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Ya hay ciertas dosis de desesperación con el lateral que estamos viviendo en USA. Y es que la inmensa mayoría de los traders obtienen su beneficio de los movimientos del precio. Si el precio no varía, no hay beneficio, y sí impaciencia.

En el SP500, los 2050 por abajo y los 2140 por arriba son los niveles que nos pueden servir para plantear estrategias laterales con beneficios muy altos (si salen bien claro está). El mes de Agosto suele ser un mes poco favorable para la renta variable y una rotura al alza de este rango lateral es muy poco probable. ¿Rotura por abajo? Por abajo, romper niveles de 2050 (205 en el ETF SPY), seguro que lo hacemos en los próximos meses. Elijo la bolsa USA porque la renta variable se encuentra en un fuerte lateral. Otros  subyacentes que pudiéramos operar, como el oro o la plata, vemos que están sin brillo y haciendo mínimos, y el petróleo muy  negro también. De momento en estos tres vamos a tener que esperar.

Voy a plantear una estrategia que nos permita operar el rango 204-214 en el Etf SPY. Veo más probable no romper al alza que a la baja, por lo que voy a apoyar la estrategia en 214, y no haremos nada hasta que no sobrepasemos este nivel.

Emplearé una Call Calendar SPY fuera de dinero, con strike 211, y con un débito de $216. Si te fijas en el siguiente gráfico de riesgo, los puntos de empate se encuentran en casi 207 por abajo y 215 por arriba. El rango lateral por arriba está más que cubierto y espero que el precio lo respete. Por abajo, sobre 207/208 hay que platearse realizar algún ajuste para adecuar la estrategia a la situación del precio. Si tenemos que ajustar a la baja, probablemente el aumento de volatilidad nos ayudará, pero en las calendars no es seguro que esto sea así. Es más, podría ocurrir justo lo contrario, que el precio bajara y que además perdiéramos por volatilidad. Esta anomalía se llama trampa de vega y ya hablamos de ella en su día. Sobre esta posición, sí que tengo posiciones similares a ésta y en éste mismo subyacente.

Su gráfico de riesgo:

 

 

Saludos y buen trading.

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

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  1. en respuesta a Andresbg70
    #4
    Swing trader

    Además desde la apertura está funcionando muy bien, en dos días ha hecho un 7%.

    A ver que tal termina.

    Un saludo.

  2. en respuesta a David Snchz
    #3
    Swing trader

    Hola David.

    Son estrategias muy diferentes y se complementan entre sí La principal ventaja es el complemento del portfolio y aporta sobre todo vega positiva. Además es una estrategia que puede tener unos rendimientos muy altos y es muy fácil ponerse direccional con ella.

    Para obtener comisiones baratas creo que tendrás que acudir a algún broker extranjero, IB o tradestation te podrían servir. En España este tipo de estrategias es muy difícil hacerlas pues las comisiones con opciones son muy importantes, y estrategias ganadoras y bien planteadas se pueden convertir en perdedoras simplemente por el broker en el que operas. Me gustaría que fuera de otra forma, pero es la realidad.

    Un saludo.

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  3. #2
    Andresbg70

    Claro y sencillo. Me gusta mucho el planteamiento.

  4. #1
    David Snchz

    Hola Swing Trader!

    ¿Qué ventajas tiene esta estrategia frente a una iron condor a la hora de operar mercados laterales?

    Y otra pregunta, ¿Qué broker ofrece opciones sobre ETFs? He estado buscando pero aquí en España, de momento, no he encontrado ninguno.

    Un saludo!

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