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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Situación de Earnings - S&P500

El pasado 09 de Octubre la temporada de Resultados Empresariales (Earnings) correspondiente al Q3 comenzaba con Alcoa (AA), mostrando cifras mejor de lo esperado (0.03 vs 0.00).

Estadísticamente, cuando Alcoa bate resultados el mercado reacciona de forma positiva, con un 2.63% en 1 mes y un +3.25% en 3 meses.

 

De momento, a falta de una semana para hacer 1 mes, el mercado está en negativo.

Han pasado casi 4 semanas y uno ya puede extraer conclusiones. Han reportado 275 empresas del S&P500 (55%), batiendo expectativas el 62.91% y cumpliendo con los resultados estimados el 22.91%. Sólo el 14.18% no han conseguido batir expectativas (aunque entre ellas algunos pesos pesados).

 

En la siguientes imágenes vemos la relación con anteriores cuartos (fuente: Bespoke):   Leer más

Seguimiento de estrategia de generación de ingresos.

En un post anterior hablamos de la generación de ingresos, de qué se entendía por generación de ingresos y qué estrategias eran las más idóneas.

El beneficio en estas estrategias viene sobre todo de la pérdida del valor extrínseco de las opciones. El principal riesgo , casi como en cualquier estrategia con opciones, la exposición al movimiento del precio y que queda reflejado por delta y gamma de la posición.

La posición que tenemos abierta es una Iron Condor de Alta Probabilidad, y haremos una gestión de la posición siguiendo los siguientes criterios:

  • Ajustes direccionales
  • Ajustes basados en máximos y mínimos significativos
  • Criterio de máxima exposición al movimiento del precio.

En esta imagen podemos ver el gráfico del precio, y según nuestro plan de trading no haríamos nada si el precio se movía entre 140 y 148. De momento el precio ha respetado esos niveles y nosotros hemos respetado nuestro plan.   Leer más

Rebote de Mercado - Análisis S&P500

Esta semana hemos visto como el S&P500 rompía niveles claves de soporte (EMA50) y de nuevo, fantasmas de que esto puede ir a algo peor comienzan a escucharse.

A primeros de semana cerraba la posición bajista en espera de un asentamiento sobre soportes que no se llegó a dar. En cualquier caso, llegué a mi objetivo propuesto (ROI 26%) (ver aquí en comentario).

A pesar de que el mercado sigue en corrección, ya hay indicios de que un rebote se va a producir. No sabemos si será un rebote de corto plazo para, después, continuar bajando, o el mínimo definitivo. Vamos por partes.

 

Situación Fundamental y Earnings

Durante la semana hemos visto cómo el dato del GDP salía bastante mejor de lo esperado (2%). Además, la FED, en su FOMC Meeting, mantienen las expectativas de un crecimiento positivo (débil, pero positivo), junto con una baja inflación (ver aquí).   Leer más

Gestiona tu propio Fondo de Inversión II.

Para los que no pudisteis asistir el pasado lunes, en el siguiente video os dejo la grabación.