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Un clásico a escena: la Iron Condor

La situación de los mercados tras estos dos días de corrección hacen posible que se dé un buen escenario de entrada para una de las operaciones clásicas del Income Trading: la Iron Condor.

Os dejo una propuesta de entrada sobre el SPX bastante interesante aunque no voy a hacer seguimiento en directo de ella, si decides entrar recuerda que debes tener un plan de trading detallado con todo el proceso posible de evolución.

Yo voy a abrir la posición hoy (un poco diferente pues será con más contratos y coberturas) pero es una posición satélite que acompaña a otras que tengo en el portfolio.

La propuesta se trata de la siguiente Iron Condor:

Vencimiento Abril.

Strikes: 1140-1150-1400-1410 y el crédito antes de abrir sesión esta en 1.30$ (130$ por contrato).

La salida primaria será buscar un rendimiento rápido del 5% neto sobre el margen.

Las secundarias pasan por realizar los ajustes correspondientes y/o hacer rolling de la bull put y/o bear call en función de las griegas de la posición.

Os dejo el gráfico de riesgo de la posición para un contrato:

Saludos y os recuerdo que el sábado asistimos en SharkOpciones a un gran evento pues nos visita un pit trader del CBOE de Chicago que opera el índice VIX.

La pregunta:

¿Cuál es la estrategia con opciones que más te gusta?

Y la cita:

"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough." Albert Einstein

IncomeTrader

www.sharkopciones.com

 

 

 

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  1. en respuesta a davidc8305
    -
    #21
    13/06/11 13:13

    Hola Davidc8305

    No me cuadran mucho los datos para un día normal. Necesito algún ejemplo y más detalle.

    La ejecución de operaciones en papermoney está muy lejos, más bien lejísimos, de la ejecución en real y no puedes trasladarlo a la operativa.

    Como retail trader la horquilla juega en nuestra contra y no conozco manera alguna de aprovecharnos en este aspecto sin ser floor trader.

    En un día normal (sin bajadas y subidas bruscas) en el SPX las operaciones te entran sin problema cediendo 0.05$ al mark por una posición o un spread de dos posiciones y cediendo 0.10$ al mark por un spread de 4 posiciones.

    Saludos


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