El pasado 19 de Febrero exponía en el foro, dentro de la Escuela, una estrategia acorde a la situación de volatilidad. Se trataba de una Put Calendar sobre el RUT:
El 19 de Febrero, el RUT cerraba en los 1149. Ayer cerraba en los 1200. Un retorno del +4.4%
Si ponéis esta operación en vuestro analizador de riesgos, veréis que ahora mismo la estrategia tendría un beneficio de $700 (para 10x contratos), es decir, un ROI del +2.59%
Sin embargo, gracias a los ajustes hemos conseguido:
1. Mantener en todo momento el control del riesgo en la operativa, minimizando los drawdowns
2. Obtener un beneficio de $3.400, o un ROI del +12.60
En la siguiente imagen podemos ver el gráfico de riesgo actual, después de ajustes:
Pero los ajustes no sólo sirven para minimizar pérdidas, sino también para conservar ganancias. Llegados a este punto, si el índice Russell continúa subiendo, es necesario no apurar el gráfico y comenzar a mantener beneficios.
Quedan 9 sesiones hasta expiración y la estrategia comienza a ser muy sensible. Veremos qué tal va.
Buen resto de semana!!
SharkOpciones
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