Seguimiento de Portfolio de Generación de Ingresos.

4

Voy a hacer un repaso de las estrategias que hemos cerrado recientemente, de las que están a punto de cerrarse y de las que acabamos de abrir. Todas estas estrategias se operan dentro de las Especialidades Trend Iron Condor y Swing Trading con Opciones.

La primera es una Trend Iron Condor (TIC) de expiración de Noviembre 2013 sobre el SP500 (SPX) que ya está cerrada con un buen resultado. En la siguiente imagen te muestro la posición, tal y como estaría ahora. El beneficio que hemos recogido es inferior al que aparece en la imagen, pero ha sido alto (por encima del 5% en cuenta). Ha sido una expiración no muy difícil y en la que la clave ha sido la ganancia de crédito por ajustes en el último impulso alcista del índice.

La segunda estrategia es una Put Calendar sobre el IWM (Etf que replica al Russell 2000) que por ajustes ahora es una diagonal y  está a punto de ser cerrada. Como máximo en unas diez sesiones podríamos cerrarla. Esta operación ha tenido cuatro ajustes y las comisiones han subido un poco más de lo conveniente. Los cuatro ajustes han servido para adaptarse a la subida del precio de las tres últimas semanas del pasado mes de octubre.

Ahora la estrategia que más nos preocupa es la TIC sobre el SPX de expiración de Diciembre. El entorno de volatilidad en el que estamos trabajando no es el más adecuado. Con volatilidades tan bajas, las primas de las opciones son también muy  bajas, y las relaciones beneficio/riesgo empeoran considerablemente, es decir, arriesgamos más por menos.

Aunque el objetivo es obtener un 3% de rendimiento en cuenta, en esta expiración será realmente difícil conseguirlo. Además la estrategia ha quedado asimétrica y poco eficiente en margen retenido. Baja volatilidad, poco crédito, en resumen: se presenta una expiración muy complicada y en la que vamos a tener que operar casi hasta la expiración.

Saludos y buen trading.

********************************

José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

*******************************

www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

  1. #4
    07/11/13 12:19

    Hola Marith.
    Depende de la estrategia en si. Los extremos por arriba y por abajo no suelen ser buenos. Tener volatilidad alta es mejor para abrir las Trend Iron Condor y al revés para las calendars.
    La combinación de estas dos estrategias te da muchas ventajas indempendientemente del entorno.
    Un saludo.

  2. en respuesta a amomar5
    #3
    07/11/13 12:16

    Así es, y hasta la fecha que aparece arriba a la derecha. Lo que no entiendas preguntalo sin problemas.
    Un saludo.

  3. #2
    07/11/13 11:35

    Cual es el mejor entorno de volatilidad para operar?
    s2

  4. #1
    07/11/13 10:57

    Los porcentajes que aparecen en los graficos del post, ¿represental la probabilidad de que el precio del subyacente termine en el rango de precios marcado?
    Disculpa mi pregunta pero soy bastante nuevo e ignoro multitud de conceptos

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar