Las Calendars y su efecto ante la Volatilidad - Ejemplo Práctico

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La semana pasada, en el post "Calendar SPX" explicaba la nueva posición que estoy trabajando para el siguiente vencimiento. Se trataba de una Calendar con strike 1650.

Decía que la condición de volatilidad en el mercado no era la idónea para este tipo de estrategias. Por eso, este será un buen ejercicio para ver el efecto volatilidad en este tipo de spreads.

La volatilidad implícita del S&P500 sigue siendo elevada (ver gráfico):

 

Observamos que durante la semana, la volatilidad ha caído un poco más del 1% (acompañado por un +1.36% del SPX y un -6.82% del VIX):

 

¿Y qué le ha pasado a nuestra posición?

De momento, la estrategia mantiene un ROI del +10.23%, lo que suponen un incremento con respecto a la semana anterior del +6.7%.... con la volatilidad cayendo!!

 

¿Estaremos ante la típica Trampa de Vega? ¿O necesitaremos caídas más fuertes de volatilidad para que comience a hacer daño?

Lo iremos viendo....

 

Recuerda que todos estos conceptos avanzados sobre Calendars, Vega y Volatilidad los damos en la Especialización Swing, que es de lo que trata el webinar del próximo lunes (ver detalle aquí).  Ese día también haremos espacio para una parte formativa: ¿Cómo elegir la mejor operación adaptada al mercado?

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Buen fin de semana!!

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