El análisis y monitorización de los resultados de un sistema de trading es clave en el trading algorítmico. Darwinex es un nuevo servicio online que nos permite medir el pulso de nuestra operativa con un nivel de detalle sorprendente y realmente útil.
Hace un tiempo, mis amigos de Darwinex me invitaron a probar la beta privada de su aplicación, desde entonces he estado testeando sus algoritmos de análisis con mis propios sistemas de trading, así que sé el motor que hay detrás de la herramienta y os puedo asegurar que funciona de lujo y está hecho con mucho cariño, pasión por hacer las cosas bien y sobre todo mucha cabeza y buena tecnología.
¿Cómo funciona Darwinex?
Inicialmente tras registrarte solo tienes que conectar una de tus cuentas de trading para que empiece a subir los datos y analizar la información. En unas pocas horas el análisis está hecho y puedes ver los resultados de tus sistemas.
El análisis se basa en un conjunto de categorías o medidas como son la "experiencia", la "aversión al riesgo", la "estrategia de salida", etc. La idea es puntuar tus estrategias en cada una de esas medidas que son como tus habilidades de trader y el reto es mejorar en todas estas habilidades a la vez hasta alcanzar el nirvana del trader... Es motivante y desde luego ¡aporta un feedback valiosísimo!
Os muestro el análisis de una de mis estrategias con sus puntuaciones, el sistema de trading inteligente HIVE:
Análisis de estabilidad de riesgo y timing de salidas
Una de mis categorías preferidas es la que mide la estabilidad en el riesgo. No importa si tu estrategia es muy arriesgada o poco, lo que importa es que mantenga un riesgo consistente. Como inversor puedo elegir una estrategia muy arriesgada de manera consciente pero lo que no quiero es que el riesgo de la estrategia elegida esté dando saltos y durante una temporada me esté jugando todo el pellejo y en otra estemos perdiendo el tiempo y me dé menos rentabilidad que las letras del tesoro.
Otro análisis muy útil es el tiempo de salida, te dice qué pasaría si tus operaciones se cerrasen un 10%, 20%, 30%, antes o después. Se grafican todos los niveles a la vez y puedes ver también cada nivel de manera numérica. En el caso de mi sistema de trading HIVE la salida es óptima pero en otros sistemas esta medida me ha servido para saber que me estaba dejando bastentes duros en la mesa...
Competir para mejorar
Darwinex se centra en una competición entre traders donde se valora al "más invertible". Para ello contamos con un ranking de estrategias donde nuestro sistema de trading automático HIVE está por ahora en la séptima posición. La competición es dura, puesto que la gente de Darwinex invitó a los mejores traders discrecionales y automáticos del mundo, pero ahí estamos dando guerra ;-)
En conclusión: una gran herramienta de análisis para el trader de sistemas
Hay muchas más vertientes de la herramienta de las que no he hablado como su creciente comunidad de traders para compartir conocimiento y un fantástico analizador de riesgo y apalancamiento que todavía estoy analizando... ¡Incluso recientemente han incorporado un análisis que incluye trading con monos! Pero esto mejor ya lo descubrís vosotros, que tiene su gracia :-).
Ya sabéis, nuestro trabajo con los sistemas de trading es medir, medir y medir y en ésto Darwinex nos puede ayudar mucho.
