueva edición, que comenzará el día 27 de Junio. Habrá sorpresas. Una de las novedades más importantes será aprender a desarrollar un portfolio swing de largo plazo

 

Recuerda que la sala del webinar tiene plazas limitadas, por lo que debes reservar tu plaza a través del siguiente link (registro gratuito):   Leer más

Estrategias con opciones sobre el Euro

No es ninguna novedad decir que el Euro se encuentra en una situación comprometida, al menos es lo que descuenta el precio. Aunque no sé cómo puede desatar todas las alarmas al oír que Grecia está preparando su salida del Euro, por si acaso. De las cumbres de la Eurozona ya sean formales o informales se puede esperar muy poco, son expertos en decepcionar. Luego todo parece que está en contra.

Sobre la posible tendencia del Euro en las próximas sesiones hay analistas que pronostican que bajará a 1.20 y otros que está en zona de rebote a corto plazo. Yo voy a plantear dos estrategias para la próxima semana y llegado el momento operaré la que más probabilidades tenga de salir con éxito. Incluso ambas estrategias podrían salir bien. Las dos son operaciones con un beneficio estimado del 25% aproximadamente y riesgo por debajo del 10%. Es decir, tienen una relación Riesgo/Beneficio muy favorable.   Leer más

Grabación Webinar - ¿Qué es lo importante a la hora de operar con opciones?

Para los que no pudisteis asistir al webinar de ayer a continuación os dejamos la grabación.